Сравнение RLIIX с PUDZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RiverFront Asset Allocation Growth & Income (RLIIX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX).
RLIIX управляется ALPS. Фонд был запущен 1 авг. 2010 г.. PUDZX управляется PGIM. Фонд был запущен 29 дек. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности RLIIX и PUDZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RLIIX и PUDZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RLIIX RiverFront Asset Allocation Growth & Income | 0.07% | 13.74% | 8.77% | 13.37% | -14.99% | 13.57% | 7.10% | 18.51% | -11.07% | 15.00% |
PUDZX PGIM Real Assets Fund | 10.18% | 13.40% | 8.61% | 3.26% | -2.76% | 18.49% | 4.84% | 16.29% | -9.20% | 6.22% |
Доходность по периодам
С начала года, RLIIX показывает доходность 0.07%, что значительно ниже, чем у PUDZX с доходностью 10.18%. За последние 10 лет акции RLIIX уступали акциям PUDZX по среднегодовой доходности: 6.59% против 7.01% соответственно.
RLIIX
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -3.89%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- 2.45%
- 1 год
- 15.32%
- 3 года*
- 10.68%
- 5 лет*
- 5.48%
- 10 лет*
- 6.59%
PUDZX
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 10.18%
- 6 месяцев
- 12.08%
- 1 год
- 19.34%
- 3 года*
- 11.86%
- 5 лет*
- 9.21%
- 10 лет*
- 7.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RLIIX и PUDZX
И RLIIX, и PUDZX имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
RLIIX vs. PUDZX — Ранг доходности на риск
RLIIX
PUDZX
Сравнение RLIIX c PUDZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverFront Asset Allocation Growth & Income (RLIIX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RLIIX | PUDZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.39 | 2.04 | -0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.00 | 2.65 | -0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.41 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 2.45 | -0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.90 | 13.65 | -4.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RLIIX | PUDZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 2.04 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.87 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.73 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.52 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между RLIIX и PUDZX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RLIIX и PUDZX
Дивидендная доходность RLIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.22%, что меньше доходности PUDZX в 8.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RLIIX RiverFront Asset Allocation Growth & Income | 6.22% | 6.23% | 1.29% | 2.29% | 6.66% | 1.40% | 1.42% | 2.07% | 18.88% | 1.37% | 1.66% | 3.72% |
PUDZX PGIM Real Assets Fund | 8.10% | 8.93% | 6.67% | 3.66% | 9.10% | 13.00% | 4.94% | 3.40% | 2.14% | 2.10% | 1.39% | 1.72% |
Просадки
Сравнение просадок RLIIX и PUDZX
Максимальная просадка RLIIX за все время составила -27.35%, что больше максимальной просадки PUDZX в -21.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RLIIX и PUDZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RLIIX | PUDZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.35% | -21.53% | -5.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.88% | -8.20% | +0.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.19% | -17.98% | -3.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.35% | -21.53% | -5.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.69% | -1.59% | -3.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.64% | -5.31% | +0.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.79% | 1.47% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности RLIIX и PUDZX
RiverFront Asset Allocation Growth & Income (RLIIX) имеет более высокую волатильность в 4.14% по сравнению с PGIM Real Assets Fund (PUDZX) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что RLIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PUDZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RLIIX | PUDZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.14% | 2.71% | +1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.78% | 6.29% | +0.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.35% | 9.72% | +1.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.79% | 10.59% | +0.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.05% | 9.70% | +2.35% |