PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RMBHX с MRFOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RMBHX с MRFOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RMB Fund (RMBHX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX).

RMBHX управляется RMB Funds. Фонд был запущен 16 июн. 1975 г.. MRFOX управляется Marshfield. Фонд был запущен 29 дек. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности RMBHX и MRFOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RMB Fund (RMBHX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RMBHX и MRFOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RMBHX
RMB Fund		-9.03%12.46%11.98%21.18%-21.12%29.95%15.94%37.17%-2.84%22.88%
MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund		-2.97%10.05%17.10%17.68%5.06%17.71%15.19%36.26%1.89%25.92%

Доходность по периодам

С начала года, RMBHX показывает доходность -9.03%, что значительно ниже, чем у MRFOX с доходностью -2.97%. За последние 10 лет акции RMBHX уступали акциям MRFOX по среднегодовой доходности: 11.32% против 15.31% соответственно.

RMBHX

1 день
3.13%
1 месяц
-5.15%
С начала года
-9.03%
6 месяцев
-5.02%
1 год
8.02%
3 года*
9.18%
5 лет*
5.71%
10 лет*
11.32%

MRFOX

1 день
1.16%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-2.97%
6 месяцев
-3.36%
1 год
3.66%
3 года*
12.79%
5 лет*
10.99%
10 лет*
15.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RMB Fund

Marshfield Concentrated Opportunity Fund

Часто сравнивают с RMBHX:
RMBHX с RMBPXRMBHX с RMBBXRMBHX с RMBTXRMBHX с ADXRMBHX с AMRGXRMBHX с BBLIXRMBHX с FCGSX
Часто сравнивают с MRFOX:
MRFOX с BPTRXMRFOX с SPYMRFOX с GQEPXMRFOX с BIOPXMRFOX с BFGFXMRFOX с VOOMRFOX с BRK-B

Сравнение комиссий RMBHX и MRFOX

RMBHX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии MRFOX в 1.05%.

RMBHX
RMB Fund
MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund

Доходность на риск

RMBHX vs. MRFOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RMBHX
Ранг доходности на риск RMBHX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RMBHX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMBHX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMBHX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMBHX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMBHX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
MRFOX
Ранг доходности на риск MRFOX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRFOX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRFOX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRFOX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRFOX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRFOX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RMBHX c MRFOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RMB Fund (RMBHX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RMBHXMRFOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.46

0.33

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.80

0.57

+0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.07

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.63

0.68

-0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.34

1.75

+0.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RMBHX vs. MRFOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RMBHX на текущий момент составляет 0.46, что выше коэффициента Шарпа MRFOX равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RMBHX и MRFOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RMBHXMRFOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

0.33

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.92

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

1.07

-0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

1.06

-0.80

Корреляция

Корреляция между RMBHX и MRFOX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RMBHX и MRFOX

Дивидендная доходность RMBHX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.61%, что больше доходности MRFOX в 1.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RMBHX
RMB Fund		10.61%9.65%6.53%1.49%9.70%5.97%4.83%1.65%9.98%34.90%36.98%9.82%
MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund		1.67%1.62%4.59%0.46%0.35%6.78%2.68%1.39%1.94%2.06%0.60%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RMBHX и MRFOX

Максимальная просадка RMBHX за все время составила -70.00%, что больше максимальной просадки MRFOX в -29.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMBHX и MRFOX.

Загрузка...

Показатели просадок

RMBHXMRFOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.00%

-29.10%

-40.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.93%

-7.09%

-6.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.38%

-12.98%

-13.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.01%

-29.10%

-8.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.09%

-5.32%

-5.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.09%

-2.37%

-22.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.75%

2.77%

+0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности RMBHX и MRFOX

RMB Fund (RMBHX) имеет более высокую волатильность в 5.51% по сравнению с Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что RMBHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRFOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RMBHXMRFOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.51%

3.04%

+2.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.84%

7.08%

+2.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.33%

11.83%

+6.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.08%

12.04%

+5.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.30%

14.29%

+9.01%