PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
RMB SMID Cap Fund (RMBMX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

RMB SMID Cap Fund (RMBMX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US74968B8110

CUSIP

74968B811

Эмитент

RMB Funds

Дата выпуска

31 дек. 2004 г.

Категория

Mid Cap Growth Equities

Минимальные инвестиции

$100,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия RMBMX составляет 0.84%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RMB SMID Cap Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

RMB SMID Cap Fund (RMBMX) показал доход в -2.82% с начала года и 2.26% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность RMBMX составила 9.43%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

RMBMX

С начала года

-2.82%

1 месяц

2.82%

6 месяцев

-11.77%

1 год

2.26%

3 года

6.76%

5 лет

11.75%

10 лет

9.43%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью RMBMX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.12%-4.19%-3.88%-1.85%3.26%-2.82%
2024-0.82%5.51%3.66%-6.61%3.22%-0.47%6.89%-0.51%2.06%-1.66%9.10%-9.20%10.03%
20239.50%-1.38%-2.63%-1.18%-2.48%8.15%4.13%-1.79%-4.75%-5.99%10.88%8.12%20.32%
2022-9.66%0.29%0.57%-9.03%1.02%-8.44%12.17%-4.82%-8.71%6.59%5.42%-5.68%-20.80%
2021-0.47%6.00%2.76%6.52%0.14%1.90%2.73%2.72%-4.93%7.24%-2.97%4.09%28.05%
2020-0.28%-8.91%-17.74%14.87%8.52%0.60%6.03%2.98%-2.44%4.08%12.03%6.90%24.42%
20199.26%5.16%0.28%4.06%-5.06%7.01%2.10%-1.63%0.78%0.86%3.76%2.09%31.74%
20184.40%-3.79%1.23%1.64%4.77%1.22%2.09%4.64%-1.96%-9.74%3.23%-11.21%-5.04%
20170.69%3.28%-0.75%1.26%0.08%0.75%1.07%-1.31%3.97%1.96%2.81%-0.79%13.67%
2016-5.67%-1.05%7.75%1.31%3.23%1.09%2.24%1.14%-1.35%-4.17%6.80%1.21%12.36%
2015-1.61%5.92%-0.07%-1.84%1.72%0.30%1.84%-5.34%-3.66%4.75%1.96%-4.26%-0.96%
2014-1.47%4.62%-0.56%-3.32%0.65%4.89%-4.48%4.56%-4.54%3.22%0.00%1.25%4.24%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг RMBMX составляет 16, что хуже, чем результаты 84% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности RMBMX, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RMBMX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMBMX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMBMX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMBMX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMBMX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для RMB SMID Cap Fund (RMBMX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

RMB SMID Cap Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.14
  • За 5 лет: 0.58
  • За 10 лет: 0.46
  • За всё время: 0.41

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность RMB SMID Cap Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.78%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.18 на акцию.

5.00%10.00%15.00%20.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.00$3.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.18$1.18$1.24$0.95$0.85$0.68$1.54$1.47$1.68$2.17$0.78$3.04

Дивидендный доход

9.78%9.50%10.12%8.40%5.53%5.34%14.27%15.63%14.76%18.83%6.38%23.26%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для RMB SMID Cap Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.18$1.18
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.24$1.24
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.91$0.04$0.95
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.85$0.85
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.68$0.68
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.54$1.54
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.47$1.47
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.07$0.00$0.61$1.68
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.17$2.17
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.78$0.78
2014$3.04$3.04

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

RMB SMID Cap Fund показал максимальную просадку в 52.47%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 460 торговых сессий.

Текущая просадка RMB SMID Cap Fund составляет 12.48%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-52.47%10 окт. 2007 г.3559 мар. 2009 г.4603 янв. 2011 г.815
-39.63%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.1387 окт. 2020 г.161
-27.34%17 нояб. 2021 г.14616 июн. 2022 г.44221 мар. 2024 г.588
-26.37%8 июл. 2011 г.613 окт. 2011 г.3154 янв. 2013 г.376
-24.21%17 сент. 2018 г.6924 дек. 2018 г.14423 июл. 2019 г.213
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...