PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Thompson LargeCap Fund (THPGX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Thompson LargeCap Fund (THPGX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US8848913005

CUSIP

884891300

Эмитент

Thompson IM

Дата выпуска

10 февр. 1992 г.

Категория

Large Cap Value Equities

Минимальные инвестиции

$250

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия THPGX составляет 0.99%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thompson LargeCap Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Thompson LargeCap Fund (THPGX) показал доход в 0.74% с начала года и 12.14% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность THPGX составила 10.74%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

THPGX

С начала года

0.74%

1 месяц

5.65%

6 месяцев

-3.33%

1 год

12.14%

3 года

12.09%

5 лет

17.18%

10 лет

10.74%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью THPGX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.88%-1.95%-4.44%-3.25%5.97%0.74%
2024-0.75%2.94%4.74%-4.94%3.23%0.87%3.90%1.90%2.17%-1.04%7.43%-4.05%16.89%
202310.29%-2.46%1.20%-0.13%-1.53%7.15%4.42%-5.05%-5.23%-4.81%10.39%12.87%27.84%
2022-1.03%-2.56%0.59%-9.20%2.23%-10.36%8.69%-4.08%-10.00%9.31%7.38%-5.24%-15.78%
20212.34%7.90%4.49%2.91%2.69%-0.40%-0.03%3.24%-5.49%4.86%-2.40%5.64%28.09%
2020-3.82%-9.50%-19.47%15.78%4.62%2.81%4.16%5.50%-3.12%1.26%17.43%4.50%15.49%
201911.56%3.25%0.24%5.62%-8.72%7.32%1.58%-5.01%2.88%3.19%4.83%4.14%33.59%
20185.01%-4.69%-3.73%1.20%1.16%0.47%3.77%2.40%0.20%-8.05%1.78%-11.20%-12.31%
20171.68%3.24%0.28%0.58%-0.46%1.74%0.99%-1.19%3.75%-0.72%4.15%3.02%18.24%
2016-7.64%-1.26%9.05%2.81%1.44%-1.10%7.27%0.80%0.79%-2.70%7.94%0.47%17.96%
2015-5.29%6.24%-1.69%1.39%0.93%-1.86%-0.73%-7.58%-4.25%7.56%0.69%-2.77%-8.10%
2014-3.28%4.70%1.79%-1.27%2.45%3.14%-1.36%3.29%-1.60%2.27%2.32%1.02%13.97%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг THPGX составляет 56, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности THPGX, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа THPGX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THPGX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THPGX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THPGX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THPGX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Thompson LargeCap Fund (THPGX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Thompson LargeCap Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.69
  • За 5 лет: 0.89
  • За 10 лет: 0.52
  • За всё время: 0.43

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Thompson LargeCap Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 11.88%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $11.95 на акцию.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%$0.00$2.00$4.00$6.00$8.00$10.00$12.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$11.95$11.95$12.30$4.30$5.25$0.78$2.08$0.52$0.55$0.46$0.35$0.28

Дивидендный доход

11.88%11.97%12.87%5.06%4.95%0.90%2.73%0.89%0.82%0.80%0.72%0.53%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Thompson LargeCap Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$11.95$11.95
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$12.30$12.30
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$4.30$4.30
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$5.25$5.25
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.78$0.78
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.08$2.08
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.52$0.52
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.55$0.55
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.46$0.46
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.35$0.35
2014$0.28$0.28

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Thompson LargeCap Fund показал максимальную просадку в 65.52%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1097 торговых сессий.

Текущая просадка Thompson LargeCap Fund составляет 4.64%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-65.52%18 июн. 2007 г.4339 мар. 2009 г.109718 июл. 2013 г.1530
-40.68%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.1619 нояб. 2020 г.205
-38.81%20 мар. 2002 г.1419 окт. 2002 г.30629 дек. 2003 г.447
-26.49%18 янв. 2022 г.17830 сент. 2022 г.30922 дек. 2023 г.487
-25.59%23 апр. 1998 г.1218 окт. 1998 г.5524 дек. 1998 г.176
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...