PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RMBMX с VLIFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RMBMX с VLIFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RMBMX (RMB SMID Cap Fund) and VLIFX (Value Line Mid Cap Focused Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, RMBMX returned 10.99%/yr vs 11.64%/yr for VLIFX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. RMBMX charges 0.84%/yr vs 1.07%/yr for VLIFX.

Доходность

Сравнение доходности RMBMX и VLIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RMB SMID Cap Fund (RMBMX) и Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RMBMX показывает доходность 8.56%, что значительно выше, чем у VLIFX с доходностью -1.36%. За последние 10 лет акции RMBMX уступали акциям VLIFX по среднегодовой доходности: 10.99% против 11.64% соответственно.

RMBMX

1 день
0.09%
1 месяц
0.87%
С начала года
8.56%
6 месяцев
6.42%
1 год
13.33%
3 года*
12.17%
5 лет*
5.30%
10 лет*
10.99%

VLIFX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.51%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
-2.70%
1 год
-1.92%
3 года*
6.75%
5 лет*
5.81%
10 лет*
11.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RMBMX и VLIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RMBMX
RMB SMID Cap Fund		8.56%2.46%10.04%20.32%-20.36%28.05%24.43%31.74%-5.04%13.65%
VLIFX
Value Line Mid Cap Focused Fund		-1.36%0.79%7.59%22.11%-9.60%19.76%19.96%35.30%4.65%19.85%

Correlation

The correlation between RMBMX and VLIFX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2005 г.

0.91

The correlation between RMBMX and VLIFX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RMB SMID Cap Fund

Value Line Mid Cap Focused Fund

Часто сравнивают с RMBMX:
RMBMX с RMBTXRMBMX с RMBBXRMBMX с RMBHXRMBMX с CTIGXRMBMX с BFGIXRMBMX с FAMVXRMBMX с RMBPX
Часто сравнивают с VLIFX:
VLIFX с IMIDXVLIFX с JANEXVLIFX с GTSGXVLIFX с VIMCXVLIFX с FMDEVLIFX с HFMDXVLIFX с PEXL

Доходность на риск

RMBMX vs. VLIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RMBMX
Ранг доходности на риск RMBMX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RMBMX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMBMX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMBMX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMBMX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMBMX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
VLIFX
Ранг доходности на риск VLIFX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLIFX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLIFX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLIFX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLIFX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLIFX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RMBMX c VLIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RMB SMID Cap Fund (RMBMX) и Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RMBMXVLIFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.84
-0.14

+0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.35
-0.11

+1.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

0.99

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.28

-0.16

+1.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.49

-0.45

+4.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RMBMX vs. VLIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RMBMX на текущий момент составляет 0.84, что выше коэффициента Шарпа VLIFX равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RMBMX и VLIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RMBMXVLIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

-0.14

+0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.35

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.65

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.39

+0.03

Просадки

Сравнение просадок RMBMX и VLIFX

Максимальная просадка RMBMX за все время составила -52.47%, что меньше максимальной просадки VLIFX в -61.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMBMX и VLIFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RMBMXVLIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.47%

-61.48%

+9.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.40%

-11.81%

+1.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.10%

-17.66%

-6.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.03%

-21.91%

-7.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.63%

-35.51%

-4.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.77%

-8.74%

+7.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.92%

-15.66%

+7.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

4.17%

-1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности RMBMX и VLIFX

RMB SMID Cap Fund (RMBMX) имеет более высокую волатильность в 4.02% по сравнению с Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX) с волатильностью 3.69%. Это указывает на то, что RMBMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RMBMXVLIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.02%

3.69%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.63%

10.05%

+1.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.81%

13.44%

+2.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.77%

16.87%

+3.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.84%

17.85%

+2.99%

Сравнение комиссий RMBMX и VLIFX

RMBMX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии VLIFX в 1.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RMBMX и VLIFX

Дивидендная доходность RMBMX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.18%, что больше доходности VLIFX в 2.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RMBMX
RMB SMID Cap Fund		18.18%19.73%9.50%10.12%8.40%5.53%5.34%14.27%15.63%14.74%18.84%6.38%
VLIFX
Value Line Mid Cap Focused Fund		2.19%2.16%0.99%0.03%7.22%8.23%7.81%1.42%5.12%1.61%2.24%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RMBMX and VLIFX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RMBMX has higher volatility (4.02%) compared to VLIFX (3.69%). In terms of maximum drawdown, RMBMX dropped -52.47% vs VLIFX's -61.48%.

RMBMX currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RMBMX и VLIFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор