PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RMBHX с MEIFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RMBHX с MEIFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RMB Fund (RMBHX) и Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX).

RMBHX управляется RMB Funds. Фонд был запущен 16 июн. 1975 г.. MEIFX управляется Meridian. Фонд был запущен 31 янв. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности RMBHX и MEIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RMB Fund (RMBHX) и Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RMBHX и MEIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RMBHX
RMB Fund		-9.03%12.46%11.98%21.18%-21.12%29.95%15.94%37.17%-2.84%22.88%
MEIFX
Meridian Enhanced Equity Fund		0.08%6.51%13.19%18.96%-16.43%15.15%26.18%44.95%-0.51%27.94%

Доходность по периодам

С начала года, RMBHX показывает доходность -9.03%, что значительно ниже, чем у MEIFX с доходностью 0.08%. За последние 10 лет акции RMBHX уступали акциям MEIFX по среднегодовой доходности: 11.32% против 13.97% соответственно.

RMBHX

1 день
3.13%
1 месяц
-5.15%
С начала года
-9.03%
6 месяцев
-5.02%
1 год
8.02%
3 года*
9.18%
5 лет*
5.71%
10 лет*
11.32%

MEIFX

1 день
1.71%
1 месяц
-1.28%
С начала года
0.08%
6 месяцев
-0.22%
1 год
7.08%
3 года*
10.32%
5 лет*
5.80%
10 лет*
13.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RMB Fund

Meridian Enhanced Equity Fund

Часто сравнивают с RMBHX:
RMBHX с RMBPXRMBHX с RMBTXRMBHX с AMRGXRMBHX с BBLIXRMBHX с FCGSXRMBHX с PROVXRMBHX с RMBBX
Часто сравнивают с MEIFX:
MEIFX с ADXMEIFX с USGLXMEIFX с SEQUXMEIFX с FNCMXMEIFX с PRGFXMEIFX с MAFOXMEIFX с NGUAX

Сравнение комиссий RMBHX и MEIFX

RMBHX берет комиссию в 1.12%, что меньше комиссии MEIFX в 1.20%.

MEIFX
Meridian Enhanced Equity Fund
RMBHX
RMB Fund

Доходность на риск

RMBHX vs. MEIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RMBHX
Ранг доходности на риск RMBHX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RMBHX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMBHX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMBHX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMBHX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMBHX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
MEIFX
Ранг доходности на риск MEIFX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEIFX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEIFX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEIFX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEIFX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEIFX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RMBHX c MEIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RMB Fund (RMBHX) и Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RMBHXMEIFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.46

0.47

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.80

0.81

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.11

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.63

0.74

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.34

3.44

-1.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RMBHX vs. MEIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RMBHX на текущий момент составляет 0.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MEIFX равному 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RMBHX и MEIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RMBHXMEIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

0.47

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.37

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.78

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.52

-0.26

Корреляция

Корреляция между RMBHX и MEIFX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RMBHX и MEIFX

Дивидендная доходность RMBHX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.61%, что больше доходности MEIFX в 7.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RMBHX
RMB Fund		10.61%9.65%6.53%1.49%9.70%5.97%4.83%1.65%9.98%34.90%36.98%9.82%
MEIFX
Meridian Enhanced Equity Fund		7.24%7.25%14.61%0.61%9.28%25.44%13.26%40.49%11.67%1.18%0.78%4.24%

Просадки

Сравнение просадок RMBHX и MEIFX

Максимальная просадка RMBHX за все время составила -70.00%, что больше максимальной просадки MEIFX в -54.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMBHX и MEIFX.

Загрузка...

Показатели просадок

RMBHXMEIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.00%

-54.37%

-15.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.93%

-8.99%

-4.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.38%

-23.54%

-2.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.01%

-28.67%

-9.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.09%

-5.84%

-5.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.09%

-7.76%

-17.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.75%

2.06%

+1.69%

Волатильность

Сравнение волатильности RMBHX и MEIFX

RMB Fund (RMBHX) имеет более высокую волатильность в 5.51% по сравнению с Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что RMBHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RMBHXMEIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.51%

3.99%

+1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.84%

7.32%

+2.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.33%

14.98%

+3.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.08%

15.95%

+1.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.30%

17.96%

+5.34%