PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RMBHX с PROVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RMBHX с PROVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RMB Fund (RMBHX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX).

RMBHX управляется RMB Funds. Фонд был запущен 16 июн. 1975 г.. PROVX управляется Provident. Фонд был запущен 30 дек. 1986 г..

Доходность

Сравнение доходности RMBHX и PROVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RMB Fund (RMBHX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RMBHX и PROVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RMBHX
RMB Fund		-9.03%12.46%11.98%21.18%-21.12%29.95%15.94%37.17%-2.84%22.88%
PROVX
Provident Trust Strategy Fund		-5.40%13.10%19.73%17.59%-22.62%31.96%19.47%25.71%-1.31%29.40%

Доходность по периодам

С начала года, RMBHX показывает доходность -9.03%, что значительно ниже, чем у PROVX с доходностью -5.40%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RMBHX имеют среднегодовую доходность 11.32%, а акции PROVX немного впереди с 11.71%.

RMBHX

1 день
3.13%
1 месяц
-5.15%
С начала года
-9.03%
6 месяцев
-5.02%
1 год
8.02%
3 года*
9.18%
5 лет*
5.71%
10 лет*
11.32%

PROVX

1 день
2.35%
1 месяц
-3.77%
С начала года
-5.40%
6 месяцев
1.13%
1 год
10.85%
3 года*
14.93%
5 лет*
7.08%
10 лет*
11.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RMB Fund

Provident Trust Strategy Fund

Часто сравнивают с RMBHX:
RMBHX с RMBPXRMBHX с RMBTXRMBHX с AMRGXRMBHX с BBLIXRMBHX с FCGSXRMBHX с RMBBXRMBHX с RMBMX
Часто сравнивают с PROVX:
PROVX с BPTRXPROVX с ANFFXPROVX с GXXIXPROVX с AMCFXPROVX с AULDXPROVX с ADXPROVX с AMRGX

Сравнение комиссий RMBHX и PROVX

RMBHX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии PROVX в 0.93%.

RMBHX
RMB Fund
PROVX
Provident Trust Strategy Fund

Доходность на риск

RMBHX vs. PROVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RMBHX
Ранг доходности на риск RMBHX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RMBHX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMBHX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMBHX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMBHX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMBHX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
PROVX
Ранг доходности на риск PROVX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PROVX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PROVX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PROVX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PROVX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PROVX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RMBHX c PROVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RMB Fund (RMBHX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RMBHXPROVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.46

0.77

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.80

1.26

-0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.16

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.63

1.00

-0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.34

3.81

-1.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RMBHX vs. PROVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RMBHX на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа PROVX равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RMBHX и PROVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RMBHXPROVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

0.77

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.46

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.73

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.49

-0.23

Корреляция

Корреляция между RMBHX и PROVX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RMBHX и PROVX

Дивидендная доходность RMBHX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.61%, что меньше доходности PROVX в 17.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RMBHX
RMB Fund		10.61%9.65%6.53%1.49%9.70%5.97%4.83%1.65%9.98%34.90%36.98%9.82%
PROVX
Provident Trust Strategy Fund		17.76%16.80%6.94%4.61%19.17%0.35%9.04%4.40%5.80%1.54%1.92%7.73%

Просадки

Сравнение просадок RMBHX и PROVX

Максимальная просадка RMBHX за все время составила -70.00%, что больше максимальной просадки PROVX в -57.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMBHX и PROVX.

Загрузка...

Показатели просадок

RMBHXPROVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.00%

-57.65%

-12.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.93%

-12.54%

-1.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.38%

-27.48%

+1.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.01%

-27.48%

-10.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.09%

-10.07%

-1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.09%

-13.23%

-11.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.75%

3.29%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности RMBHX и PROVX

RMB Fund (RMBHX) имеет более высокую волатильность в 5.51% по сравнению с Provident Trust Strategy Fund (PROVX) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что RMBHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PROVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RMBHXPROVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.51%

4.20%

+1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.84%

8.81%

+1.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.33%

14.60%

+3.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.08%

15.59%

+1.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.30%

16.12%

+7.18%