Сравнение RKNG с PSCD
RKNG (Defiance Retail Kings ETF) and PSCD (Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF) are both Consumer Discretionary Equities funds. RKNG is actively managed, while PSCD is passively managed. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. RKNG charges 0.79%/yr vs 0.29%/yr for PSCD.
Доходность
Сравнение доходности RKNG и PSCD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
RKNG
- 1 день
- -7.78%
- 1 месяц
- -22.11%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PSCD
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- 5.53%
- 6 месяцев
- 3.36%
- С начала года
- 14.77%
- 1 год
- 18.01%
- 3 года*
- 9.74%
- 5 лет*
- 3.11%
- 10 лет*
- 10.21%
Сравнение доходности по годам RKNG и PSCD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
RKNG Defiance Retail Kings ETF | -12.59% |
PSCD Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF | 3.26% |
Correlation
The correlation between RKNG and PSCD is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2026 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RKNG vs. PSCD — Ранг доходности на риск
RKNG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PSCD
Сравнение RKNG c PSCD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Retail Kings ETF (RKNG) и Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RKNG | PSCD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.14 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.06 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.61 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RKNG и PSCD
Максимальная просадка RKNG за все время составила -34.21%, что меньше максимальной просадки PSCD в -56.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RKNG и PSCD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RKNG | PSCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.21% | -56.57% | +22.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -17.14% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -31.93% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.03% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.73% | -0.06% | -27.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.63% | -11.27% | -1.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.92% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RKNG и PSCD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RKNG | PSCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.41% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.85% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.57% | 24.13% | +37.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.57% | 27.72% | +33.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.57% | 29.06% | +32.51% |
Сравнение комиссий RKNG и PSCD
RKNG берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии PSCD в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RKNG и PSCD
RKNG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PSCD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCD Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF | 0.98% | 0.94% | 1.28% | 1.09% | 1.60% | 0.57% | 0.56% | 0.91% | 1.39% | 0.97% | 1.07% | 1.10% |
RKNG Defiance Retail Kings ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RKNG and PSCD have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PSCD is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PSCD is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.79% for RKNG.
PSCD has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.00% for RKNG.
They also come from different issuers: Defiance and Invesco. Their fees differ too: 0.79% for RKNG and 0.29% for PSCD.
Подберите оптимальное распределение для RKNG и PSCD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор