PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение THPGX с VRVIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение THPGX с VRVIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

THPGX (Thompson LargeCap Fund) and VRVIX (Vanguard Russell 1000 Value Index Fund Institutional Shares) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, THPGX returned 14.89%/yr vs 11.31%/yr for VRVIX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. THPGX charges 0.99%/yr vs 0.07%/yr for VRVIX.

Доходность

Сравнение доходности THPGX и VRVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thompson LargeCap Fund (THPGX) и Vanguard Russell 1000 Value Index Fund Institutional Shares (VRVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, THPGX показывает доходность 12.02%, что значительно ниже, чем у VRVIX с доходностью 14.28%. За последние 10 лет акции THPGX превзошли акции VRVIX по среднегодовой доходности: 14.89% против 11.31% соответственно.

THPGX

1 день
0.31%
1 месяц
4.18%
С начала года
12.02%
6 месяцев
14.47%
1 год
40.27%
3 года*
22.75%
5 лет*
12.38%
10 лет*
14.89%

VRVIX

1 день
0.79%
1 месяц
4.27%
С начала года
14.28%
6 месяцев
14.88%
1 год
28.30%
3 года*
18.37%
5 лет*
10.30%
10 лет*
11.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам THPGX и VRVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
THPGX
Thompson LargeCap Fund		12.02%27.10%17.14%22.06%-15.78%28.09%15.49%33.59%-12.31%18.24%
VRVIX
Vanguard Russell 1000 Value Index Fund Institutional Shares		14.28%15.31%14.32%11.41%-7.64%25.09%2.75%26.49%-8.30%13.58%

Correlation

The correlation between THPGX and VRVIX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2010 г.

0.94

The correlation between THPGX and VRVIX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thompson LargeCap Fund

Vanguard Russell 1000 Value Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с THPGX:
THPGX с THPMXTHPGX с VFIAXTHPGX с THOPXTHPGX с DDVCXTHPGX с AVERXTHPGX с FLCOXTHPGX с YAFFX
Часто сравнивают с VRVIX:
VRVIX с VFFSXVRVIX с VRGWXVRVIX с VINIXVRVIX с USMVVRVIX с DFUSXVRVIX с VONGVRVIX с SPYV

Доходность на риск

THPGX vs. VRVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
THPGX
Ранг доходности на риск THPGX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THPGX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THPGX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THPGX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THPGX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THPGX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
VRVIX
Ранг доходности на риск VRVIX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRVIX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRVIX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRVIX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRVIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRVIX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THPGX c VRVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thompson LargeCap Fund (THPGX) и Vanguard Russell 1000 Value Index Fund Institutional Shares (VRVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

THPGXVRVIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.31
2.70

+0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.60
3.81

+0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.49

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.04

4.29

+0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.55

17.97

+2.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

THPGX vs. VRVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THPGX на текущий момент составляет 3.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VRVIX равному 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THPGX и VRVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

THPGXVRVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.31

2.70

+0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.70

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.65

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.71

-0.21

Просадки

Сравнение просадок THPGX и VRVIX

Максимальная просадка THPGX за все время составила -65.52%, что больше максимальной просадки VRVIX в -38.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THPGX и VRVIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

THPGXVRVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.52%

-38.29%

-27.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.16%

-6.80%

-1.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.75%

-16.00%

-2.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.49%

-19.06%

-7.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.68%

-38.29%

-2.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.58%

-3.92%

-5.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

1.62%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности THPGX и VRVIX

Текущая волатильность для Thompson LargeCap Fund (THPGX) составляет 2.63%, в то время как у Vanguard Russell 1000 Value Index Fund Institutional Shares (VRVIX) волатильность равна 3.06%. Это указывает на то, что THPGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VRVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

THPGXVRVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.63%

3.06%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.86%

8.18%

+0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.41%

10.82%

+1.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.75%

14.84%

+2.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.94%

17.35%

+2.59%

Сравнение комиссий THPGX и VRVIX

THPGX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии VRVIX в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов THPGX и VRVIX

Дивидендная доходность THPGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.00%, что больше доходности VRVIX в 1.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
THPGX
Thompson LargeCap Fund		5.00%5.60%11.97%8.38%5.06%4.95%0.90%2.73%0.89%0.82%0.80%0.72%
VRVIX
Vanguard Russell 1000 Value Index Fund Institutional Shares		1.64%1.41%1.98%2.10%2.24%1.69%2.25%2.30%2.60%2.21%2.43%2.42%

Часто задаваемые вопросы

THPGX and VRVIX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VRVIX has higher volatility (3.06%) compared to THPGX (2.63%). In terms of maximum drawdown, THPGX dropped -65.52% vs VRVIX's -38.29%.

THPGX currently has the higher Sharpe Ratio (3.31 vs 2.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для THPGX и VRVIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор