PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AYEP.DE с VPADX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AYEP.DE с VPADX

Последнее обновление 1 июл. 2026 г.
See Documentation

AYEP.DE (iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD Acc) and VPADX (Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral Shares) are both funds - AYEP.DE is a REIT fund tracking the FTSE EPRA/NAREIT Developed Asia Dividend+, while VPADX is a Asia Pacific Equities fund managed by Vanguard. Over the past 5 years, AYEP.DE returned -1.26%/yr vs 11.18%/yr for VPADX. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AYEP.DE charges 0.59%/yr vs 0.10%/yr for VPADX.

Доходность

Сравнение доходности AYEP.DE и VPADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD Acc (AYEP.DE) и Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral Shares (VPADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

AYEP.DE торгуется в EUR, в то время как VPADX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VPADX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AYEP.DE показывает доходность -4.19%, что значительно ниже, чем у VPADX с доходностью 31.15%.

AYEP.DE

1 день
-1.08%
1 месяц
-1.51%
С начала года
-4.19%
6 месяцев
-4.19%
1 год
5.54%
3 года*
2.45%
5 лет*
-1.26%
10 лет*
—

VPADX

1 день
0.49%
1 месяц
1.35%
С начала года
31.15%
6 месяцев
30.58%
1 год
49.72%
3 года*
20.29%
5 лет*
11.18%
10 лет*
10.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AYEP.DE и VPADX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
AYEP.DE
iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD Acc		-4.19%15.78%-4.19%-5.49%-7.52%13.36%-16.54%19.27%-14.00%
VPADX
Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral Shares		31.15%17.35%7.93%12.09%-9.99%9.05%6.95%20.23%-2.76%

Correlation

The correlation between AYEP.DE and VPADX is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2018 г.

0.51

The correlation between AYEP.DE and VPADX has been stable across timeframes, ranging from 0.41 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD Acc

Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с AYEP.DE:
AYEP.DE с AYEM.DEAYEP.DE с DFARAYEP.DE с AVREAYEP.DE с IPRP.LAYEP.DE с IDEVAYEP.DE с DFEN.DEAYEP.DE с VNQ
Часто сравнивают с VPADX:
VPADX с VPLVPADX с VTIAXVPADX с FPADXVPADX с PIDVPADX с VFIAXVPADX с VIHAXVPADX с SPY

Доходность на риск

AYEP.DE vs. VPADX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AYEP.DE
Ранг доходности на риск AYEP.DE: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AYEP.DE: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AYEP.DE: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AYEP.DE: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AYEP.DE: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AYEP.DE: 1414
Ранг коэф-та Мартина
VPADX
Ранг доходности на риск VPADX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPADX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPADX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPADX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPADX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPADX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AYEP.DE c VPADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD Acc (AYEP.DE) и Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral Shares (VPADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AYEP.DEVPADXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.49
2.50

-2.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.78
3.08

-2.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.48

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.44

4.62

-4.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.10

16.17

-15.07

AYEP.DE vs. VPADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AYEP.DE на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа VPADX равного 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AYEP.DE и VPADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AYEP.DE и VPADX

Максимальная просадка AYEP.DE за все время составила -38.38%, что меньше максимальной просадки VPADX в -49.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AYEP.DE и VPADX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AYEP.DEVPADXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.38%

-49.48%

+11.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.62%

-10.69%

-1.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.62%

-16.33%

+3.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.79%

-16.60%

-6.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.68%

-3.87%

-11.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.19%

-10.04%

-5.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.01%

3.05%

+1.96%

Волатильность

Сравнение волатильности AYEP.DE и VPADX

Текущая волатильность для iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD Acc (AYEP.DE) составляет 3.64%, в то время как у Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral Shares (VPADX) волатильность равна 11.02%. Это указывает на то, что AYEP.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AYEP.DEVPADXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.64%

11.02%

-7.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.57%

17.17%

-8.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.28%

19.78%

-8.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.78%

15.63%

-3.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.98%

16.01%

-0.03%

Сравнение комиссий AYEP.DE и VPADX

AYEP.DE берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VPADX в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AYEP.DE и VPADX

AYEP.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VPADX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AYEP.DE
iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VPADX
Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral Shares		2.61%3.99%3.13%3.09%2.73%3.15%1.79%2.83%3.03%2.57%2.65%2.43%

Часто задаваемые вопросы

AYEP.DE and VPADX have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AYEP.DE и VPADX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор