Сравнение RMDFX с CSQAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aspiriant Defensive Allocation Fund (RMDFX) и Credit Suisse Multialternative Strategy Fund Class A Shares (CSQAX).
RMDFX управляется Aspiriant. Фонд был запущен 13 дек. 2015 г.. CSQAX - это пассивный фонд от Credit Suisse, который отслеживает доходность Credit Suisse Liquid Alternative Beta Index. Фонд был запущен 30 мар. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности RMDFX и CSQAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RMDFX и CSQAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RMDFX Aspiriant Defensive Allocation Fund | 2.53% | 18.85% | 1.45% | 8.01% | -6.84% | 4.20% | 5.10% | 11.50% | -4.89% | 9.41% |
CSQAX Credit Suisse Multialternative Strategy Fund Class A Shares | 0.95% | 0.73% | 0.66% | 1.72% | 5.52% | 9.98% | 6.10% | 2.88% | -4.31% | 4.07% |
Доходность по периодам
С начала года, RMDFX показывает доходность 2.53%, что значительно выше, чем у CSQAX с доходностью 0.95%. За последние 10 лет акции RMDFX превзошли акции CSQAX по среднегодовой доходности: 4.91% против 3.09% соответственно.
RMDFX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- 2.53%
- 6 месяцев
- 7.56%
- 1 год
- 17.15%
- 3 года*
- 9.46%
- 5 лет*
- 5.23%
- 10 лет*
- 4.91%
CSQAX
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -4.69%
- С начала года
- 0.95%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- -1.45%
- 3 года*
- 2.50%
- 5 лет*
- 2.91%
- 10 лет*
- 3.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RMDFX и CSQAX
RMDFX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии CSQAX в 1.74%.
Доходность на риск
RMDFX vs. CSQAX — Ранг доходности на риск
RMDFX
CSQAX
Сравнение RMDFX c CSQAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aspiriant Defensive Allocation Fund (RMDFX) и Credit Suisse Multialternative Strategy Fund Class A Shares (CSQAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RMDFX | CSQAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.47 | -0.15 | +3.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.74 | -0.15 | +4.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.75 | 0.98 | +0.77 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.07 | -0.24 | +4.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.19 | -0.39 | +17.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RMDFX | CSQAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.47 | -0.15 | +3.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.46 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.52 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.49 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между RMDFX и CSQAX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RMDFX и CSQAX
Дивидендная доходность RMDFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что больше доходности CSQAX в 1.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RMDFX Aspiriant Defensive Allocation Fund | 4.52% | 4.63% | 0.00% | 3.69% | 0.78% | 5.37% | 2.28% | 3.78% | 4.11% | 2.16% | 1.16% | 0.00% |
CSQAX Credit Suisse Multialternative Strategy Fund Class A Shares | 1.08% | 1.09% | 6.54% | 2.73% | 2.59% | 9.06% | 13.23% | 4.77% | 1.84% | 5.27% | 1.87% | 0.24% |
Просадки
Сравнение просадок RMDFX и CSQAX
Максимальная просадка RMDFX за все время составила -15.96%, что больше максимальной просадки CSQAX в -8.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMDFX и CSQAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RMDFX | CSQAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.96% | -8.37% | -7.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.19% | -5.05% | +0.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.63% | -7.28% | -7.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.96% | -8.37% | -7.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.79% | -4.69% | +0.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.37% | -2.07% | -1.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 3.16% | -2.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности RMDFX и CSQAX
Текущая волатильность для Aspiriant Defensive Allocation Fund (RMDFX) составляет 1.99%, в то время как у Credit Suisse Multialternative Strategy Fund Class A Shares (CSQAX) волатильность равна 3.03%. Это указывает на то, что RMDFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSQAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RMDFX | CSQAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.99% | 3.03% | -1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.83% | 5.78% | -1.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.01% | 7.60% | -2.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.34% | 6.33% | +0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.20% | 5.98% | +0.22% |