Сравнение RMBMX с VLIFX
RMBMX (RMB SMID Cap Fund) and VLIFX (Value Line Mid Cap Focused Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, RMBMX returned 11.59%/yr vs 12.02%/yr for VLIFX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. RMBMX charges 0.84%/yr vs 1.07%/yr for VLIFX.
Доходность
Сравнение доходности RMBMX и VLIFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RMBMX показывает доходность 12.51%, что значительно выше, чем у VLIFX с доходностью -0.15%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RMBMX имеют среднегодовую доходность 11.59%, а акции VLIFX немного впереди с 12.02%.
RMBMX
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- 2.84%
- С начала года
- 12.51%
- 6 месяцев
- 10.03%
- 1 год
- 16.21%
- 3 года*
- 13.16%
- 5 лет*
- 5.75%
- 10 лет*
- 11.59%
VLIFX
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 1.04%
- С начала года
- -0.15%
- 6 месяцев
- -1.88%
- 1 год
- -1.76%
- 3 года*
- 6.93%
- 5 лет*
- 5.75%
- 10 лет*
- 12.02%
Сравнение доходности по годам RMBMX и VLIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RMBMX RMB SMID Cap Fund | 12.51% | 2.46% | 10.04% | 20.32% | -20.36% | 28.05% | 24.43% | 31.74% | -5.04% | 13.65% |
VLIFX Value Line Mid Cap Focused Fund | -0.15% | 0.79% | 7.59% | 22.11% | -9.60% | 19.76% | 19.96% | 35.30% | 4.65% | 19.85% |
Correlation
The correlation between RMBMX and VLIFX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2004 г. | 0.91 |
The correlation between RMBMX and VLIFX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RMBMX vs. VLIFX — Ранг доходности на риск
RMBMX
VLIFX
Сравнение RMBMX c VLIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RMB SMID Cap Fund (RMBMX) и Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RMBMX | VLIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.98 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | -0.21 | +1.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.09 | -0.58 | +5.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RMBMX и VLIFX
Максимальная просадка RMBMX за все время составила -52.47%, что меньше максимальной просадки VLIFX в -61.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMBMX и VLIFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RMBMX | VLIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.47% | -61.48% | +9.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.40% | -11.81% | +1.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.10% | -17.66% | -6.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.03% | -21.91% | -7.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.63% | -35.51% | -4.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -7.62% | +7.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.90% | -15.65% | +7.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.95% | 4.31% | -1.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности RMBMX и VLIFX
RMB SMID Cap Fund (RMBMX) имеет более высокую волатильность в 4.92% по сравнению с Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX) с волатильностью 3.65%. Это указывает на то, что RMBMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RMBMX | VLIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.92% | 3.65% | +1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.14% | 10.21% | +1.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.14% | 13.54% | +2.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.83% | 16.88% | +3.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.84% | 17.84% | +3.00% |
Сравнение комиссий RMBMX и VLIFX
RMBMX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии VLIFX в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RMBMX и VLIFX
Дивидендная доходность RMBMX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.54%, что больше доходности VLIFX в 2.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RMBMX RMB SMID Cap Fund | 17.54% | 19.73% | 9.50% | 10.12% | 8.40% | 5.53% | 5.34% | 14.27% | 15.63% | 14.74% | 18.84% | 6.38% |
VLIFX Value Line Mid Cap Focused Fund | 2.16% | 2.16% | 0.99% | 0.03% | 7.22% | 8.23% | 7.81% | 1.42% | 5.12% | 1.61% | 2.24% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RMBMX and VLIFX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RMBMX has higher volatility (4.92%) compared to VLIFX (3.65%). In terms of maximum drawdown, RMBMX dropped -52.47% vs VLIFX's -61.48%.
RMBMX currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RMBMX и VLIFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор