PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RLY с BILZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RLY с BILZ

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

RLY (SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF) and BILZ (PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund) are both exchange-traded funds - RLY is a Hedge Fund fund actively managed by State Street, while BILZ is a Ultrashort Bond fund actively managed by PIMCO. Both are actively managed. Over the past 3 years, RLY returned 13.30%/yr vs 4.68%/yr for BILZ. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. RLY charges 0.50%/yr vs 0.14%/yr for BILZ.

Доходность

Сравнение доходности RLY и BILZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY) и PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund (BILZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RLY показывает доходность 11.33%, что значительно выше, чем у BILZ с доходностью 1.66%.

RLY

1 день
-0.77%
1 месяц
-4.87%
С начала года
11.33%
6 месяцев
10.55%
1 год
23.01%
3 года*
13.30%
5 лет*
9.65%
10 лет*
8.09%

BILZ

1 день
0.01%
1 месяц
0.26%
С начала года
1.66%
6 месяцев
1.76%
1 год
3.88%
3 года*
4.68%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RLY и BILZ

2026 (YTD)202520242023
RLY
SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF		11.33%20.26%2.53%3.66%
BILZ
PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund		1.66%4.21%5.25%2.87%

Correlation

The correlation between RLY and BILZ is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2023 г.

-0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF

PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund

Часто сравнивают с RLY:
RLY с RAAXRLY с SPYRLY с SECTRLY с SCHDRLY с VOORLY с GQRERLY с AOA
Часто сравнивают с BILZ:
BILZ с SGOVBILZ с BILBILZ с GBILBILZ с BOXXBILZ с TBLLBILZ с BUCKBILZ с USFR

Доходность на риск

RLY vs. BILZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RLY
Ранг доходности на риск RLY: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RLY: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RLY: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RLY: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RLY: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RLY: 8383
Ранг коэф-та Мартина
BILZ
Ранг доходности на риск BILZ: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BILZ: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BILZ: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BILZ: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BILZ: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BILZ: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RLY c BILZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY) и PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund (BILZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RLYBILZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20
18.68

-16.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.03
118.53

-115.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

47.37

-45.97

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.57

197.18

-193.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.17

1,895.58

-1,879.41

RLY vs. BILZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RLY на текущий момент составляет 2.20, что ниже коэффициента Шарпа BILZ равного 18.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RLY и BILZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RLY и BILZ

Максимальная просадка RLY за все время составила -37.75%, что больше максимальной просадки BILZ в -0.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RLY и BILZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RLYBILZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.75%

-0.52%

-37.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.47%

-0.02%

-6.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.08%

-0.17%

-9.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.94%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.17%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.47%

0.00%

-6.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.44%

-0.01%

-9.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.43%

0.00%

+1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности RLY и BILZ

SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY) имеет более высокую волатильность в 3.18% по сравнению с PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund (BILZ) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что RLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BILZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RLYBILZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.18%

0.07%

+3.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.47%

0.14%

+8.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.49%

0.21%

+10.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.53%

0.52%

+13.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.81%

0.52%

+13.29%

Сравнение комиссий RLY и BILZ

RLY берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии BILZ в 0.14%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RLY и BILZ

Дивидендная доходность RLY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что меньше доходности BILZ в 4.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BILZ
PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund		4.06%4.19%4.95%2.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RLY
SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF		3.01%3.24%3.31%3.71%5.66%12.15%2.16%3.45%2.76%1.85%2.07%1.80%

Часто задаваемые вопросы

RLY and BILZ have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RLY has higher volatility (3.18%) compared to BILZ (0.07%). In terms of maximum drawdown, RLY dropped -37.75% vs BILZ's -0.52%.

On 3-year performance, RLY leads with 13.30% vs 4.68% for BILZ. On fees, BILZ is cheaper at 0.14% per year. On volatility, BILZ has been the lower-risk option at 0.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, RLY has performed better with a 13.30% return vs 4.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BILZ is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.50% for RLY.

BILZ has the higher dividend yield at 4.06%, compared with 3.01% for RLY.

RLY is categorized as Hedge Fund, while BILZ is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: State Street and PIMCO. Their fees differ too: 0.50% for RLY and 0.14% for BILZ.

BILZ currently has the higher Sharpe Ratio (18.68 vs 2.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RLY и BILZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор