PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RLY с ALLW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RLY с ALLW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RLY (SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF) and ALLW (SPDR Bridgewater All Weather ETF) are both exchange-traded funds - RLY is a Hedge Fund fund actively managed by State Street, while ALLW is a Tactical Allocation fund actively managed by State Street. Both are actively managed. Over the past year, RLY returned 31.78% vs 23.78% for ALLW. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RLY charges 0.50%/yr vs 0.85%/yr for ALLW.

Доходность

Сравнение доходности RLY и ALLW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY) и SPDR Bridgewater All Weather ETF (ALLW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RLY показывает доходность 17.13%, что значительно выше, чем у ALLW с доходностью 9.20%.

RLY

1 день
-0.30%
1 месяц
-0.30%
С начала года
17.13%
6 месяцев
18.27%
1 год
31.78%
3 года*
15.11%
5 лет*
10.43%
10 лет*
8.56%

ALLW

1 день
-0.76%
1 месяц
0.91%
С начала года
9.20%
6 месяцев
8.47%
1 год
23.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RLY и ALLW

2026 (YTD)2025
RLY
SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF		17.13%17.60%
ALLW
SPDR Bridgewater All Weather ETF		9.20%15.04%

Correlation

The correlation between RLY and ALLW is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2025 г.

0.64

The correlation between RLY and ALLW has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RLY и ALLW

Секторы
RLY
ALLW

Энергетика

30.1%
4.9%

Сырьевые материалы

25.1%
4.6%

Промышленность

16.5%
9.2%

Коммунальные услуги

15.9%
2.8%

Недвижимость

5.4%
1.8%

Потребительский защитный сектор

3.6%
5.9%

Потребительский циклический сектор

2.6%
11.0%

Здравоохранение

0.8%
8.2%

Финансовые услуги

0.0%
15.8%

Коммуникационные услуги

-

9.7%

Технологии

-

26.3%

Энергетика

RLY
30.1%
ALLW
4.9%

Сырьевые материалы

RLY
25.1%
ALLW
4.6%

Промышленность

RLY
16.5%
ALLW
9.2%

Коммунальные услуги

RLY
15.9%
ALLW
2.8%

Недвижимость

RLY
5.4%
ALLW
1.8%

Потребительский защитный сектор

RLY
3.6%
ALLW
5.9%

Потребительский циклический сектор

RLY
2.6%
ALLW
11.0%

Здравоохранение

RLY
0.8%
ALLW
8.2%

Финансовые услуги

RLY
0.0%
ALLW
15.8%

Коммуникационные услуги

RLY

-

ALLW
9.7%

Технологии

RLY

-

ALLW
26.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF

SPDR Bridgewater All Weather ETF

Часто сравнивают с RLY:
RLY с RAAXRLY с SPYRLY с SECTRLY с SCHDRLY с VOORLY с GQRERLY с AOA
Часто сравнивают с ALLW:
ALLW с SPYALLW с UPARALLW с VOOALLW с PRPFXALLW с COROALLW с GLDMALLW с GVIP

Доходность на риск

RLY vs. ALLW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RLY
Ранг доходности на риск RLY: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RLY: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RLY: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RLY: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RLY: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RLY: 9595
Ранг коэф-та Мартина
ALLW
Ранг доходности на риск ALLW: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALLW: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALLW: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALLW: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALLW: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALLW: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RLY c ALLW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY) и SPDR Bridgewater All Weather ETF (ALLW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RLYALLWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.17
2.27

+0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.33
3.05

+1.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.41

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.60

3.30

+5.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

31.17

14.01

+17.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RLY vs. ALLW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RLY на текущий момент составляет 3.17, что выше коэффициента Шарпа ALLW равного 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RLY и ALLW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RLYALLWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.17

2.27

+0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

1.62

-1.24

Просадки

Сравнение просадок RLY и ALLW

Максимальная просадка RLY за все время составила -37.75%, что больше максимальной просадки ALLW в -8.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RLY и ALLW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RLYALLWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.75%

-8.78%

-28.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.71%

-7.23%

+3.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.08%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.94%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.17%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.60%

-0.79%

-0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.46%

-1.20%

-8.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.02%

1.70%

-0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности RLY и ALLW

Текущая волатильность для SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY) составляет 3.00%, в то время как у SPDR Bridgewater All Weather ETF (ALLW) волатильность равна 3.43%. Это указывает на то, что RLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALLW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RLYALLWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.00%

3.43%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.15%

8.71%

-0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.06%

10.52%

-0.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.54%

12.54%

+1.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.81%

12.54%

+1.27%

Сравнение комиссий RLY и ALLW

RLY берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии ALLW в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RLY и ALLW

Дивидендная доходность RLY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что меньше доходности ALLW в 4.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALLW
SPDR Bridgewater All Weather ETF		4.28%4.67%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RLY
SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF		2.86%3.24%3.31%3.71%5.66%12.15%2.16%3.45%2.76%1.85%2.07%1.80%

Часто задаваемые вопросы

RLY and ALLW have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ALLW has higher volatility (3.43%) compared to RLY (3.00%). In terms of maximum drawdown, RLY dropped -37.75% vs ALLW's -8.78%.

On 1-year performance, RLY leads with 31.78% vs 23.78% for ALLW. On fees, RLY is cheaper at 0.50% per year. On volatility, RLY has been the lower-risk option at 3.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RLY has performed better with a 31.78% return vs 23.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RLY is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.85% for ALLW.

ALLW has the higher dividend yield at 4.28%, compared with 2.86% for RLY.

RLY is categorized as Hedge Fund, while ALLW is Tactical Allocation. Their fees differ too: 0.50% for RLY and 0.85% for ALLW.

RLY currently has the higher Sharpe Ratio (3.17 vs 2.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RLY и ALLW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор