Сравнение RMBHX с VTMGX
RMBHX (RMB Fund) and VTMGX (Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - RMBHX is a Large Cap Growth Equities fund managed by RMB Funds, while VTMGX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Developed All Cap ex US Index. Over the past 10 years, RMBHX returned 12.94%/yr vs 10.17%/yr for VTMGX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RMBHX charges 1.12%/yr vs 0.07%/yr for VTMGX.
Доходность
Сравнение доходности RMBHX и VTMGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RMBHX показывает доходность 6.07%, что значительно ниже, чем у VTMGX с доходностью 15.14%. За последние 10 лет акции RMBHX превзошли акции VTMGX по среднегодовой доходности: 12.94% против 10.17% соответственно.
RMBHX
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- 3.18%
- С начала года
- 6.07%
- 6 месяцев
- 7.06%
- 1 год
- 20.61%
- 3 года*
- 14.16%
- 5 лет*
- 7.78%
- 10 лет*
- 12.94%
VTMGX
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- 4.06%
- С начала года
- 15.14%
- 6 месяцев
- 18.08%
- 1 год
- 32.06%
- 3 года*
- 19.94%
- 5 лет*
- 9.62%
- 10 лет*
- 10.17%
Сравнение доходности по годам RMBHX и VTMGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RMBHX RMB Fund | 6.07% | 12.46% | 11.98% | 21.18% | -21.12% | 29.95% | 15.94% | 37.17% | -2.84% | 22.88% |
VTMGX Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares | 15.14% | 35.17% | 3.03% | 17.65% | -15.33% | 11.39% | 10.25% | 22.04% | -14.48% | 26.39% |
Correlation
The correlation between RMBHX and VTMGX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 1999 г. | 0.70 |
The correlation between RMBHX and VTMGX has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RMBHX vs. VTMGX — Ранг доходности на риск
RMBHX
VTMGX
Сравнение RMBHX c VTMGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RMB Fund (RMBHX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RMBHX | VTMGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.39 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 2.82 | -1.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.60 | 10.91 | -5.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RMBHX | VTMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | 2.18 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.61 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.62 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.31 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок RMBHX и VTMGX
Максимальная просадка RMBHX за все время составила -70.00%, что больше максимальной просадки VTMGX в -60.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMBHX и VTMGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RMBHX | VTMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.00% | -60.58% | -9.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.93% | -11.67% | -2.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.90% | -13.18% | -5.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.38% | -29.71% | +3.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.01% | -35.68% | -2.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.13% | -0.65% | -0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.95% | -14.65% | -10.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.71% | 3.01% | +0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности RMBHX и VTMGX
Текущая волатильность для RMB Fund (RMBHX) составляет 3.08%, в то время как у Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX) волатильность равна 4.98%. Это указывает на то, что RMBHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RMBHX | VTMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.08% | 4.98% | -1.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.75% | 12.54% | -2.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.50% | 15.09% | -2.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.10% | 15.87% | +1.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.32% | 16.54% | +6.78% |
Сравнение комиссий RMBHX и VTMGX
RMBHX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии VTMGX в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RMBHX и VTMGX
Дивидендная доходность RMBHX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.10%, что больше доходности VTMGX в 2.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RMBHX RMB Fund | 9.10% | 9.65% | 6.53% | 1.49% | 9.70% | 5.97% | 4.83% | 1.65% | 9.98% | 34.90% | 36.98% | 9.82% |
VTMGX Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares | 2.60% | 3.20% | 3.34% | 3.14% | 2.88% | 3.14% | 2.02% | 3.03% | 3.33% | 2.77% | 3.06% | 2.91% |
Часто задаваемые вопросы
RMBHX and VTMGX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VTMGX has higher volatility (4.98%) compared to RMBHX (3.08%). In terms of maximum drawdown, RMBHX dropped -70.00% vs VTMGX's -60.58%.
VTMGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RMBHX и VTMGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор