Сравнение RMFGX с SOPAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Mutual Fund Class R-6 (RMFGX) и ClearBridge Dividend Strategy Fund (SOPAX).
RMFGX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 21 февр. 1950 г.. SOPAX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 6 нояб. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности RMFGX и SOPAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RMFGX и SOPAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RMFGX American Mutual Fund Class R-6 | -1.26% | 16.43% | 15.28% | 9.78% | -4.19% | 25.28% | 5.15% | 21.92% | -2.00% | 17.86% |
SOPAX ClearBridge Dividend Strategy Fund | -0.48% | 12.27% | 16.77% | 14.13% | -8.41% | 26.36% | 7.62% | 30.97% | -5.18% | 18.58% |
Доходность по периодам
С начала года, RMFGX показывает доходность -1.26%, что значительно ниже, чем у SOPAX с доходностью -0.48%. За последние 10 лет акции RMFGX уступали акциям SOPAX по среднегодовой доходности: 10.95% против 11.50% соответственно.
RMFGX
- 1 день
- 1.86%
- 1 месяц
- -6.03%
- С начала года
- -1.26%
- 6 месяцев
- -0.03%
- 1 год
- 12.01%
- 3 года*
- 13.01%
- 5 лет*
- 9.93%
- 10 лет*
- 10.95%
SOPAX
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -5.95%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- 0.43%
- 1 год
- 10.37%
- 3 года*
- 13.72%
- 5 лет*
- 10.23%
- 10 лет*
- 11.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RMFGX и SOPAX
RMFGX берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии SOPAX в 1.02%.
Доходность на риск
RMFGX vs. SOPAX — Ранг доходности на риск
RMFGX
SOPAX
Сравнение RMFGX c SOPAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Mutual Fund Class R-6 (RMFGX) и ClearBridge Dividend Strategy Fund (SOPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RMFGX | SOPAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 0.78 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 1.16 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.17 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 1.14 | +0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.52 | 4.90 | +0.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RMFGX | SOPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 0.78 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.72 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.71 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.95 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между RMFGX и SOPAX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RMFGX и SOPAX
Дивидендная доходность RMFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.99%, что меньше доходности SOPAX в 13.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RMFGX American Mutual Fund Class R-6 | 7.99% | 7.85% | 6.59% | 4.06% | 5.20% | 4.88% | 2.30% | 4.89% | 6.75% | 6.23% | 4.54% | 6.84% |
SOPAX ClearBridge Dividend Strategy Fund | 13.42% | 13.65% | 9.54% | 9.20% | 5.68% | 9.93% | 1.76% | 7.32% | 6.56% | 6.75% | 3.03% | 1.53% |
Просадки
Сравнение просадок RMFGX и SOPAX
Максимальная просадка RMFGX за все время составила -29.79%, что меньше максимальной просадки SOPAX в -46.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMFGX и SOPAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RMFGX | SOPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.79% | -46.78% | +16.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.22% | -9.94% | -0.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.17% | -19.31% | +4.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.79% | -34.72% | +4.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.18% | -6.50% | +0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.73% | -4.90% | +2.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.37% | 2.30% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности RMFGX и SOPAX
American Mutual Fund Class R-6 (RMFGX) имеет более высокую волатильность в 4.04% по сравнению с ClearBridge Dividend Strategy Fund (SOPAX) с волатильностью 3.56%. Это указывает на то, что RMFGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RMFGX | SOPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.04% | 3.56% | +0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.56% | 7.00% | +0.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.91% | 13.53% | +0.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.50% | 14.24% | -1.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.11% | 16.36% | -2.25% |