- ISIN
- US74968B8110
- CUSIP
- 74968B811
- Эмитент
- RMB Funds
- Дата выпуска
- 31 дек. 2004 г.
- Категория
- Mid Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $100,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности RMBMX
RMB SMID Cap Fund (RMBMX) прибавил 12.8% с начала года. Текущая цена акции RMBMX — $12. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции RMBMX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,337.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
RMB SMID Cap Fund (RMBMX) показал доход в 12.79% с начала года и 15.10% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность RMBMX составила 11.08%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
RMB SMID Cap Fund
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 1.87%
- 6 месяцев
- 6.29%
- С начала года
- 12.79%
- 1 год
- 15.10%
- 3 года*
- 11.05%
- 5 лет*
- 5.98%
- 10 лет*
- 11.08%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность RMBMX по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 дек. 2004 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.84%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.9 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +14.9%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -19.8%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении RMBMX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +15.3%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.63% | 2.66% | -6.16% | 8.94% | 0.79% | 4.94% | -0.99% | 12.79% | |||||
| 2025 | 4.12% | -4.19% | -3.88% | -1.85% | 3.26% | 3.24% | -0.40% | 2.75% | 1.18% | -0.47% | 0.94% | -1.82% | 2.46% |
| 2024 | -0.81% | 5.51% | 3.66% | -6.61% | 3.22% | -0.47% | 6.89% | -0.51% | 2.06% | -1.66% | 9.10% | -9.20% | 10.04% |
| 2023 | 9.50% | -1.38% | -2.63% | -1.18% | -2.48% | 8.15% | 4.13% | -1.79% | -4.75% | -5.99% | 10.88% | 8.12% | 20.32% |
| 2022 | -9.66% | 0.29% | 0.57% | -9.03% | 1.02% | -8.44% | 12.17% | -4.82% | -8.71% | 6.59% | 6.01% | -5.68% | -20.36% |
| 2021 | -0.47% | 6.00% | 2.76% | 6.52% | 0.14% | 1.90% | 2.73% | 2.73% | -4.93% | 7.24% | -2.97% | 4.09% | 28.05% |
Метрики бенчмарка
RMB SMID Cap Fund has an annualized alpha of 0.11%, beta of 1.04, and R2 of 0.87 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 31, 2004.
- With beta of 1.04 and R2 of 0.87, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 0.11%
- Бета
- 1.04
- R²
- 0.87
- Участие в росте
- 103.19%
- Участие в снижении
- 102.75%
Комиссия
Комиссия RMBMX составляет 0.84%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
RMBMX имеет ранг 21 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 21% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для RMB SMID Cap Fund (RMBMX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RMBMX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.29 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 2.24 | -0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.26 | 9.71 | -4.44 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность RMB SMID Cap Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 17.50%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.10 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.10 | $2.10 | $1.18 | $1.24 | $0.95 | $0.85 | $0.68 | $1.54 | $1.47 | $1.67 | $2.17 | $0.78 |
Дивидендный доход | 17.50% | 19.73% | 9.50% | 10.12% | 8.40% | 5.53% | 5.34% | 14.27% | 15.63% | 14.74% | 18.84% | 6.38% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для RMB SMID Cap Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.10 | $2.10 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.18 | $1.18 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.24 | $1.24 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.90 | $0.04 | $0.95 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.85 | $0.85 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
RMB SMID Cap Fund показал максимальную просадку в 52.47%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 460 торговых сессий.
Текущая просадка RMB SMID Cap Fund составляет 0.99%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-52.47%март 2009 г. | 1y 5mo | 1y 10mo | 3y 2moокт. 2007 г. - янв. 2011 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-39.63%март 2020 г. | 1mo 2d | 6mo 18d | 7mo 20dфевр. 2020 г. - окт. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-29.03%нояб. 2022 г. | 11mo 27d | 1y 3mo | 2y 3moнояб. 2021 г. - март 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-26.37%окт. 2011 г. | 2mo 27d | 1y 3mo | 1y 6moиюль 2011 г. - янв. 2013 г. | — |
-24.21%дек. 2018 г. | 3mo 8d | 7mo 1d | 10mo 9dсент. 2018 г. - июль 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
Показатели просадок
| RMBMX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.47% | -56.78% | +4.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.40% | -9.10% | -1.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.10% | -18.90% | -5.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.03% | -25.43% | -3.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.63% | -33.92% | -5.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.99% | -1.00% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.88% | -10.70% | +2.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.93% | 2.09% | +0.84% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с RMBMX
Добавьте RMB SMID Cap Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с RMBMX