- ISIN
- US74968B8110
- CUSIP
- 74968B811
- Эмитент
- RMB Funds
- Дата выпуска
- 31 дек. 2004 г.
- Категория
- Mid Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $100,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности RMBMX
RMB SMID Cap Fund (RMBMX) прибавил 8.5% с начала года. Текущая цена акции RMBMX — $12. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции RMBMX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,303.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
RMB SMID Cap Fund (RMBMX) показал доход в 8.47% с начала года и 13.14% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность RMBMX составила 10.98%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
RMB SMID Cap Fund
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 1.59%
- С начала года
- 8.47%
- 6 месяцев
- 6.57%
- 1 год
- 13.14%
- 3 года*
- 12.13%
- 5 лет*
- 5.44%
- 10 лет*
- 10.98%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность RMBMX по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 дек. 2004 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.83%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.0 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +14.9%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -19.8%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении RMBMX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +15.3%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.63% | 2.66% | -6.16% | 8.94% | 0.79% | -0.09% | 8.47% | ||||||
| 2025 | 4.12% | -4.19% | -3.88% | -1.85% | 3.26% | 3.24% | -0.40% | 2.75% | 1.18% | -0.47% | 0.94% | -1.82% | 2.46% |
| 2024 | -0.81% | 5.51% | 3.66% | -6.61% | 3.22% | -0.47% | 6.89% | -0.51% | 2.06% | -1.66% | 9.10% | -9.20% | 10.04% |
| 2023 | 9.50% | -1.38% | -2.63% | -1.18% | -2.48% | 8.15% | 4.13% | -1.79% | -4.75% | -5.99% | 10.88% | 8.12% | 20.32% |
| 2022 | -9.66% | 0.29% | 0.57% | -9.03% | 1.02% | -8.44% | 12.17% | -4.82% | -8.71% | 6.59% | 6.01% | -5.68% | -20.36% |
| 2021 | -0.47% | 6.00% | 2.76% | 6.52% | 0.14% | 1.90% | 2.73% | 2.73% | -4.93% | 7.24% | -2.97% | 4.09% | 28.05% |
Метрики бенчмарка
RMB SMID Cap Fund has an annualized alpha of -0.12%, beta of 1.04, and R2 of 0.87 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 2005.
- With beta of 1.04 and R2 of 0.87, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -0.12%
- Бета
- 1.04
- R²
- 0.87
- Участие в росте
- 103.53%
- Участие в снижении
- 104.12%
Комиссия
Комиссия RMBMX составляет 0.84%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
RMBMX имеет ранг 14 по соотношению доходности и риска — в нижних 14% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для RMB SMID Cap Fund (RMBMX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| RMBMX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.41 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 2.93 | -1.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.90 | 13.52 | -8.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность RMB SMID Cap Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 18.19%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.10 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.10 | $2.10 | $1.18 | $1.24 | $0.95 | $0.85 | $0.68 | $1.54 | $1.47 | $1.67 | $2.17 | $0.78 |
Дивидендный доход | 18.19% | 19.73% | 9.50% | 10.12% | 8.40% | 5.53% | 5.34% | 14.27% | 15.63% | 14.74% | 18.84% | 6.38% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для RMB SMID Cap Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.10 | $2.10 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.18 | $1.18 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.24 | $1.24 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.90 | $0.04 | $0.95 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.85 | $0.85 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
RMB SMID Cap Fund показал максимальную просадку в 52.47%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 460 торговых сессий.
Текущая просадка RMB SMID Cap Fund составляет 0.86%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -52.47%март 2009 г. | 1y 5mo | 1y 10mo | 3y 2moокт. 2007 г. - янв. 2011 г. |
Обвал COVID2020 | -39.63%март 2020 г. | 1mo 2d | 6mo 18d | 7mo 20dфевр. 2020 г. - окт. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -29.03%нояб. 2022 г. | 11mo 27d | 1y 3mo | 2y 3moнояб. 2021 г. - март 2024 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -26.37%окт. 2011 г. | 2mo 27d | 1y 3mo | 1y 6moиюль 2011 г. - янв. 2013 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -24.21%дек. 2018 г. | 3mo 8d | 7mo 1d | 10mo 9dсент. 2018 г. - июль 2019 г. |
Показатели просадок
| RMBMX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.47% | -56.78% | +4.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.40% | -9.10% | -1.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.10% | -18.90% | -5.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.03% | -25.43% | -3.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.63% | -33.92% | -5.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.86% | -0.74% | -0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.92% | -10.72% | +2.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 1.97% | +0.99% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с RMBMX
Добавьте RMB SMID Cap Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с RMBMX