Сравнение RLCAX с THPGX
RLCAX (Columbia Disciplined Value Fund) and THPGX (Thompson LargeCap Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, RLCAX returned 11.76%/yr vs 14.49%/yr for THPGX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. RLCAX charges 1.04%/yr vs 0.99%/yr for THPGX.
Доходность
Сравнение доходности RLCAX и THPGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RLCAX показывает доходность 20.44%, что значительно выше, чем у THPGX с доходностью 12.20%. За последние 10 лет акции RLCAX уступали акциям THPGX по среднегодовой доходности: 11.76% против 14.49% соответственно.
RLCAX
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 2.67%
- 6 месяцев
- 17.31%
- С начала года
- 20.44%
- 1 год
- 32.89%
- 3 года*
- 19.47%
- 5 лет*
- 13.61%
- 10 лет*
- 11.76%
THPGX
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- 0.44%
- 6 месяцев
- 9.38%
- С начала года
- 12.20%
- 1 год
- 31.71%
- 3 года*
- 20.52%
- 5 лет*
- 13.07%
- 10 лет*
- 14.49%
Сравнение доходности по годам RLCAX и THPGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RLCAX Columbia Disciplined Value Fund | 20.44% | 14.67% | 16.24% | 15.40% | -7.33% | 29.54% | 2.11% | 19.23% | -9.36% | 15.42% |
THPGX Thompson LargeCap Fund | 12.20% | 27.10% | 17.14% | 22.06% | -15.78% | 28.09% | 15.49% | 33.59% | -12.31% | 18.24% |
Correlation
The correlation between RLCAX and THPGX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2009 г. | 0.93 |
The correlation between RLCAX and THPGX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RLCAX vs. THPGX — Ранг доходности на риск
RLCAX
THPGX
Сравнение RLCAX c THPGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Disciplined Value Fund (RLCAX) и Thompson LargeCap Fund (THPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RLCAX | THPGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.47 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.32 | 4.02 | +1.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.83 | 15.81 | +5.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RLCAX и THPGX
Максимальная просадка RLCAX за все время составила -37.83%, что меньше максимальной просадки THPGX в -65.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RLCAX и THPGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RLCAX | THPGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.83% | -65.52% | +27.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.30% | -8.16% | +1.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.71% | -18.75% | +1.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.73% | -26.49% | -8.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.83% | -40.68% | +2.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.14% | +0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.12% | -9.55% | +2.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.61% | 2.07% | -0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности RLCAX и THPGX
Columbia Disciplined Value Fund (RLCAX) и Thompson LargeCap Fund (THPGX) имеют волатильность 3.38% и 3.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RLCAX | THPGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.38% | 3.31% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.72% | 9.41% | -0.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.33% | 12.65% | -1.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.45% | 17.75% | +5.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.67% | 19.83% | +1.84% |
Сравнение комиссий RLCAX и THPGX
RLCAX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии THPGX в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RLCAX и THPGX
Дивидендная доходность RLCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.77%, что больше доходности THPGX в 4.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RLCAX Columbia Disciplined Value Fund | 9.77% | 11.76% | 11.66% | 7.59% | 13.00% | 31.01% | 1.54% | 10.78% | 11.88% | 5.35% | 1.53% | 6.78% |
THPGX Thompson LargeCap Fund | 4.99% | 5.60% | 11.97% | 8.38% | 5.06% | 4.95% | 0.90% | 2.73% | 0.89% | 0.82% | 0.80% | 0.72% |
Часто задаваемые вопросы
RLCAX and THPGX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RLCAX has higher volatility (3.38%) compared to THPGX (3.31%). In terms of maximum drawdown, RLCAX dropped -37.83% vs THPGX's -65.52%.
RLCAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.98 vs 2.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RLCAX и THPGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор