PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RMBBX с EMCAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RMBBX с EMCAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RMB Small Cap Fund (RMBBX) и Empiric 2500 Fund (EMCAX).

RMBBX управляется RMB Funds. Фонд был запущен 30 авг. 2002 г.. EMCAX управляется Empiric Funds. Фонд был запущен 6 нояб. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности RMBBX и EMCAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RMB Small Cap Fund (RMBBX) и Empiric 2500 Fund (EMCAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RMBBX и EMCAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RMBBX
RMB Small Cap Fund		-0.25%-0.06%15.10%18.71%-24.78%24.32%17.62%27.51%-5.47%10.48%
EMCAX
Empiric 2500 Fund		-0.57%2.37%13.89%12.43%-16.06%16.07%27.81%19.10%-4.64%21.82%

Доходность по периодам

С начала года, RMBBX показывает доходность -0.25%, что значительно выше, чем у EMCAX с доходностью -0.57%. За последние 10 лет акции RMBBX уступали акциям EMCAX по среднегодовой доходности: 8.54% против 9.61% соответственно.

RMBBX

1 день
3.06%
1 месяц
-5.82%
С начала года
-0.25%
6 месяцев
-0.14%
1 год
7.54%
3 года*
8.63%
5 лет*
2.65%
10 лет*
8.54%

EMCAX

1 день
2.60%
1 месяц
-6.15%
С начала года
-0.57%
6 месяцев
-1.03%
1 год
6.53%
3 года*
8.52%
5 лет*
2.22%
10 лет*
9.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RMB Small Cap Fund

Empiric 2500 Fund

Часто сравнивают с RMBBX:
RMBBX с TQQQRMBBX с RMBTXRMBBX с RMBPXRMBBX с RMBMXRMBBX с DMCRXRMBBX с KSOAXRMBBX с NESIX
Часто сравнивают с EMCAX:
EMCAX с TQQQEMCAX с NBMIXEMCAX с FGROXEMCAX с BIASXEMCAX с VSGIXEMCAX с QUASXEMCAX с WISGX

Сравнение комиссий RMBBX и EMCAX

RMBBX берет комиссию в 1.06%, что меньше комиссии EMCAX в 1.96%.

EMCAX
Empiric 2500 Fund
RMBBX
RMB Small Cap Fund

Доходность на риск

RMBBX vs. EMCAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RMBBX
Ранг доходности на риск RMBBX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RMBBX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMBBX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMBBX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMBBX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMBBX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
EMCAX
Ранг доходности на риск EMCAX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMCAX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMCAX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMCAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMCAX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMCAX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RMBBX c EMCAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RMB Small Cap Fund (RMBBX) и Empiric 2500 Fund (EMCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RMBBXEMCAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.38

0.41

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.71

0.72

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.09

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.57

0.74

-0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.36

3.00

-0.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RMBBX vs. EMCAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RMBBX на текущий момент составляет 0.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMCAX равному 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RMBBX и EMCAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RMBBXEMCAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

0.41

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.12

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.48

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.44

-0.01

Корреляция

Корреляция между RMBBX и EMCAX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RMBBX и EMCAX

Дивидендная доходность RMBBX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.00%, что больше доходности EMCAX в 0.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RMBBX
RMB Small Cap Fund		6.00%5.98%2.15%5.62%2.75%6.44%4.38%4.73%45.44%21.23%3.70%9.34%
EMCAX
Empiric 2500 Fund		0.13%0.13%0.13%0.00%0.00%0.51%7.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RMBBX и EMCAX

Максимальная просадка RMBBX за все время составила -55.87%, что больше максимальной просадки EMCAX в -51.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMBBX и EMCAX.

Загрузка...

Показатели просадок

RMBBXEMCAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.87%

-51.81%

-4.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.73%

-10.15%

-3.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.41%

-30.60%

+0.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.10%

-42.79%

+3.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.62%

-6.22%

-3.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.78%

-13.33%

+4.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

2.50%

+0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности RMBBX и EMCAX

RMB Small Cap Fund (RMBBX) имеет более высокую волатильность в 6.24% по сравнению с Empiric 2500 Fund (EMCAX) с волатильностью 5.42%. Это указывает на то, что RMBBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RMBBXEMCAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.24%

5.42%

+0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.89%

10.49%

+1.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.49%

17.50%

+3.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.87%

18.18%

+2.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.29%

20.21%

+1.08%