Сравнение AYEP.DE с VPADX
AYEP.DE (iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD Acc) and VPADX (Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral Shares) are both funds - AYEP.DE is a REIT fund tracking the FTSE EPRA/NAREIT Developed Asia Dividend+, while VPADX is a Asia Pacific Equities fund managed by Vanguard. Over the past 5 years, AYEP.DE returned -1.21%/yr vs 11.14%/yr for VPADX. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AYEP.DE charges 0.59%/yr vs 0.10%/yr for VPADX.
Доходность
Сравнение доходности AYEP.DE и VPADX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AYEP.DE торгуется в EUR, в то время как VPADX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VPADX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AYEP.DE показывает доходность -5.35%, что значительно ниже, чем у VPADX с доходностью 30.39%.
AYEP.DE
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -7.31%
- С начала года
- -5.35%
- 6 месяцев
- -4.44%
- 1 год
- 3.93%
- 3 года*
- 0.62%
- 5 лет*
- -1.21%
- 10 лет*
- —
VPADX
- 1 день
- -1.61%
- 1 месяц
- 4.82%
- С начала года
- 30.39%
- 6 месяцев
- 31.28%
- 1 год
- 49.94%
- 3 года*
- 19.50%
- 5 лет*
- 11.14%
- 10 лет*
- 10.37%
Сравнение доходности по годам AYEP.DE и VPADX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AYEP.DE iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD Acc | -5.35% | 15.89% | -4.24% | -5.46% | -7.48% | 13.37% | -16.64% | 19.27% | -2.92% |
VPADX Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral Shares | 30.39% | 17.35% | 7.93% | 12.09% | -9.99% | 9.05% | 6.95% | 20.23% | -2.94% |
Correlation
The correlation between AYEP.DE and VPADX is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2018 г. | 0.52 |
The correlation between AYEP.DE and VPADX has been stable across timeframes, ranging from 0.43 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AYEP.DE vs. VPADX — Ранг доходности на риск
AYEP.DE
VPADX
Сравнение AYEP.DE c VPADX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD Acc (AYEP.DE) и Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral Shares (VPADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AYEP.DE | VPADX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.53 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.36 | 4.60 | -4.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.10 | 17.16 | -16.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AYEP.DE | VPADX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 | 2.88 | -2.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 | 0.75 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 0.39 | -0.38 |
Просадки
Сравнение просадок AYEP.DE и VPADX
Максимальная просадка AYEP.DE за все время составила -38.46%, что меньше максимальной просадки VPADX в -49.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AYEP.DE и VPADX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AYEP.DE | VPADX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.46% | -49.48% | +11.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.31% | -10.69% | -1.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.31% | -16.33% | +4.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.65% | -16.60% | -6.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.71% | -1.61% | -15.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.03% | -10.03% | -5.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.07% | 2.86% | +1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности AYEP.DE и VPADX
Текущая волатильность для iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD Acc (AYEP.DE) составляет 2.79%, в то время как у Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral Shares (VPADX) волатильность равна 6.00%. Это указывает на то, что AYEP.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AYEP.DE | VPADX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.79% | 6.00% | -3.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.31% | 13.83% | -5.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.94% | 17.08% | -6.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.71% | 14.96% | -3.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.43% | 15.73% | -0.30% |
Сравнение комиссий AYEP.DE и VPADX
AYEP.DE берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VPADX в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AYEP.DE и VPADX
AYEP.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VPADX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AYEP.DE iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VPADX Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral Shares | 2.74% | 3.99% | 3.13% | 3.09% | 2.73% | 3.15% | 1.79% | 2.83% | 3.03% | 2.57% | 2.65% | 2.43% |
Часто задаваемые вопросы
AYEP.DE and VPADX have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AYEP.DE и VPADX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор