PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RMBBX с VLEOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RMBBX с VLEOX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

RMBBX (RMB Small Cap Fund) and VLEOX (Value Line Small Cap Opportunities Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. RMBBX charges 1.06%/yr vs 1.16%/yr for VLEOX.

Доходность

Сравнение доходности RMBBX и VLEOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RMB Small Cap Fund (RMBBX) и Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

RMBBX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VLEOX

1 день
-0.78%
1 месяц
3.19%
С начала года
9.65%
6 месяцев
6.92%
1 год
16.61%
3 года*
13.51%
5 лет*
6.86%
10 лет*
11.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RMBBX и VLEOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RMBBX
RMB Small Cap Fund		7.65%-0.06%15.10%18.71%-24.78%24.32%17.62%27.51%-5.47%10.48%
VLEOX
Value Line Small Cap Opportunities Fund		9.65%6.27%14.23%22.01%-19.12%15.16%26.65%25.32%-4.97%17.66%

Correlation

The correlation between RMBBX and VLEOX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2002 г.

0.95

The correlation between RMBBX and VLEOX shifts across timeframes, from 0.84 (1 year) to 0.95 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RMB Small Cap Fund

Value Line Small Cap Opportunities Fund

Часто сравнивают с RMBBX:
RMBBX с TQQQRMBBX с RMBTXRMBBX с RMBMXRMBBX с RMBHXRMBBX с RMBPXRMBBX с NESIXRMBBX с DMCRX
Часто сравнивают с VLEOX:
VLEOX с FCPGXVLEOX с SPYVLEOX с VIOGVLEOX с XSVMVLEOX с CALFVLEOX с IVVVLEOX с VOO

Доходность на риск

RMBBX vs. VLEOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RMBBX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

VLEOX
Ранг доходности на риск VLEOX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLEOX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLEOX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLEOX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLEOX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLEOX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RMBBX c VLEOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RMB Small Cap Fund (RMBBX) и Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RMBBXVLEOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.07

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

1.69

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.19

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

1.67

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

5.89

—

RMBBX vs. VLEOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RMBBX и VLEOX

Загрузка графика...

Показатели просадок

RMBBXVLEOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-55.86%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-10.58%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.89%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.68%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.78%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-9.47%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.99%

—

Волатильность

Сравнение волатильности RMBBX и VLEOX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RMBBXVLEOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.25%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

12.42%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

16.50%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

19.34%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

19.99%

—

Сравнение комиссий RMBBX и VLEOX

RMBBX берет комиссию в 1.06%, что меньше комиссии VLEOX в 1.16%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RMBBX и VLEOX

Дивидендная доходность RMBBX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.38%, что больше доходности VLEOX в 5.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RMBBX
RMB Small Cap Fund		6.38%5.98%2.15%5.62%2.75%6.44%4.38%4.73%45.44%21.23%3.70%9.34%
VLEOX
Value Line Small Cap Opportunities Fund		5.83%6.40%0.09%0.82%2.76%6.00%8.02%23.60%15.87%3.64%5.40%14.55%

Часто задаваемые вопросы

RMBBX and VLEOX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RMBBX и VLEOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор