PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RMCA с BSMQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RMCA с BSMQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RMCA (Rockefeller California Municipal Bond ETF) and BSMQ (Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF) are both Municipal Bonds funds. RMCA is actively managed, while BSMQ is passively managed. Over the past year, RMCA returned 7.23% vs 2.98% for BSMQ. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. RMCA charges 0.55%/yr vs 0.18%/yr for BSMQ.

Доходность

Сравнение доходности RMCA и BSMQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rockefeller California Municipal Bond ETF (RMCA) и Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF (BSMQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RMCA показывает доходность 2.49%, что значительно выше, чем у BSMQ с доходностью 0.81%.

RMCA

1 день
0.12%
1 месяц
0.89%
С начала года
2.49%
6 месяцев
2.89%
1 год
7.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BSMQ

1 день
0.07%
1 месяц
0.17%
С начала года
0.81%
6 месяцев
1.18%
1 год
2.98%
3 года*
2.90%
5 лет*
0.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RMCA и BSMQ

2026 (YTD)20252024
RMCA
Rockefeller California Municipal Bond ETF		2.49%2.35%-0.14%
BSMQ
Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF		0.81%3.12%0.85%

Correlation

The correlation between RMCA and BSMQ is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2024 г.

0.37

The correlation between RMCA and BSMQ shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.37 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rockefeller California Municipal Bond ETF

Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF

Часто сравнивают с RMCA:
RMCA с RSMCRMCA с RMNYRMCA с AMUNRMCA с GUMIRMCA с APMURMCA с RGEFRMCA с MYMF
Часто сравнивают с BSMQ:
BSMQ с AMUNBSMQ с MUBBSMQ с RMNYBSMQ с CALIBSMQ с CABSMQ с FUMBBSMQ с GUMI

Доходность на риск

RMCA vs. BSMQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RMCA
Ранг доходности на риск RMCA: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RMCA: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMCA: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMCA: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMCA: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMCA: 5959
Ранг коэф-та Мартина
BSMQ
Ранг доходности на риск BSMQ: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSMQ: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSMQ: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSMQ: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSMQ: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSMQ: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RMCA c BSMQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rockefeller California Municipal Bond ETF (RMCA) и Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF (BSMQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RMCABSMQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
2.26

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
3.57

-0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.47

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.09

9.12

-6.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.25

23.88

-13.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RMCA vs. BSMQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RMCA на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BSMQ равному 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RMCA и BSMQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RMCABSMQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

2.26

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.12

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.25

+0.24

Просадки

Сравнение просадок RMCA и BSMQ

Максимальная просадка RMCA за все время составила -5.95%, что меньше максимальной просадки BSMQ в -13.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMCA и BSMQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RMCABSMQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.95%

-13.18%

+7.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.35%

-0.33%

-2.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-2.53%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-11.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

-0.05%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.63%

-3.47%

+1.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.71%

0.12%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности RMCA и BSMQ

Rockefeller California Municipal Bond ETF (RMCA) имеет более высокую волатильность в 1.15% по сравнению с Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF (BSMQ) с волатильностью 0.40%. Это указывает на то, что RMCA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSMQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RMCABSMQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.15%

0.40%

+0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.49%

0.94%

+1.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.76%

1.33%

+2.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.38%

2.68%

+2.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.38%

4.79%

+0.59%

Сравнение комиссий RMCA и BSMQ

RMCA берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии BSMQ в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RMCA и BSMQ

Дивидендная доходность RMCA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%, что больше доходности BSMQ в 2.76%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BSMQ
Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF		2.76%2.74%2.75%2.47%1.60%1.14%1.57%0.44%
RMCA
Rockefeller California Municipal Bond ETF		4.35%4.51%1.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RMCA and BSMQ have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RMCA has higher volatility (1.15%) compared to BSMQ (0.40%). In terms of maximum drawdown, RMCA dropped -5.95% vs BSMQ's -13.18%.

On 1-year performance, RMCA leads with 7.23% vs 2.98% for BSMQ. On fees, BSMQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, BSMQ has been the lower-risk option at 0.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RMCA has performed better with a 7.23% return vs 2.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BSMQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.55% for RMCA.

RMCA has the higher dividend yield at 4.35%, compared with 2.76% for BSMQ.

They also come from different issuers: Rockefeller and Invesco. Their fees differ too: 0.55% for RMCA and 0.18% for BSMQ.

BSMQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RMCA и BSMQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор