PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение THPGX с THPMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение THPGX с THPMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thompson LargeCap Fund (THPGX) и Thompson MidCap Fund (THPMX).

THPGX управляется Thompson IM. Фонд был запущен 10 февр. 1992 г.. THPMX управляется Thompson IM. Фонд был запущен 31 мар. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности THPGX и THPMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thompson LargeCap Fund (THPGX) и Thompson MidCap Fund (THPMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам THPGX и THPMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
THPGX
Thompson LargeCap Fund		-1.84%27.10%17.14%22.06%-15.78%28.09%15.49%33.59%-12.31%18.24%
THPMX
Thompson MidCap Fund		-0.81%20.08%7.70%17.01%-14.84%29.71%11.97%33.48%-21.90%17.10%

Доходность по периодам

С начала года, THPGX показывает доходность -1.84%, что значительно ниже, чем у THPMX с доходностью -0.81%. За последние 10 лет акции THPGX превзошли акции THPMX по среднегодовой доходности: 13.80% против 10.36% соответственно.

THPGX

1 день
2.67%
1 месяц
-5.71%
С начала года
-1.84%
6 месяцев
5.80%
1 год
27.40%
3 года*
17.90%
5 лет*
10.52%
10 лет*
13.80%

THPMX

1 день
2.89%
1 месяц
-6.35%
С начала года
-0.81%
6 месяцев
5.22%
1 год
23.61%
3 года*
12.97%
5 лет*
6.24%
10 лет*
10.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thompson LargeCap Fund

Thompson MidCap Fund

Часто сравнивают с THPGX:
THPGX с VFIAXTHPGX с THOPXTHPGX с AVERXTHPGX с ACIIXTHPGX с YAFFXTHPGX с ACTIXTHPGX с FLCOX
Часто сравнивают с THPMX:
THPMX с NVDATHPMX с THOPXTHPMX с BIGTXTHPMX с QCGDXTHPMX с GABVXTHPMX с JNVSXTHPMX с GTSGX

Сравнение комиссий THPGX и THPMX

THPGX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии THPMX в 1.15%.

THPMX
Thompson MidCap Fund
THPGX
Thompson LargeCap Fund

Доходность на риск

THPGX vs. THPMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
THPGX
Ранг доходности на риск THPGX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THPGX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THPGX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THPGX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THPGX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THPGX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
THPMX
Ранг доходности на риск THPMX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THPMX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THPMX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THPMX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THPMX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THPMX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THPGX c THPMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thompson LargeCap Fund (THPGX) и Thompson MidCap Fund (THPMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

THPGXTHPMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

1.10

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.08

1.63

+0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.24

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.14

1.59

+0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.62

6.61

+3.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

THPGX vs. THPMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THPGX на текущий момент составляет 1.46, что выше коэффициента Шарпа THPMX равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THPGX и THPMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

THPGXTHPMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

1.10

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.30

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.46

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.54

-0.06

Корреляция

Корреляция между THPGX и THPMX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов THPGX и THPMX

Дивидендная доходность THPGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.71%, что меньше доходности THPMX в 9.56%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
THPGX
Thompson LargeCap Fund		5.71%5.60%11.97%8.38%5.06%4.95%0.90%2.73%0.89%0.82%0.80%0.72%
THPMX
Thompson MidCap Fund		9.56%9.48%8.04%7.60%12.04%9.76%0.33%2.93%7.29%7.51%4.84%9.46%

Просадки

Сравнение просадок THPGX и THPMX

Максимальная просадка THPGX за все время составила -65.52%, что больше максимальной просадки THPMX в -47.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THPGX и THPMX.

Загрузка...

Показатели просадок

THPGXTHPMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.52%

-47.55%

-17.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.04%

-14.82%

+1.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.49%

-25.29%

-1.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.68%

-47.55%

+6.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.71%

-7.30%

+1.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.62%

-6.82%

-2.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

3.57%

-0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности THPGX и THPMX

Текущая волатильность для Thompson LargeCap Fund (THPGX) составляет 4.96%, в то время как у Thompson MidCap Fund (THPMX) волатильность равна 5.91%. Это указывает на то, что THPGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с THPMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

THPGXTHPMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.96%

5.91%

-0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.58%

11.39%

-1.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.53%

21.13%

-2.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.78%

20.64%

-2.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.96%

22.78%

-2.82%