Сравнение RMAP.L с IAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HANetf The Royal Mint Responsibly Sourced Physical Gold ETC (RMAP.L) и iShares Gold Trust (IAU).
RMAP.L и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RMAP.L - это пассивный фонд от HANetf, который отслеживает доходность Gold. Фонд был запущен 12 февр. 2020 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RMAP.L и IAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RMAP.L и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
RMAP.L HANetf The Royal Mint Responsibly Sourced Physical Gold ETC | 11.90% | 53.50% | 28.00% | 7.09% | 11.74% | -2.81% | 10.34% |
IAU iShares Gold Trust | 12.31% | 52.27% | 29.07% | 7.20% | 11.18% | -3.09% | 11.27% |
Разные валюты инструментов
RMAP.L торгуется в GBp, в то время как IAU торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IAU были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, RMAP.L показывает доходность 11.90%, что значительно выше, чем у IAU с доходностью 10.67%.
RMAP.L
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- -9.61%
- С начала года
- 11.90%
- 6 месяцев
- 25.06%
- 1 год
- 47.87%
- 3 года*
- 30.57%
- 5 лет*
- 23.30%
- 10 лет*
- —
IAU
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -10.96%
- С начала года
- 10.67%
- 6 месяцев
- 23.31%
- 1 год
- 46.38%
- 3 года*
- 30.07%
- 5 лет*
- 22.88%
- 10 лет*
- 14.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RMAP.L и IAU
RMAP.L берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии IAU в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
RMAP.L vs. IAU — Ранг доходности на риск
RMAP.L
IAU
Сравнение RMAP.L c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf The Royal Mint Responsibly Sourced Physical Gold ETC (RMAP.L) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RMAP.L | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 1.81 | -0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 2.26 | -0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.35 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 2.59 | -0.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.99 | 9.86 | -5.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RMAP.L | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 1.81 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | 1.39 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.92 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.71 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между RMAP.L и IAU составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RMAP.L и IAU
Ни RMAP.L, ни IAU не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок RMAP.L и IAU
Максимальная просадка RMAP.L за все время составила -27.31%, что меньше максимальной просадки IAU в -41.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMAP.L и IAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| RMAP.L | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.31% | -45.14% | +17.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.31% | -19.18% | -8.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.31% | -20.93% | -6.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.71% | -11.71% | -1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.03% | -15.98% | +8.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.14% | 5.23% | +6.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности RMAP.L и IAU
HANetf The Royal Mint Responsibly Sourced Physical Gold ETC (RMAP.L) имеет более высокую волатильность в 11.48% по сравнению с iShares Gold Trust (IAU) с волатильностью 10.61%. Это указывает на то, что RMAP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RMAP.L | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.48% | 10.61% | +0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.06% | 23.05% | +24.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.10% | 25.73% | +22.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.74% | 16.48% | +8.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.90% | 16.18% | +7.72% |