Сравнение AYEP.DE с IDEV
AYEP.DE (iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD Acc) and IDEV (iShares Core MSCI International Developed Markets ETF) are both exchange-traded funds - AYEP.DE is a REIT fund tracking the FTSE EPRA/NAREIT Developed Asia Dividend+, while IDEV is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI World ex USA Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, AYEP.DE returned -1.26%/yr vs 9.86%/yr for IDEV. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. AYEP.DE charges 0.59%/yr vs 0.05%/yr for IDEV.
Доходность
Сравнение доходности AYEP.DE и IDEV
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AYEP.DE торгуется в EUR, в то время как IDEV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IDEV были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AYEP.DE показывает доходность -4.19%, что значительно ниже, чем у IDEV с доходностью 12.82%.
AYEP.DE
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- -1.51%
- С начала года
- -4.19%
- 6 месяцев
- -4.19%
- 1 год
- 5.54%
- 3 года*
- 2.45%
- 5 лет*
- -1.26%
- 10 лет*
- —
IDEV
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 2.12%
- С начала года
- 12.82%
- 6 месяцев
- 12.24%
- 1 год
- 25.04%
- 3 года*
- 15.31%
- 5 лет*
- 9.86%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AYEP.DE и IDEV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AYEP.DE iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD Acc | -4.19% | 15.78% | -4.19% | -5.49% | -7.52% | 13.36% | -16.54% | 19.27% | -14.00% |
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF | 12.82% | 16.83% | 11.44% | 13.84% | -9.72% | 21.45% | -0.61% | 25.91% | -3.06% |
Correlation
The correlation between AYEP.DE and IDEV is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2018 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AYEP.DE vs. IDEV — Ранг доходности на риск
AYEP.DE
IDEV
Сравнение AYEP.DE c IDEV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD Acc (AYEP.DE) и iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AYEP.DE | IDEV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.37 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.44 | 2.66 | -2.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.10 | 11.55 | -10.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AYEP.DE и IDEV
Максимальная просадка AYEP.DE за все время составила -38.38%, что больше максимальной просадки IDEV в -34.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AYEP.DE и IDEV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AYEP.DE | IDEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.38% | -34.27% | -4.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.62% | -9.45% | -3.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.62% | -15.68% | +3.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.79% | -16.79% | -6.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.68% | -0.59% | -15.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.19% | -4.24% | -10.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.01% | 2.17% | +2.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности AYEP.DE и IDEV
Текущая волатильность для iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD Acc (AYEP.DE) составляет 3.64%, в то время как у iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV) волатильность равна 4.18%. Это указывает на то, что AYEP.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AYEP.DE | IDEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.64% | 4.18% | -0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.57% | 10.97% | -2.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.28% | 12.98% | -1.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.78% | 13.84% | -2.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.98% | 16.07% | -0.09% |
Сравнение комиссий AYEP.DE и IDEV
AYEP.DE берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IDEV в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AYEP.DE и IDEV
AYEP.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IDEV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AYEP.DE iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF | 3.23% | 3.40% | 3.30% | 3.07% | 2.69% | 3.05% | 2.00% | 3.18% | 3.16% | 1.54% |
Часто задаваемые вопросы
AYEP.DE and IDEV have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IDEV is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IDEV is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.59% for AYEP.DE.
AYEP.DE is categorized as REIT, while IDEV is Foreign Large Cap Equities. AYEP.DE tracks FTSE EPRA/NAREIT Developed Asia Dividend+, while IDEV tracks MSCI World ex USA Investable Market Index. Their fees differ too: 0.59% for AYEP.DE and 0.05% for IDEV.
Подберите оптимальное распределение для AYEP.DE и IDEV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор