PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RMAX.TO с SPYJ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RMAX.TO с SPYJ.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RMAX.TO (Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF) and SPYJ.DE (SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF) are both REIT funds. Over the past year, RMAX.TO returned 10.50% vs 13.81% for SPYJ.DE. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RMAX.TO charges 0.79%/yr vs 0.40%/yr for SPYJ.DE.

Доходность

Сравнение доходности RMAX.TO и SPYJ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF (RMAX.TO) и SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (SPYJ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

RMAX.TO торгуется в CAD, в то время как SPYJ.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPYJ.DE были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RMAX.TO показывает доходность 8.31%, а SPYJ.DE немного выше – 8.54%.

RMAX.TO

1 день
1.04%
1 месяц
-0.62%
С начала года
8.31%
6 месяцев
9.34%
1 год
10.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPYJ.DE

1 день
0.24%
1 месяц
-0.75%
С начала года
8.54%
6 месяцев
7.87%
1 год
13.81%
3 года*
10.04%
5 лет*
4.27%
10 лет*
4.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RMAX.TO и SPYJ.DE

2026 (YTD)20252024
RMAX.TO
Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF		8.31%5.39%9.70%
SPYJ.DE
SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF		8.54%5.20%10.41%

Correlation

The correlation between RMAX.TO and SPYJ.DE is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2024 г.

0.51

The correlation between RMAX.TO and SPYJ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF

SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF

Часто сравнивают с RMAX.TO:
RMAX.TO с MREL.TORMAX.TO с RIT.TORMAX.TO с ZRE.TORMAX.TO с APR-UN.TORMAX.TO с HGR.TORMAX.TO с VRAIRMAX.TO с UKRE.L
Часто сравнивают с SPYJ.DE:
SPYJ.DE с SPYSPYJ.DE с SPY2.DESPYJ.DE с IQQ6.DESPYJ.DE с VOOSPYJ.DE с ESAD.DESPYJ.DE с H4ZL.DESPYJ.DE с IQQ7.DE

Доходность на риск

RMAX.TO vs. SPYJ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RMAX.TO
Ранг доходности на риск RMAX.TO: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RMAX.TO: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMAX.TO: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMAX.TO: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMAX.TO: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMAX.TO: 2929
Ранг коэф-та Мартина
SPYJ.DE
Ранг доходности на риск SPYJ.DE: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYJ.DE: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYJ.DE: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYJ.DE: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYJ.DE: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYJ.DE: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RMAX.TO c SPYJ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF (RMAX.TO) и SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (SPYJ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RMAX.TOSPYJ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.99
1.17

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.42
1.67

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.20

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.68

1.83

-0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.03

5.93

-1.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RMAX.TO vs. SPYJ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RMAX.TO на текущий момент составляет 0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYJ.DE равному 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RMAX.TO и SPYJ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RMAX.TOSPYJ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

1.17

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.28

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.25

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.46

+0.48

Просадки

Сравнение просадок RMAX.TO и SPYJ.DE

Максимальная просадка RMAX.TO за все время составила -15.90%, что меньше максимальной просадки SPYJ.DE в -38.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMAX.TO и SPYJ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RMAX.TOSPYJ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.90%

-38.16%

+22.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.43%

-7.60%

+1.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.69%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.82%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.27%

-2.44%

+1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.70%

-8.05%

+4.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

2.35%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности RMAX.TO и SPYJ.DE

Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF (RMAX.TO) и SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (SPYJ.DE) имеют волатильность 3.52% и 3.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RMAX.TOSPYJ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.52%

3.45%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.27%

8.93%

-0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.90%

11.90%

-1.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.99%

14.96%

-1.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.99%

16.06%

-3.07%

Сравнение комиссий RMAX.TO и SPYJ.DE

RMAX.TO берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии SPYJ.DE в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RMAX.TO и SPYJ.DE

Дивидендная доходность RMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.53%, что больше доходности SPYJ.DE в 2.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RMAX.TO
Hamilton REITs YIELD MAXIMIZER ETF		10.53%10.65%4.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYJ.DE
SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF		2.57%2.80%2.70%2.67%2.91%1.76%2.70%3.16%4.36%4.02%2.53%2.10%

Часто задаваемые вопросы

RMAX.TO and SPYJ.DE have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPYJ.DE is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPYJ.DE is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.79% for RMAX.TO.

They also come from different issuers: Hamilton ETFs and State Street. Their fees differ too: 0.79% for RMAX.TO and 0.40% for SPYJ.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RMAX.TO и SPYJ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор