PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AYEP.DE с VPADX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AYEP.DE с VPADX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD Acc (AYEP.DE) и Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral Shares (VPADX).

AYEP.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE EPRA/NAREIT Developed Asia Dividend+. Фонд был запущен 12 дек. 2018 г.. VPADX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 авг. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности AYEP.DE и VPADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD Acc (AYEP.DE) и Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral Shares (VPADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AYEP.DE и VPADX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
AYEP.DE
iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD Acc		-1.64%15.89%-4.24%-5.46%-7.48%13.37%-16.64%19.27%-2.92%
VPADX
Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral Shares		12.01%17.35%7.93%12.09%-9.99%9.05%6.95%20.23%-2.94%
Разные валюты инструментов

AYEP.DE торгуется в EUR, в то время как VPADX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VPADX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AYEP.DE показывает доходность -1.64%, что значительно ниже, чем у VPADX с доходностью 12.01%.

AYEP.DE

1 день
-0.60%
1 месяц
-5.62%
С начала года
-1.64%
6 месяцев
-0.24%
1 год
10.58%
3 года*
1.42%
5 лет*
-0.32%
10 лет*
—

VPADX

1 день
2.63%
1 месяц
-1.85%
С начала года
12.01%
6 месяцев
17.46%
1 год
33.56%
3 года*
15.13%
5 лет*
7.76%
10 лет*
9.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD Acc

Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с AYEP.DE:
AYEP.DE с AYEM.DEAYEP.DE с DFARAYEP.DE с AVREAYEP.DE с IPRP.LAYEP.DE с VNQAYEP.DE с IDEVAYEP.DE с DFEN.DE
Часто сравнивают с VPADX:
VPADX с VPLVPADX с VTIAXVPADX с PIDVPADX с FPADXVPADX с VFIAXVPADX с VYMIVPADX с SPY

Сравнение комиссий AYEP.DE и VPADX

AYEP.DE берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VPADX в 0.10%.

AYEP.DE
iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD Acc
VPADX
Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

AYEP.DE vs. VPADX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AYEP.DE
Ранг доходности на риск AYEP.DE: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AYEP.DE: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AYEP.DE: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AYEP.DE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AYEP.DE: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AYEP.DE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
VPADX
Ранг доходности на риск VPADX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPADX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPADX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPADX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPADX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPADX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AYEP.DE c VPADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD Acc (AYEP.DE) и Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral Shares (VPADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AYEP.DEVPADXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

1.75

-0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

2.30

-1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.35

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.15

2.94

-1.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.77

10.52

-5.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AYEP.DE vs. VPADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AYEP.DE на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа VPADX равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AYEP.DE и VPADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AYEP.DEVPADXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.75

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.53

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.32

-0.28

Корреляция

Корреляция между AYEP.DE и VPADX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AYEP.DE и VPADX

AYEP.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VPADX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AYEP.DE
iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VPADX
Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral Shares		3.19%3.99%3.13%3.09%2.73%3.15%1.79%2.83%3.03%2.57%2.65%2.43%

Просадки

Сравнение просадок AYEP.DE и VPADX

Максимальная просадка AYEP.DE за все время составила -38.46%, что меньше максимальной просадки VPADX в -49.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AYEP.DE и VPADX.

Загрузка...

Показатели просадок

AYEP.DEVPADXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.46%

-55.28%

+16.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.99%

-13.41%

+3.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.65%

-31.17%

+8.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.44%

-8.28%

-5.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.08%

-11.81%

-3.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

3.34%

-0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности AYEP.DE и VPADX

Текущая волатильность для iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD Acc (AYEP.DE) составляет 4.18%, в то время как у Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral Shares (VPADX) волатильность равна 7.59%. Это указывает на то, что AYEP.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AYEP.DEVPADXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.18%

7.59%

-3.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.95%

13.49%

-5.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.65%

18.98%

-7.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.61%

14.63%

-3.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.48%

15.67%

-0.19%