Сравнение RMBHX с SWLGX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RMB Fund (RMBHX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX).

RMBHX управляется RMB Funds. Фонд был запущен 16 июн. 1975 г.. SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности RMBHX и SWLGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RMB Fund (RMBHX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RMBHX и SWLGX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
RMBHX RMB Fund	-11.79%	12.46%	11.98%	21.18%	-21.12%	29.95%	15.94%	37.17%	-2.84%	-0.55%
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund	-9.81%	18.55%	33.30%	42.67%	-29.17%	27.55%	38.43%	36.30%	-1.59%	-0.60%

Доходность по периодам

С начала года, RMBHX показывает доходность -11.79%, что значительно ниже, чем у SWLGX с доходностью -9.81%.

RMBHX

1 день: 0.16%

1 месяц: -8.00%

С начала года: -11.79%

6 месяцев: -7.76%

1 год: 5.06%

3 года*: 8.06%

5 лет*: 5.38%

10 лет*: 10.97%

SWLGX

1 день: 3.74%

1 месяц: -5.56%

С начала года: -9.81%

6 месяцев: -9.30%

1 год: 17.72%

3 года*: 21.15%

5 лет*: 12.37%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

RMB Fund

Название символа

Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с RMBHX:

RMBHX с RMBPX RMBHX с RMBTX RMBHX с ADX RMBHX с AMRGX RMBHX с BBLIX RMBHX с MEIFX RMBHX с PROVX

Часто сравнивают с SWLGX:

SWLGX с SWPPX SWLGX с FSPGX SWLGX с SWLSX SWLGX с SWTSX SWLGX с VUG SWLGX с QQQ SWLGX с SFLNX

Сравнение комиссий RMBHX и SWLGX

RMBHX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%.

RMBHX

RMB Fund

SWLGX

Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

RMBHX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

RMBHX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SWLGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RMBHX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RMB Fund (RMBHX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	RMBHX	SWLGX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.30	0.83	-0.53
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.57	1.35	-0.78
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.08	1.19	-0.11
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.23	1.17	-0.93
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	0.88	4.02	-3.14
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RMBHX vs. SWLGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RMBHX на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа SWLGX равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RMBHX и SWLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	RMBHX	SWLGX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.30	0.83	-0.53
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.32	0.58	-0.26
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.47	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.26	0.70	-0.44

Корреляция

Корреляция между RMBHX и SWLGX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RMBHX и SWLGX

Дивидендная доходность RMBHX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.94%, что больше доходности SWLGX в 0.51%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
RMBHX RMB Fund	10.94%	9.65%	6.53%	1.49%	9.70%	5.97%	4.83%	1.65%	9.98%	34.90%	36.98%	9.82%
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund	0.51%	0.46%	0.52%	0.67%	0.93%	1.76%	0.67%	0.96%	1.03%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок RMBHX и SWLGX

Максимальная просадка RMBHX за все время составила -70.00%, что больше максимальной просадки SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMBHX и SWLGX.

Загрузка...

Показатели просадок

	RMBHX	SWLGX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-70.00%	-32.69%	-37.31%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-13.93%	-16.16%	+2.23%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-26.38%	-32.69%	+6.31%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-38.01%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-13.79%	-13.03%	-0.76%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-25.09%	-7.13%	-17.96%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.68%	4.69%	-1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности RMBHX и SWLGX

Текущая волатильность для RMB Fund (RMBHX) составляет 4.28%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) волатильность равна 6.73%. Это указывает на то, что RMBHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	RMBHX	SWLGX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.28%	6.73%	-2.45%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	9.32%	12.40%	-3.08%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	18.10%	22.57%	-4.47%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	17.02%	21.52%	-4.50%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	23.28%	22.81%	+0.47%

Сравнение RMBHX с SWLGX

Доходность

Сравнение доходности RMBHX и SWLGX

Сравнение доходности по годам RMBHX и SWLGX

Доходность по периодам

RMBHX

SWLGX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий RMBHX и SWLGX

Доходность на риск

RMBHX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск

RMBHX

SWLGX

Сравнение RMBHX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

RMBHX vs. SWLGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов RMBHX и SWLGX

Просадки

Сравнение просадок RMBHX и SWLGX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности RMBHX и SWLGX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)