PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RMAP.L с GLDE.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RMAP.L с GLDE.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HANetf The Royal Mint Responsibly Sourced Physical Gold ETC (RMAP.L) и IncomeShares Gold + Yield ETP GBP (GLDE.L).

RMAP.L и GLDE.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RMAP.L - это пассивный фонд от HANetf, который отслеживает доходность Gold. Фонд был запущен 12 февр. 2020 г.. GLDE.L - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 18 июл. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности RMAP.L и GLDE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в HANetf The Royal Mint Responsibly Sourced Physical Gold ETC (RMAP.L) и IncomeShares Gold + Yield ETP GBP (GLDE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RMAP.L и GLDE.L

2026 (YTD)20252024
RMAP.L
HANetf The Royal Mint Responsibly Sourced Physical Gold ETC		11.90%53.50%11.60%
GLDE.L
IncomeShares Gold + Yield ETP GBP		2.76%42.81%7.05%

Доходность по периодам

С начала года, RMAP.L показывает доходность 11.90%, что значительно выше, чем у GLDE.L с доходностью 2.76%.

RMAP.L

1 день
2.27%
1 месяц
-9.61%
С начала года
11.90%
6 месяцев
25.06%
1 год
47.87%
3 года*
30.57%
5 лет*
23.30%
10 лет*
—

GLDE.L

1 день
0.40%
1 месяц
-10.21%
С начала года
2.76%
6 месяцев
12.31%
1 год
26.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HANetf The Royal Mint Responsibly Sourced Physical Gold ETC

IncomeShares Gold + Yield ETP GBP

Часто сравнивают с RMAP.L:
RMAP.L с VGOV.LRMAP.L с LLOY.LRMAP.L с IAURMAP.L с SGLN.LRMAP.L с EQQQ.LRMAP.L с SPGP.LRMAP.L с SSLN.L
Часто сравнивают с GLDE.L:
GLDE.L с SPYGLDE.L с TSLD.LGLDE.L с CEGI.LGLDE.L с AMZD.LGLDE.L с IGLN.LGLDE.L с SLVI.LGLDE.L с MSTI.L

Сравнение комиссий RMAP.L и GLDE.L

RMAP.L берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии GLDE.L в 0.35%.

GLDE.L
IncomeShares Gold + Yield ETP GBP
RMAP.L
HANetf The Royal Mint Responsibly Sourced Physical Gold ETC

Доходность на риск

RMAP.L vs. GLDE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RMAP.L
Ранг доходности на риск RMAP.L: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RMAP.L: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMAP.L: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMAP.L: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMAP.L: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMAP.L: 4040
Ранг коэф-та Мартина
GLDE.L
Ранг доходности на риск GLDE.L: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDE.L: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDE.L: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDE.L: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDE.L: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDE.L: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RMAP.L c GLDE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf The Royal Mint Responsibly Sourced Physical Gold ETC (RMAP.L) и IncomeShares Gold + Yield ETP GBP (GLDE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RMAP.LGLDE.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

1.18

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

1.52

+0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.24

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.78

1.61

+0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.99

6.35

-2.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RMAP.L vs. GLDE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RMAP.L на текущий момент составляет 0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLDE.L равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RMAP.L и GLDE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RMAP.LGLDE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

1.18

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

1.62

-0.84

Корреляция

Корреляция между RMAP.L и GLDE.L составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RMAP.L и GLDE.L

RMAP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GLDE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%.

TTM20252024
RMAP.L
HANetf The Royal Mint Responsibly Sourced Physical Gold ETC		0.00%0.00%0.00%
GLDE.L
IncomeShares Gold + Yield ETP GBP		4.70%4.82%0.38%

Просадки

Сравнение просадок RMAP.L и GLDE.L

Максимальная просадка RMAP.L за все время составила -27.31%, что больше максимальной просадки GLDE.L в -16.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMAP.L и GLDE.L.

Загрузка...

Показатели просадок

RMAP.LGLDE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.31%

-16.63%

-10.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.31%

-16.63%

-10.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.71%

-10.21%

-2.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.03%

-2.34%

-4.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.14%

4.21%

+7.93%

Волатильность

Сравнение волатильности RMAP.L и GLDE.L

HANetf The Royal Mint Responsibly Sourced Physical Gold ETC (RMAP.L) имеет более высокую волатильность в 11.48% по сравнению с IncomeShares Gold + Yield ETP GBP (GLDE.L) с волатильностью 10.57%. Это указывает на то, что RMAP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLDE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RMAP.LGLDE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.48%

10.57%

+0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.06%

18.94%

+28.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.10%

22.01%

+26.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.74%

18.76%

+5.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.90%

18.76%

+5.14%