PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение RMAP.L с IAU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности RMAP.L и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в HANetf The Royal Mint Responsibly Sourced Physical Gold ETC (RMAP.L) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RMAP.L и IAU


2026 (YTD)202520242023202220212020
RMAP.L
HANetf The Royal Mint Responsibly Sourced Physical Gold ETC
11.90%53.50%28.00%7.09%11.74%-2.81%10.34%
IAU
iShares Gold Trust
12.31%52.27%29.07%7.20%11.18%-3.09%11.27%
Разные валюты инструментов

RMAP.L торгуется в GBp, в то время как IAU торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IAU были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, RMAP.L показывает доходность 11.90%, что значительно выше, чем у IAU с доходностью 10.67%.


RMAP.L

1 день
2.27%
1 месяц
-9.61%
С начала года
11.90%
6 месяцев
25.06%
1 год
47.87%
3 года*
30.57%
5 лет*
23.30%
10 лет*

IAU

1 день
0.00%
1 месяц
-10.96%
С начала года
10.67%
6 месяцев
23.31%
1 год
46.38%
3 года*
30.07%
5 лет*
22.88%
10 лет*
14.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


HANetf The Royal Mint Responsibly Sourced Physical Gold ETC

iShares Gold Trust

Сравнение комиссий RMAP.L и IAU

RMAP.L берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии IAU в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

RMAP.L vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

RMAP.L
Ранг доходности на риск RMAP.L: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RMAP.L: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMAP.L: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMAP.L: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMAP.L: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMAP.L: 4040
Ранг коэф-та Мартина

IAU
Ранг доходности на риск IAU: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RMAP.L c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf The Royal Mint Responsibly Sourced Physical Gold ETC (RMAP.L) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RMAP.LIAUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

1.81

-0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

2.26

-0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.35

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.78

2.59

-0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.99

9.86

-5.87

RMAP.L vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RMAP.L на текущий момент составляет 0.99, что ниже коэффициента Шарпа IAU равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RMAP.L и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


RMAP.LIAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

1.81

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

1.39

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.71

+0.07

Корреляция

Корреляция между RMAP.L и IAU составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов RMAP.L и IAU

Ни RMAP.L, ни IAU не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок RMAP.L и IAU

Максимальная просадка RMAP.L за все время составила -27.31%, что меньше максимальной просадки IAU в -41.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMAP.L и IAU.


Загрузка...

Показатели просадок


RMAP.LIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.31%

-45.14%

+17.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.31%

-19.18%

-8.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.31%

-20.93%

-6.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.71%

-11.71%

-1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.03%

-15.98%

+8.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.14%

5.23%

+6.91%

Волатильность

Сравнение волатильности RMAP.L и IAU

HANetf The Royal Mint Responsibly Sourced Physical Gold ETC (RMAP.L) имеет более высокую волатильность в 11.48% по сравнению с iShares Gold Trust (IAU) с волатильностью 10.61%. Это указывает на то, что RMAP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


RMAP.LIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.48%

10.61%

+0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.06%

23.05%

+24.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.10%

25.73%

+22.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.74%

16.48%

+8.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.90%

16.18%

+7.72%