PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RMBMX с RMBTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RMBMX с RMBTX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RMBMX (RMB SMID Cap Fund) and RMBTX (RMB International Fund) are both mutual funds - RMBMX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by RMB Funds, while RMBTX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by RMB Funds. Over the past 5 years, RMBMX returned 5.30%/yr vs 7.70%/yr for RMBTX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RMBMX charges 0.84%/yr vs 0.95%/yr for RMBTX.

Доходность

Сравнение доходности RMBMX и RMBTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RMB SMID Cap Fund (RMBMX) и RMB International Fund (RMBTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RMBMX показывает доходность 8.56%, что значительно ниже, чем у RMBTX с доходностью 13.30%.

RMBMX

1 день
0.09%
1 месяц
0.87%
С начала года
8.56%
6 месяцев
6.42%
1 год
13.33%
3 года*
12.17%
5 лет*
5.30%
10 лет*
10.99%

RMBTX

1 день
-0.72%
1 месяц
4.55%
С начала года
13.30%
6 месяцев
15.47%
1 год
27.55%
3 года*
15.72%
5 лет*
7.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RMBMX и RMBTX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
RMBMX
RMB SMID Cap Fund		8.56%2.46%10.04%20.32%-20.36%28.05%24.43%31.74%-8.65%
RMBTX
RMB International Fund		13.30%32.72%0.01%12.94%-16.92%9.52%7.01%19.21%-24.23%

Correlation

The correlation between RMBMX and RMBTX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2018 г.

0.72

The correlation between RMBMX and RMBTX has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RMB SMID Cap Fund

RMB International Fund

Часто сравнивают с RMBMX:
RMBMX с RMBBXRMBMX с RMBHXRMBMX с CTIGXRMBMX с BFGIXRMBMX с FAMVXRMBMX с RMBPXRMBMX с BARIX
Часто сравнивают с RMBTX:
RMBTX с RMBBXRMBTX с RMBHXRMBTX с DFVQXRMBTX с FSTSXRMBTX с ARTJXRMBTX с RMBPXRMBTX с FSISX

Доходность на риск

RMBMX vs. RMBTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RMBMX
Ранг доходности на риск RMBMX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RMBMX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMBMX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMBMX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMBMX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMBMX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
RMBTX
Ранг доходности на риск RMBTX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RMBTX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMBTX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMBTX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMBTX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMBTX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RMBMX c RMBTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RMB SMID Cap Fund (RMBMX) и RMB International Fund (RMBTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RMBMXRMBTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.84
1.79

-0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.35
2.46

-1.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.32

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.28

2.34

-1.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.49

8.84

-4.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RMBMX vs. RMBTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RMBMX на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа RMBTX равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RMBMX и RMBTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RMBMXRMBTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

1.79

-0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.48

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.29

+0.13

Просадки

Сравнение просадок RMBMX и RMBTX

Максимальная просадка RMBMX за все время составила -52.47%, что больше максимальной просадки RMBTX в -38.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMBMX и RMBTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RMBMXRMBTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.47%

-38.70%

-13.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.40%

-11.95%

+1.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.10%

-14.45%

-9.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.03%

-28.68%

-0.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.77%

-0.72%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.92%

-9.80%

+1.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

3.16%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности RMBMX и RMBTX

Текущая волатильность для RMB SMID Cap Fund (RMBMX) составляет 4.02%, в то время как у RMB International Fund (RMBTX) волатильность равна 5.05%. Это указывает на то, что RMBMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RMBTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RMBMXRMBTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.02%

5.05%

-1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.63%

12.76%

-1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.81%

15.66%

+0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.77%

15.96%

+4.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.84%

16.98%

+3.86%

Сравнение комиссий RMBMX и RMBTX

RMBMX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии RMBTX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RMBMX и RMBTX

Дивидендная доходность RMBMX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.18%, что больше доходности RMBTX в 1.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RMBMX
RMB SMID Cap Fund		18.18%19.73%9.50%10.12%8.40%5.53%5.34%14.27%15.63%14.74%18.84%6.38%
RMBTX
RMB International Fund		1.46%1.66%2.44%2.03%2.08%1.03%0.64%1.17%0.22%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RMBMX and RMBTX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RMBTX has higher volatility (5.05%) compared to RMBMX (4.02%). In terms of maximum drawdown, RMBMX dropped -52.47% vs RMBTX's -38.70%.

RMBTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RMBMX и RMBTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор