Сравнение RKNG с PSCD
RKNG (Defiance Retail Kings ETF) and PSCD (Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF) are both Consumer Discretionary Equities funds. RKNG is actively managed, while PSCD is passively managed. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. RKNG charges 0.79%/yr vs 0.29%/yr for PSCD.
Доходность
Сравнение доходности RKNG и PSCD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
RKNG
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 12.39%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PSCD
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 2.19%
- С начала года
- 4.61%
- 6 месяцев
- 4.43%
- 1 год
- 11.08%
- 3 года*
- 9.89%
- 5 лет*
- -0.55%
- 10 лет*
- 9.80%
Сравнение доходности по годам RKNG и PSCD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
RKNG Defiance Retail Kings ETF | 16.03% |
PSCD Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF | -5.13% |
Correlation
The correlation between RKNG and PSCD is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2026 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RKNG vs. PSCD — Ранг доходности на риск
RKNG
PSCD
Сравнение RKNG c PSCD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Retail Kings ETF (RKNG) и Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RKNG | PSCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.02 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.39 | +0.47 |
Просадки
Сравнение просадок RKNG и PSCD
Максимальная просадка RKNG за все время составила -34.21%, что меньше максимальной просадки PSCD в -56.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RKNG и PSCD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RKNG | PSCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.21% | -56.57% | +22.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -17.14% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -31.93% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -41.88% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.72% | -7.40% | +4.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.80% | -11.33% | -1.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.91% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RKNG и PSCD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RKNG | PSCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.38% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.31% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.62% | 24.16% | +34.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.62% | 27.91% | +30.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.62% | 29.05% | +29.57% |
Сравнение комиссий RKNG и PSCD
RKNG берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии PSCD в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RKNG и PSCD
RKNG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PSCD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCD Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF | 0.91% | 0.94% | 1.28% | 1.09% | 1.60% | 0.57% | 0.56% | 0.91% | 1.39% | 0.97% | 1.07% | 1.10% |
RKNG Defiance Retail Kings ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RKNG and PSCD have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PSCD is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PSCD is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.79% for RKNG.
PSCD has the higher dividend yield at 0.91%, compared with 0.00% for RKNG.
They also come from different issuers: Defiance and Invesco. Their fees differ too: 0.79% for RKNG and 0.29% for PSCD.
Подберите оптимальное распределение для RKNG и PSCD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор