PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AYEP.DE с AVRE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AYEP.DE с AVRE

Последнее обновление 7 мар. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD Acc (AYEP.DE) и Avantis Real Estate ETF (AVRE).

AYEP.DE и AVRE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AYEP.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE EPRA/NAREIT Developed Asia Dividend+. Фонд был запущен 12 дек. 2018 г.. AVRE - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 29 сент. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AYEP.DE или AVRE.

Корреляция

Корреляция между AYEP.DE и AVRE составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности AYEP.DE и AVRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD Acc (AYEP.DE) и Avantis Real Estate ETF (AVRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
-18.22%
-4.18%
AYEP.DE
AVRE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AYEP.DE:

0.18

AVRE:

0.48

Коэф-т Сортино

AYEP.DE:

0.34

AVRE:

0.72

Коэф-т Омега

AYEP.DE:

1.04

AVRE:

1.09

Коэф-т Кальмара

AYEP.DE:

0.08

AVRE:

0.26

Коэф-т Мартина

AYEP.DE:

0.40

AVRE:

1.20

Индекс Язвы

AYEP.DE:

5.08%

AVRE:

5.61%

Дневная вол-ть

AYEP.DE:

11.54%

AVRE:

14.08%

Макс. просадка

AYEP.DE:

-38.42%

AVRE:

-33.29%

Текущая просадка

AYEP.DE:

-22.04%

AVRE:

-14.43%

Доходность по периодам

С начала года, AYEP.DE показывает доходность 2.66%, что значительно ниже, чем у AVRE с доходностью 3.41%.

AYEP.DE

С начала года

2.66%

1 месяц

-0.75%

6 месяцев

-3.15%

1 год

1.77%

5 лет

-2.68%

10 лет

N/A

AVRE

С начала года

3.41%

1 месяц

2.07%

6 месяцев

-4.58%

1 год

6.83%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий AYEP.DE и AVRE

AYEP.DE берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии AVRE в 0.17%.

AYEP.DE
iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD Acc
График комиссии AYEP.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%
AVRE
Avantis Real Estate ETF
График комиссии AVRE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.17%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AYEP.DE и AVRE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AYEP.DE
Ранг риск-скорректированной доходности AYEP.DE, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AYEP.DE, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AYEP.DE, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AYEP.DE, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AYEP.DE, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AYEP.DE, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
AVRE
Ранг риск-скорректированной доходности AVRE, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVRE, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVRE, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVRE, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVRE, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVRE, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AYEP.DE c AVRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD Acc (AYEP.DE) и Avantis Real Estate ETF (AVRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AYEP.DE, с текущим значением в -0.21, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.00-0.210.47
Коэффициент Сортино AYEP.DE, с текущим значением в -0.21, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00-0.210.71
Коэффициент Омега AYEP.DE, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.981.09
Коэффициент Кальмара AYEP.DE, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.110.26
Коэффициент Мартина AYEP.DE, с текущим значением в -0.34, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-0.341.14
AYEP.DE
AVRE

Показатель коэффициента Шарпа AYEP.DE на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа AVRE равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AYEP.DE и AVRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
-0.21
0.47
AYEP.DE
AVRE

Дивиденды

Сравнение дивидендов AYEP.DE и AVRE

AYEP.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%.

TTM2024202320222021
AYEP.DE
iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AVRE
Avantis Real Estate ETF		3.90%3.99%3.33%2.57%0.61%

Просадки

Сравнение просадок AYEP.DE и AVRE

Максимальная просадка AYEP.DE за все время составила -38.42%, что больше максимальной просадки AVRE в -33.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AYEP.DE и AVRE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
-20.72%
-15.32%
AYEP.DE
AVRE

Волатильность

Сравнение волатильности AYEP.DE и AVRE

iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD Acc (AYEP.DE) и Avantis Real Estate ETF (AVRE) имеют волатильность 3.57% и 3.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
3.57%
3.73%
AYEP.DE
AVRE
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab