Сравнение AYEP.DE с DFAR
AYEP.DE (iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD Acc) and DFAR (Dimensional US Real Estate ETF) are both REIT funds. AYEP.DE is passively managed, while DFAR is actively managed. Over the past 3 years, AYEP.DE returned 0.62%/yr vs 7.77%/yr for DFAR. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. AYEP.DE charges 0.59%/yr vs 0.19%/yr for DFAR.
Доходность
Сравнение доходности AYEP.DE и DFAR
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AYEP.DE торгуется в EUR, в то время как DFAR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DFAR были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AYEP.DE показывает доходность -5.35%, что значительно ниже, чем у DFAR с доходностью 16.55%.
AYEP.DE
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -7.31%
- С начала года
- -5.35%
- 6 месяцев
- -4.44%
- 1 год
- 3.93%
- 3 года*
- 0.62%
- 5 лет*
- -1.21%
- 10 лет*
- —
DFAR
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- 2.37%
- С начала года
- 16.55%
- 6 месяцев
- 14.82%
- 1 год
- 13.68%
- 3 года*
- 7.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AYEP.DE и DFAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AYEP.DE iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD Acc | -5.35% | 15.89% | -4.24% | -5.46% | -2.94% |
DFAR Dimensional US Real Estate ETF | 16.55% | -10.71% | 12.19% | 7.71% | -10.38% |
Correlation
The correlation between AYEP.DE and DFAR is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2022 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AYEP.DE vs. DFAR — Ранг доходности на риск
AYEP.DE
DFAR
Сравнение AYEP.DE c DFAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD Acc (AYEP.DE) и Dimensional US Real Estate ETF (DFAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AYEP.DE | DFAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.19 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.36 | 1.95 | -1.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.10 | 4.79 | -3.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AYEP.DE | DFAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 | 1.05 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 0.15 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок AYEP.DE и DFAR
Максимальная просадка AYEP.DE за все время составила -38.46%, что больше максимальной просадки DFAR в -30.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AYEP.DE и DFAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AYEP.DE | DFAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.46% | -30.56% | -7.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.31% | -7.05% | -5.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.31% | -20.31% | +8.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.71% | -2.98% | -13.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.03% | -14.75% | -0.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.07% | 2.86% | +1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности AYEP.DE и DFAR
Текущая волатильность для iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD Acc (AYEP.DE) составляет 2.79%, в то время как у Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) волатильность равна 3.82%. Это указывает на то, что AYEP.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AYEP.DE | DFAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.79% | 3.82% | -1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.31% | 9.60% | -1.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.94% | 13.05% | -2.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.71% | 18.43% | -6.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.43% | 18.43% | -3.00% |
Сравнение комиссий AYEP.DE и DFAR
AYEP.DE берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии DFAR в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AYEP.DE и DFAR
AYEP.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DFAR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AYEP.DE iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFAR Dimensional US Real Estate ETF | 2.70% | 2.97% | 2.89% | 3.06% | 1.69% |
Часто задаваемые вопросы
AYEP.DE and DFAR have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DFAR is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DFAR is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.59% for AYEP.DE.
They also come from different issuers: iShares and Dimensional. Their fees differ too: 0.59% for AYEP.DE and 0.19% for DFAR.
Подберите оптимальное распределение для AYEP.DE и DFAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор