PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSQAX с SHRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CSQAX с SHRIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Credit Suisse Multialternative Strategy Fund Class A Shares (CSQAX) и Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I (SHRIX).

CSQAX - это пассивный фонд от Credit Suisse, который отслеживает доходность Credit Suisse Liquid Alternative Beta Index. Фонд был запущен 30 мар. 2012 г.. SHRIX - это активно управляемый фонд от Stone Ridge. Фонд был запущен 1 февр. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности CSQAX и SHRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Credit Suisse Multialternative Strategy Fund Class A Shares (CSQAX) и Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I (SHRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSQAX и SHRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSQAX
Credit Suisse Multialternative Strategy Fund Class A Shares		0.95%0.73%0.66%1.72%5.52%9.98%6.10%2.88%-4.31%3.08%
SHRIX
Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I		0.00%10.70%16.73%21.07%-3.37%1.88%6.86%4.58%2.81%-7.49%

Доходность по периодам

CSQAX

1 день
-0.35%
1 месяц
-4.69%
С начала года
0.95%
6 месяцев
1.62%
1 год
-1.45%
3 года*
2.50%
5 лет*
2.91%
10 лет*
3.09%

SHRIX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.44%
С начала года
0.00%
6 месяцев
3.15%
1 год
12.45%
3 года*
14.16%
5 лет*
8.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Credit Suisse Multialternative Strategy Fund Class A Shares

Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I

Часто сравнивают с CSQAX:
CSQAX с QUALCSQAX с PFFACSQAX с RCTIXCSQAX с CHIAXCSQAX с CIKCSQAX с CSOIXCSQAX с RMDFX
Часто сравнивают с SHRIX:
SHRIX с QRPNXSHRIX с CBYYXSHRIX с QDSIXSHRIX с RYMQXSHRIX с SYMIXSHRIX с FCRIXSHRIX с RMDFX

Сравнение комиссий CSQAX и SHRIX

CSQAX берет комиссию в 1.74%, что меньше комиссии SHRIX в 1.76%.

SHRIX
Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I
CSQAX
Credit Suisse Multialternative Strategy Fund Class A Shares

Доходность на риск

CSQAX vs. SHRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSQAX
Ранг доходности на риск CSQAX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSQAX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSQAX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSQAX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSQAX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSQAX: 44
Ранг коэф-та Мартина
SHRIX
Ранг доходности на риск SHRIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHRIX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHRIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHRIX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHRIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHRIX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSQAX c SHRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Credit Suisse Multialternative Strategy Fund Class A Shares (CSQAX) и Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I (SHRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSQAXSHRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.15

5.22

-5.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.15

6.05

-6.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

4.39

-3.41

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.24

6.72

-6.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.39

70.15

-70.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSQAX vs. SHRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSQAX на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа SHRIX равного 5.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSQAX и SHRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSQAXSHRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

5.22

-5.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

1.44

-0.98

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.91

-0.42

Корреляция

Корреляция между CSQAX и SHRIX составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSQAX и SHRIX

Дивидендная доходность CSQAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности SHRIX в 10.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSQAX
Credit Suisse Multialternative Strategy Fund Class A Shares		1.08%1.09%6.54%2.73%2.59%9.06%13.23%4.77%1.84%5.27%1.87%0.24%
SHRIX
Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I		10.92%10.92%14.34%12.34%3.89%4.61%6.34%5.06%5.09%0.35%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CSQAX и SHRIX

Максимальная просадка CSQAX за все время составила -8.37%, что меньше максимальной просадки SHRIX в -14.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSQAX и SHRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CSQAXSHRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.37%

-14.34%

+5.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.05%

-1.87%

-3.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.28%

-12.69%

+5.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.69%

-1.87%

-2.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.07%

-2.08%

+0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

0.18%

+2.98%

Волатильность

Сравнение волатильности CSQAX и SHRIX

Credit Suisse Multialternative Strategy Fund Class A Shares (CSQAX) имеет более высокую волатильность в 3.03% по сравнению с Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I (SHRIX) с волатильностью 1.93%. Это указывает на то, что CSQAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CSQAXSHRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.03%

1.93%

+1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.78%

2.13%

+3.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.60%

2.40%

+5.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.33%

6.26%

+0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.98%

6.35%

-0.37%