PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AYEP.DE с AVRE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AYEP.DE с AVRE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AYEP.DE (iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD Acc) and AVRE (Avantis Real Estate ETF) are both REIT funds. AYEP.DE is passively managed, while AVRE is actively managed. Over the past 3 years, AYEP.DE returned 0.62%/yr vs 6.10%/yr for AVRE. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. AYEP.DE charges 0.59%/yr vs 0.17%/yr for AVRE.

Доходность

Сравнение доходности AYEP.DE и AVRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD Acc (AYEP.DE) и Avantis Real Estate ETF (AVRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

AYEP.DE торгуется в EUR, в то время как AVRE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AVRE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AYEP.DE показывает доходность -5.35%, что значительно ниже, чем у AVRE с доходностью 11.02%.

AYEP.DE

1 день
-0.02%
1 месяц
-7.31%
С начала года
-5.35%
6 месяцев
-4.44%
1 год
3.93%
3 года*
0.62%
5 лет*
-1.21%
10 лет*
—

AVRE

1 день
0.93%
1 месяц
0.41%
С начала года
11.02%
6 месяцев
10.33%
1 год
10.69%
3 года*
6.10%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AYEP.DE и AVRE

2026 (YTD)20252024202320222021
AYEP.DE
iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD Acc		-5.35%15.89%-4.24%-5.46%-7.48%2.97%
AVRE
Avantis Real Estate ETF		11.02%-4.51%7.18%5.83%-18.97%15.23%

Correlation

The correlation between AYEP.DE and AVRE is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2021 г.

0.41

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD Acc

Avantis Real Estate ETF

Часто сравнивают с AYEP.DE:
AYEP.DE с AYEM.DEAYEP.DE с DFARAYEP.DE с IPRP.LAYEP.DE с IDEVAYEP.DE с VPADXAYEP.DE с DFEN.DEAYEP.DE с VNQ
Часто сравнивают с AVRE:
AVRE с VNQAVRE с DFGRAVRE с BEMBAVRE с BLDGAVRE с XLREAVRE с SPYAVRE с USRT

Доходность на риск

AYEP.DE vs. AVRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AYEP.DE
Ранг доходности на риск AYEP.DE: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AYEP.DE: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AYEP.DE: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AYEP.DE: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AYEP.DE: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AYEP.DE: 1515
Ранг коэф-та Мартина
AVRE
Ранг доходности на риск AVRE: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVRE: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVRE: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVRE: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVRE: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVRE: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AYEP.DE c AVRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD Acc (AYEP.DE) и Avantis Real Estate ETF (AVRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AYEP.DEAVREDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.41
0.95

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.66
1.34

-0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.18

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.36

1.40

-1.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.10

4.28

-3.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AYEP.DE vs. AVRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AYEP.DE на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа AVRE равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AYEP.DE и AVRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AYEP.DEAVREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

0.95

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.16

-0.16

Просадки

Сравнение просадок AYEP.DE и AVRE

Максимальная просадка AYEP.DE за все время составила -38.46%, что больше максимальной просадки AVRE в -28.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AYEP.DE и AVRE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AYEP.DEAVREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.46%

-28.61%

-9.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.31%

-7.69%

-4.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.31%

-17.54%

+5.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.71%

-4.08%

-12.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.03%

-12.92%

-2.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.07%

2.50%

+1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности AYEP.DE и AVRE

Текущая волатильность для iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD Acc (AYEP.DE) составляет 2.79%, в то время как у Avantis Real Estate ETF (AVRE) волатильность равна 3.12%. Это указывает на то, что AYEP.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AYEP.DEAVREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.79%

3.12%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.31%

8.53%

-0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.94%

11.27%

-0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.71%

15.49%

-3.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.43%

15.49%

-0.06%

Сравнение комиссий AYEP.DE и AVRE

AYEP.DE берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии AVRE в 0.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AYEP.DE и AVRE

AYEP.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%.

ПозицияTTM20252024202320222021
AVRE
Avantis Real Estate ETF		3.45%4.30%3.99%3.33%3.78%0.61%
AYEP.DE
iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AYEP.DE and AVRE have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AVRE is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AVRE is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.59% for AYEP.DE.

They also come from different issuers: iShares and Avantis. Their fees differ too: 0.59% for AYEP.DE and 0.17% for AVRE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AYEP.DE и AVRE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор