PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AYEP.DE с DFAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AYEP.DE и DFAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD Acc (AYEP.DE) и Dimensional US Real Estate ETF (DFAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AYEP.DE и DFAR


2026 (YTD)2025202420232022
AYEP.DE
iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD Acc
-1.05%15.89%-4.24%-5.46%-2.94%
DFAR
Dimensional US Real Estate ETF
5.45%-10.71%12.19%7.71%-10.38%
Разные валюты инструментов

AYEP.DE торгуется в EUR, в то время как DFAR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DFAR были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AYEP.DE показывает доходность -1.05%, что значительно ниже, чем у DFAR с доходностью 5.45%.


AYEP.DE

1 день
1.56%
1 месяц
-7.26%
С начала года
-1.05%
6 месяцев
0.73%
1 год
10.18%
3 года*
2.07%
5 лет*
-0.20%
10 лет*

DFAR

1 день
0.28%
1 месяц
-5.27%
С начала года
5.45%
6 месяцев
2.62%
1 год
-4.01%
3 года*
4.22%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD Acc

Dimensional US Real Estate ETF

Сравнение комиссий AYEP.DE и DFAR

AYEP.DE берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии DFAR в 0.19%.


Доходность на риск

AYEP.DE vs. DFAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AYEP.DE
Ранг доходности на риск AYEP.DE: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AYEP.DE: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AYEP.DE: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AYEP.DE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AYEP.DE: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AYEP.DE: 4444
Ранг коэф-та Мартина

DFAR
Ранг доходности на риск DFAR: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAR: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAR: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAR: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAR: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAR: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AYEP.DE c DFAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD Acc (AYEP.DE) и Dimensional US Real Estate ETF (DFAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AYEP.DEDFARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

-0.23

+1.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

-0.19

+1.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

0.97

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.13

-0.29

+1.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.61

-0.52

+5.13

AYEP.DE vs. DFAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AYEP.DE на текущий момент составляет 0.87, что выше коэффициента Шарпа DFAR равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AYEP.DE и DFAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AYEP.DEDFARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

-0.23

+1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.03

+0.02

Корреляция

Корреляция между AYEP.DE и DFAR составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AYEP.DE и DFAR

AYEP.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DFAR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%.


TTM2025202420232022
AYEP.DE
iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD Acc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DFAR
Dimensional US Real Estate ETF
2.97%2.97%2.89%3.06%1.69%

Просадки

Сравнение просадок AYEP.DE и DFAR

Максимальная просадка AYEP.DE за все время составила -38.46%, что больше максимальной просадки DFAR в -30.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AYEP.DE и DFAR.


Загрузка...

Показатели просадок


AYEP.DEDFARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.46%

-32.27%

-6.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.99%

-12.10%

+2.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.92%

-6.40%

-6.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.08%

-14.75%

-0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

3.15%

-0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности AYEP.DE и DFAR

iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD Acc (AYEP.DE) и Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) имеют волатильность 4.23% и 4.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


AYEP.DEDFARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.23%

4.12%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.94%

9.62%

-1.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.66%

17.51%

-5.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.61%

18.62%

-7.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.48%

18.62%

-3.14%