PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RLCAX с VIHAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RLCAX с VIHAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Disciplined Value Fund (RLCAX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX).

RLCAX управляется Columbia. Фонд был запущен 1 авг. 2008 г.. VIHAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 мар. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности RLCAX и VIHAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Disciplined Value Fund (RLCAX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RLCAX и VIHAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RLCAX
Columbia Disciplined Value Fund		2.21%14.67%16.24%15.40%-7.33%29.54%2.11%19.23%-9.36%15.42%
VIHAX
Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		5.44%38.01%6.96%16.81%-6.88%15.01%-0.73%20.03%-12.38%22.40%

Доходность по периодам

С начала года, RLCAX показывает доходность 2.21%, что значительно ниже, чем у VIHAX с доходностью 5.44%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RLCAX имеют среднегодовую доходность 10.44%, а акции VIHAX немного отстают с 10.41%.

RLCAX

1 день
1.97%
1 месяц
-4.03%
С начала года
2.21%
6 месяцев
5.87%
1 год
17.06%
3 года*
15.17%
5 лет*
10.68%
10 лет*
10.44%

VIHAX

1 день
2.29%
1 месяц
-4.98%
С начала года
5.44%
6 месяцев
12.61%
1 год
32.56%
3 года*
20.30%
5 лет*
12.43%
10 лет*
10.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Disciplined Value Fund

Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с RLCAX:
RLCAX с MEIAXRLCAX с SLMCXRLCAX с SWLVXRLCAX с ACIIXRLCAX с ACTIXRLCAX с CBALXRLCAX с COSZX
Часто сравнивают с VIHAX:
VIHAX с VHYAXVIHAX с VIAAXVIHAX с VTRIXVIHAX с FGLGXVIHAX с VEUSXVIHAX с VIGIVIHAX с FMIJX

Сравнение комиссий RLCAX и VIHAX

RLCAX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии VIHAX в 0.22%.

RLCAX
Columbia Disciplined Value Fund
VIHAX
Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

RLCAX vs. VIHAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RLCAX
Ранг доходности на риск RLCAX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RLCAX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RLCAX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RLCAX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RLCAX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RLCAX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
VIHAX
Ранг доходности на риск VIHAX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIHAX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIHAX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIHAX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIHAX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIHAX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RLCAX c VIHAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Disciplined Value Fund (RLCAX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RLCAXVIHAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

2.32

-1.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

2.96

-1.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.47

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

3.01

-1.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.95

12.38

-5.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RLCAX vs. VIHAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RLCAX на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа VIHAX равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RLCAX и VIHAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RLCAXVIHAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

2.32

-1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.91

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.66

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.66

-0.12

Корреляция

Корреляция между RLCAX и VIHAX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RLCAX и VIHAX

Дивидендная доходность RLCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.51%, что больше доходности VIHAX в 3.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RLCAX
Columbia Disciplined Value Fund		11.51%11.76%11.66%7.59%13.00%31.01%1.54%10.78%11.88%5.35%1.53%6.78%
VIHAX
Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		3.62%3.69%4.85%4.58%4.70%4.30%3.22%5.63%4.28%3.16%2.37%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RLCAX и VIHAX

Максимальная просадка RLCAX за все время составила -37.83%, примерно равная максимальной просадке VIHAX в -38.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RLCAX и VIHAX.

Загрузка...

Показатели просадок

RLCAXVIHAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.83%

-38.80%

+0.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.25%

-10.66%

-1.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.73%

-23.92%

-10.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.83%

-38.80%

+0.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.45%

-6.64%

+2.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.23%

-6.09%

-1.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

2.59%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности RLCAX и VIHAX

Текущая волатильность для Columbia Disciplined Value Fund (RLCAX) составляет 3.89%, в то время как у Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX) волатильность равна 6.16%. Это указывает на то, что RLCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RLCAXVIHAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.89%

6.16%

-2.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.11%

9.08%

-0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.83%

14.29%

+1.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.46%

13.69%

+9.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.70%

15.92%

+5.78%