PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RLIIX с SICIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RLIIX с SICIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RiverFront Asset Allocation Growth & Income (RLIIX) и SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX).

RLIIX управляется ALPS. Фонд был запущен 1 авг. 2010 г.. SICIX управляется SEI. Фонд был запущен 16 нояб. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности RLIIX и SICIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RiverFront Asset Allocation Growth & Income (RLIIX) и SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RLIIX и SICIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RLIIX
RiverFront Asset Allocation Growth & Income		-1.75%13.74%8.77%13.37%-14.99%13.57%7.10%18.51%-11.07%15.00%
SICIX
SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund		0.36%8.12%5.52%5.29%-6.23%4.13%2.62%9.36%-2.07%5.13%

Доходность по периодам

С начала года, RLIIX показывает доходность -1.75%, что значительно ниже, чем у SICIX с доходностью 0.36%. За последние 10 лет акции RLIIX превзошли акции SICIX по среднегодовой доходности: 6.40% против 3.36% соответственно.

RLIIX

1 день
-0.21%
1 месяц
-5.88%
С начала года
-1.75%
6 месяцев
0.78%
1 год
13.55%
3 года*
10.00%
5 лет*
5.27%
10 лет*
6.40%

SICIX

1 день
0.27%
1 месяц
-2.39%
С начала года
0.36%
6 месяцев
1.75%
1 год
5.89%
3 года*
5.80%
5 лет*
3.22%
10 лет*
3.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RiverFront Asset Allocation Growth & Income

SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund

Часто сравнивают с RLIIX:
RLIIX с IIPRRLIIX с FFNOXRLIIX с SMRSXRLIIX с AVPEXRLIIX с ALIBXRLIIX с JCRAXRLIIX с LPEFX
Часто сравнивают с SICIX:
SICIX с FRGAXSICIX с GWPAXSICIX с MAPOXSICIX с SIEMXSICIX с CAVAXSICIX с FKINXSICIX с FPURX

Сравнение комиссий RLIIX и SICIX

RLIIX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SICIX в 0.51%.

SICIX
SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund
RLIIX
RiverFront Asset Allocation Growth & Income

Доходность на риск

RLIIX vs. SICIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RLIIX
Ранг доходности на риск RLIIX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RLIIX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RLIIX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RLIIX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RLIIX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RLIIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
SICIX
Ранг доходности на риск SICIX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SICIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SICIX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SICIX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SICIX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SICIX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RLIIX c SICIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverFront Asset Allocation Growth & Income (RLIIX) и SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RLIIXSICIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

1.66

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

2.20

-0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.34

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

2.19

-0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.36

8.95

-1.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RLIIX vs. SICIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RLIIX на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SICIX равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RLIIX и SICIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RLIIXSICIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.66

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.84

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.87

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.78

-0.31

Корреляция

Корреляция между RLIIX и SICIX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RLIIX и SICIX

Дивидендная доходность RLIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.34%, что больше доходности SICIX в 2.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RLIIX
RiverFront Asset Allocation Growth & Income		6.34%6.23%1.29%2.29%6.66%1.40%1.42%2.07%18.88%1.37%1.66%3.72%
SICIX
SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund		2.86%2.87%3.67%2.80%4.69%3.46%1.84%2.91%1.80%1.81%1.64%1.97%

Просадки

Сравнение просадок RLIIX и SICIX

Максимальная просадка RLIIX за все время составила -27.35%, примерно равная максимальной просадке SICIX в -27.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RLIIX и SICIX.

Загрузка...

Показатели просадок

RLIIXSICIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.35%

-27.62%

+0.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.88%

-2.73%

-5.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.19%

-10.94%

-10.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.35%

-11.61%

-15.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.43%

-2.39%

-4.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.64%

-3.59%

-1.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

0.67%

+1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности RLIIX и SICIX

RiverFront Asset Allocation Growth & Income (RLIIX) имеет более высокую волатильность в 3.55% по сравнению с SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что RLIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SICIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RLIIXSICIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.55%

1.24%

+2.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.53%

2.06%

+4.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.23%

3.66%

+7.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.76%

3.87%

+6.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.04%

3.89%

+8.15%