- ISIN
- US8848913005
- CUSIP
- 884891300
- Эмитент
- Thompson IM
- Дата выпуска
- 10 февр. 1992 г.
- Категория
- Large Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $250
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности THPGX
Thompson LargeCap Fund (THPGX) прибавил 12.2% с начала года. Текущая цена акции THPGX — $135. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции THPGX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,848.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Thompson LargeCap Fund (THPGX) показал доход в 12.20% с начала года и 31.71% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность THPGX составила 14.49%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.27%.
Thompson LargeCap Fund
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- 0.44%
- 6 месяцев
- 9.38%
- С начала года
- 12.20%
- 1 год
- 31.71%
- 3 года*
- 20.52%
- 5 лет*
- 13.07%
- 10 лет*
- 14.49%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность THPGX по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 янв. 1993 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.91%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.4 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +17.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -19.5%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении THPGX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +11.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.65% | 2.11% | -5.43% | 10.45% | 3.17% | -1.86% | 2.21% | 12.20% | |||||
| 2025 | 4.88% | -1.95% | -4.44% | -3.25% | 5.97% | 5.96% | 1.30% | 3.94% | 4.57% | 1.61% | 3.21% | 3.13% | 27.10% |
| 2024 | -0.75% | 2.94% | 4.74% | -4.94% | 3.23% | 0.87% | 3.90% | 1.90% | 2.17% | -1.04% | 7.43% | -3.84% | 17.14% |
| 2023 | 10.29% | -2.47% | 1.20% | -0.13% | -1.53% | 7.15% | 4.42% | -5.05% | -5.23% | -4.81% | 10.39% | 7.76% | 22.06% |
| 2022 | -1.03% | -2.56% | 0.59% | -9.20% | 2.23% | -10.36% | 8.69% | -4.08% | -10.00% | 9.31% | 7.38% | -5.24% | -15.78% |
| 2021 | 2.34% | 7.90% | 4.49% | 2.91% | 2.69% | -0.40% | -0.03% | 3.24% | -5.49% | 4.86% | -2.40% | 5.64% | 28.09% |
Метрики бенчмарка
Thompson LargeCap Fund has an annualized alpha of 1.05%, beta of 1.00, and R2 of 0.87 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 04, 1993.
- This fund captured 109.09% of S&P 500 Index gains and 105.00% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- With beta of 1.00 and R2 of 0.87, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 1.05%
- Бета
- 1.00
- R²
- 0.87
- Участие в росте
- 109.09%
- Участие в снижении
- 105.00%
Комиссия
Комиссия THPGX составляет 0.99%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
THPGX имеет ранг 90 по соотношению доходности и риска — в топ 90% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Thompson LargeCap Fund (THPGX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| THPGX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.29 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.02 | 2.24 | +1.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.81 | 9.71 | +6.10 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Thompson LargeCap Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.99%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $6.73 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $6.73 | $6.73 | $11.95 | $8.00 | $4.30 | $5.25 | $0.78 | $2.08 | $0.52 | $0.55 | $0.46 | $0.35 |
Дивидендный доход | 4.99% | 5.60% | 11.97% | 8.38% | 5.06% | 4.95% | 0.90% | 2.73% | 0.89% | 0.82% | 0.80% | 0.72% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Thompson LargeCap Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6.73 | $6.73 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $11.95 | $11.95 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $8.00 | $8.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.30 | $4.30 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.25 | $5.25 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Thompson LargeCap Fund показал максимальную просадку в 65.52%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1099 торговых сессий.
Текущая просадка Thompson LargeCap Fund составляет 0.14%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-65.52%март 2009 г. | 1y 8mo | 4y 4mo | 6y 1moиюнь 2007 г. - июль 2013 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-40.68%март 2020 г. | 2mo 2d | 7mo 21d | 9mo 23dянв. 2020 г. - нояб. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-38.81%окт. 2002 г. | 6mo 23d | 1y 2mo | 1y 9moмарт 2002 г. - дек. 2003 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-26.49%сент. 2022 г. | 8mo 15d | 1y 2mo | 1y 11moянв. 2022 г. - дек. 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-25.59%окт. 1998 г. | 5mo 18d | 2mo 17d | 8mo 5dапр. 1998 г. - дек. 1998 г. | — |
Показатели просадок
| THPGX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.52% | -56.78% | -8.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.16% | -9.10% | +0.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.75% | -18.90% | +0.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.49% | -25.43% | -1.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.68% | -33.92% | -6.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | -1.00% | +0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.55% | -10.70% | +1.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.07% | 2.09% | -0.02% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с THPGX
Добавьте Thompson LargeCap Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с THPGX