PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RMIF с CRDT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RMIF с CRDT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RMIF (LHA Risk-Managed Income ETF) and CRDT (Simplify Opportunistic Income ETF) are both Multisector Bonds funds. Both are actively managed. Over the past year, RMIF returned 3.06% vs 3.19% for CRDT. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. RMIF charges 1.38%/yr vs 0.50%/yr for CRDT.

Доходность

Сравнение доходности RMIF и CRDT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LHA Risk-Managed Income ETF (RMIF) и Simplify Opportunistic Income ETF (CRDT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RMIF показывает доходность -0.80%, что значительно ниже, чем у CRDT с доходностью 3.61%.

RMIF

1 день
0.05%
1 месяц
0.27%
С начала года
-0.80%
6 месяцев
-0.48%
1 год
3.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CRDT

1 день
1.01%
1 месяц
2.46%
С начала года
3.61%
6 месяцев
4.78%
1 год
3.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RMIF и CRDT

2026 (YTD)202520242023
RMIF
LHA Risk-Managed Income ETF		-0.80%4.36%7.00%3.92%
CRDT
Simplify Opportunistic Income ETF		3.61%-0.67%5.19%5.16%

Correlation

The correlation between RMIF and CRDT is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2023 г.

0.38

The correlation between RMIF and CRDT shifts across timeframes, from 0.38 (all time) to 0.49 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RMIF и CRDT

Секторы
RMIF
CRDT

Коммунальные услуги

76.7%

-

Здравоохранение

13.8%

-

Технологии

9.4%

-

Коммуникационные услуги

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

0.5%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.5%

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

7.0%

Коммунальные услуги

RMIF
76.7%
CRDT

-

Здравоохранение

RMIF
13.8%
CRDT

-

Технологии

RMIF
9.4%
CRDT

-

Коммуникационные услуги

RMIF
0.1%
CRDT

-

Сырьевые материалы

RMIF

-

CRDT

-

Потребительский циклический сектор

RMIF

-

CRDT
0.5%

Потребительский защитный сектор

RMIF

-

CRDT

-

Энергетика

RMIF

-

CRDT

-

Финансовые услуги

RMIF

-

CRDT
0.5%

Промышленность

RMIF

-

CRDT

-

Недвижимость

RMIF

-

CRDT
7.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LHA Risk-Managed Income ETF

Simplify Opportunistic Income ETF

Часто сравнивают с RMIF:
RMIF с FFRHXRMIF с MSTQRMIF с BNDRMIF с PSQORMIF с MSTBRMIF с SOFRRMIF с CARY
Часто сравнивают с CRDT:
CRDT с CDXCRDT с AGGCRDT с BUCKCRDT с CSHICRDT с BNDCRDT с CLOZCRDT с VOO

Доходность на риск

RMIF vs. CRDT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RMIF
Ранг доходности на риск RMIF: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RMIF: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMIF: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMIF: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMIF: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMIF: 2626
Ранг коэф-та Мартина
CRDT
Ранг доходности на риск CRDT: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRDT: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRDT: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRDT: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRDT: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRDT: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RMIF c CRDT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LHA Risk-Managed Income ETF (RMIF) и Simplify Opportunistic Income ETF (CRDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RMIFCRDTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.17
0.36

+0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.70
0.55

+1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.08

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.30

0.45

+0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.57

1.33

+2.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RMIF vs. CRDT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RMIF на текущий момент составляет 1.17, что выше коэффициента Шарпа CRDT равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RMIF и CRDT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RMIFCRDTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

0.36

+0.81

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.90

0.64

+1.26

Просадки

Сравнение просадок RMIF и CRDT

Максимальная просадка RMIF за все время составила -3.01%, что меньше максимальной просадки CRDT в -9.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMIF и CRDT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RMIFCRDTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.01%

-9.80%

+6.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.37%

-7.18%

+4.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.26%

-1.67%

+0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.39%

-2.31%

+1.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

2.40%

-1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности RMIF и CRDT

Текущая волатильность для LHA Risk-Managed Income ETF (RMIF) составляет 0.72%, в то время как у Simplify Opportunistic Income ETF (CRDT) волатильность равна 3.86%. Это указывает на то, что RMIF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RMIFCRDTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.72%

3.86%

-3.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.99%

7.70%

-5.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.63%

8.83%

-6.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.59%

7.07%

-4.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.59%

7.07%

-4.48%

Сравнение комиссий RMIF и CRDT

RMIF берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии CRDT в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RMIF и CRDT

Дивидендная доходность RMIF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.29%, что меньше доходности CRDT в 6.23%

ПозицияTTM202520242023
CRDT
Simplify Opportunistic Income ETF		6.23%7.04%7.29%2.59%
RMIF
LHA Risk-Managed Income ETF		5.29%5.70%6.61%3.70%

Часто задаваемые вопросы

RMIF and CRDT have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRDT has higher volatility (3.86%) compared to RMIF (0.72%). In terms of maximum drawdown, RMIF dropped -3.01% vs CRDT's -9.80%.

On 1-year performance, CRDT leads with 3.19% vs 3.06% for RMIF. On fees, CRDT is cheaper at 0.50% per year. On volatility, RMIF has been the lower-risk option at 0.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CRDT has performed better with a 3.19% return vs 3.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CRDT is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.38% for RMIF.

CRDT has the higher dividend yield at 6.23%, compared with 5.29% for RMIF.

They also come from different issuers: Little Harbor Advisors and Simplify. Their fees differ too: 1.38% for RMIF and 0.50% for CRDT.

RMIF currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs 0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RMIF и CRDT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор