Сравнение AYEP.DE с DFAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD Acc (AYEP.DE) и Dimensional US Real Estate ETF (DFAR).
AYEP.DE и DFAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AYEP.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE EPRA/NAREIT Developed Asia Dividend+. Фонд был запущен 12 дек. 2018 г.. DFAR - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 23 февр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности AYEP.DE и DFAR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AYEP.DE и DFAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AYEP.DE iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD Acc | -1.05% | 15.89% | -4.24% | -5.46% | -2.94% |
DFAR Dimensional US Real Estate ETF | 5.45% | -10.71% | 12.19% | 7.71% | -10.38% |
Разные валюты инструментов
AYEP.DE торгуется в EUR, в то время как DFAR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DFAR были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AYEP.DE показывает доходность -1.05%, что значительно ниже, чем у DFAR с доходностью 5.45%.
AYEP.DE
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -7.26%
- С начала года
- -1.05%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 10.18%
- 3 года*
- 2.07%
- 5 лет*
- -0.20%
- 10 лет*
- —
DFAR
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -5.27%
- С начала года
- 5.45%
- 6 месяцев
- 2.62%
- 1 год
- -4.01%
- 3 года*
- 4.22%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AYEP.DE и DFAR
AYEP.DE берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии DFAR в 0.19%.
Доходность на риск
AYEP.DE vs. DFAR — Ранг доходности на риск
AYEP.DE
DFAR
Сравнение AYEP.DE c DFAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD Acc (AYEP.DE) и Dimensional US Real Estate ETF (DFAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AYEP.DE | DFAR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | -0.23 | +1.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | -0.19 | +1.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.97 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | -0.29 | +1.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.61 | -0.52 | +5.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AYEP.DE | DFAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | -0.23 | +1.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.03 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между AYEP.DE и DFAR составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AYEP.DE и DFAR
AYEP.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DFAR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AYEP.DE iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFAR Dimensional US Real Estate ETF | 2.97% | 2.97% | 2.89% | 3.06% | 1.69% |
Просадки
Сравнение просадок AYEP.DE и DFAR
Максимальная просадка AYEP.DE за все время составила -38.46%, что больше максимальной просадки DFAR в -30.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AYEP.DE и DFAR.
Загрузка...
Показатели просадок
| AYEP.DE | DFAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.46% | -32.27% | -6.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.99% | -12.10% | +2.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.92% | -6.40% | -6.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.08% | -14.75% | -0.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.44% | 3.15% | -0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности AYEP.DE и DFAR
iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD Acc (AYEP.DE) и Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) имеют волатильность 4.23% и 4.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AYEP.DE | DFAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.23% | 4.12% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.94% | 9.62% | -1.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.66% | 17.51% | -5.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.61% | 18.62% | -7.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.48% | 18.62% | -3.14% |