Сравнение CSQAX с QUAL
CSQAX (Credit Suisse Multialternative Strategy Fund Class A Shares) and QUAL (iShares MSCI USA Quality Factor ETF) are both funds - CSQAX is a Multistrategy fund tracking the Credit Suisse Liquid Alternative Beta Index, while QUAL is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Sector Neutral Quality Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CSQAX returned 3.41%/yr vs 14.27%/yr for QUAL. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. CSQAX charges 1.74%/yr vs 0.15%/yr for QUAL.
Доходность
Сравнение доходности CSQAX и QUAL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSQAX показывает доходность 4.50%, что значительно ниже, чем у QUAL с доходностью 8.80%. За последние 10 лет акции CSQAX уступали акциям QUAL по среднегодовой доходности: 3.41% против 14.27% соответственно.
CSQAX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -0.23%
- С начала года
- 4.50%
- 6 месяцев
- 3.73%
- 1 год
- 3.67%
- 3 года*
- 4.29%
- 5 лет*
- 3.20%
- 10 лет*
- 3.41%
QUAL
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 4.62%
- С начала года
- 8.80%
- 6 месяцев
- 8.86%
- 1 год
- 21.68%
- 3 года*
- 19.66%
- 5 лет*
- 11.96%
- 10 лет*
- 14.27%
Сравнение доходности по годам CSQAX и QUAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSQAX Credit Suisse Multialternative Strategy Fund Class A Shares | 4.50% | 0.73% | 0.66% | 1.72% | 5.52% | 9.98% | 6.10% | 2.88% | -4.31% | 4.07% |
QUAL iShares MSCI USA Quality Factor ETF | 8.80% | 12.65% | 22.29% | 30.88% | -20.50% | 26.94% | 17.04% | 33.89% | -5.70% | 22.26% |
Correlation
The correlation between CSQAX and QUAL is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2013 г. | 0.39 |
The correlation between CSQAX and QUAL shifts across timeframes, from 0.30 (5 years) to 0.44 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSQAX vs. QUAL — Ранг доходности на риск
CSQAX
QUAL
Сравнение CSQAX c QUAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Credit Suisse Multialternative Strategy Fund Class A Shares (CSQAX) и iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSQAX | QUAL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.32 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 2.41 | -1.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.94 | 11.00 | -9.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSQAX | QUAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | 1.84 | -1.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.69 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.79 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.80 | -0.27 |
Просадки
Сравнение просадок CSQAX и QUAL
Максимальная просадка CSQAX за все время составила -8.37%, что меньше максимальной просадки QUAL в -34.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSQAX и QUAL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSQAX | QUAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.37% | -34.06% | +25.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.92% | -9.03% | +4.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.27% | -18.00% | +12.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.28% | -28.23% | +20.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.37% | -34.06% | +25.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.34% | -0.16% | -1.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.07% | -4.11% | +2.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.96% | 1.98% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSQAX и QUAL
Текущая волатильность для Credit Suisse Multialternative Strategy Fund Class A Shares (CSQAX) составляет 1.90%, в то время как у iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) волатильность равна 2.51%. Это указывает на то, что CSQAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QUAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSQAX | QUAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.90% | 2.51% | -0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.60% | 9.03% | -3.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.24% | 11.83% | -4.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.32% | 17.33% | -11.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.03% | 18.10% | -12.07% |
Сравнение комиссий CSQAX и QUAL
CSQAX берет комиссию в 1.74%, что несколько больше комиссии QUAL в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSQAX и QUAL
Дивидендная доходность CSQAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что больше доходности QUAL в 0.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSQAX Credit Suisse Multialternative Strategy Fund Class A Shares | 1.04% | 1.09% | 6.54% | 2.73% | 2.59% | 9.06% | 13.23% | 4.77% | 1.84% | 5.27% | 1.87% | 0.24% |
QUAL iShares MSCI USA Quality Factor ETF | 0.88% | 0.94% | 1.02% | 1.23% | 1.59% | 1.20% | 1.39% | 1.60% | 2.00% | 1.76% | 1.96% | 1.63% |
Часто задаваемые вопросы
CSQAX and QUAL have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QUAL has higher volatility (2.51%) compared to CSQAX (1.90%). In terms of maximum drawdown, CSQAX dropped -8.37% vs QUAL's -34.06%.
QUAL currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CSQAX и QUAL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор