PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RMBBX с KSOAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RMBBX с KSOAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RMB Small Cap Fund (RMBBX) и Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX).

RMBBX управляется RMB Funds. Фонд был запущен 30 авг. 2002 г.. KSOAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 31 дек. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности RMBBX и KSOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RMB Small Cap Fund (RMBBX) и Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RMBBX и KSOAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RMBBX
RMB Small Cap Fund		-0.25%-0.06%15.10%18.71%-24.78%24.32%17.62%27.51%-5.47%10.48%
KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A		31.23%-8.89%68.00%-14.98%31.64%49.94%2.04%26.72%0.00%25.94%

Доходность по периодам

С начала года, RMBBX показывает доходность -0.25%, что значительно ниже, чем у KSOAX с доходностью 31.23%. За последние 10 лет акции RMBBX уступали акциям KSOAX по среднегодовой доходности: 8.54% против 21.00% соответственно.

RMBBX

1 день
3.06%
1 месяц
-5.82%
С начала года
-0.25%
6 месяцев
-0.14%
1 год
7.54%
3 года*
8.63%
5 лет*
2.65%
10 лет*
8.54%

KSOAX

1 день
1.22%
1 месяц
-8.52%
С начала года
31.23%
6 месяцев
22.23%
1 год
7.68%
3 года*
25.99%
5 лет*
15.80%
10 лет*
21.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RMB Small Cap Fund

Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A

Часто сравнивают с RMBBX:
RMBBX с TQQQRMBBX с RMBPXRMBBX с CMCIXRMBBX с RMBHXRMBBX с RMBTXRMBBX с SSCPXRMBBX с CTSIX
Часто сравнивают с KSOAX:
KSOAX с XLKKSOAX с KSCOXKSOAX с ^GSPCKSOAX с KMKAXKSOAX с WBSIXKSOAX с FGROXKSOAX с HASGX

Сравнение комиссий RMBBX и KSOAX

RMBBX берет комиссию в 1.06%, что меньше комиссии KSOAX в 1.89%.

KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A
RMBBX
RMB Small Cap Fund

Доходность на риск

RMBBX vs. KSOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RMBBX
Ранг доходности на риск RMBBX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RMBBX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMBBX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMBBX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMBBX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMBBX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
KSOAX
Ранг доходности на риск KSOAX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSOAX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSOAX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSOAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSOAX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSOAX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RMBBX c KSOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RMB Small Cap Fund (RMBBX) и Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RMBBXKSOAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.38

0.32

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.71

0.64

+0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.08

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.57

0.41

+0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.36

0.67

+1.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RMBBX vs. KSOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RMBBX на текущий момент составляет 0.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KSOAX равному 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RMBBX и KSOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RMBBXKSOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

0.32

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.57

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.82

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.56

-0.13

Корреляция

Корреляция между RMBBX и KSOAX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RMBBX и KSOAX

Дивидендная доходность RMBBX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.00%, тогда как KSOAX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RMBBX
RMB Small Cap Fund		6.00%5.98%2.15%5.62%2.75%6.44%4.38%4.73%45.44%21.23%3.70%9.34%
KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A		0.00%0.00%3.52%6.72%0.00%1.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RMBBX и KSOAX

Максимальная просадка RMBBX за все время составила -55.87%, что меньше максимальной просадки KSOAX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMBBX и KSOAX.

Загрузка...

Показатели просадок

RMBBXKSOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.87%

-70.21%

+14.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.73%

-24.40%

+10.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.41%

-33.28%

+2.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.10%

-47.11%

+8.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.62%

-10.22%

+0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.78%

-15.88%

+7.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

14.91%

-11.60%

Волатильность

Сравнение волатильности RMBBX и KSOAX

Текущая волатильность для RMB Small Cap Fund (RMBBX) составляет 6.24%, в то время как у Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX) волатильность равна 7.98%. Это указывает на то, что RMBBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KSOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RMBBXKSOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.24%

7.98%

-1.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.89%

19.42%

-7.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.49%

28.84%

-7.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.87%

27.74%

-6.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.29%

25.84%

-4.55%