Сравнение RKLZ с XMAG
RKLZ (Defiance Daily Target 2X Short RKLB ETF) and XMAG (Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF) are both exchange-traded funds - RKLZ is a Inverse Equities fund actively managed by Defiance, while XMAG is a Large Cap Blend Equities fund tracking the BITA US 500 ex Magnificent 7 Index. RKLZ is actively managed, while XMAG is passively managed. At a correlation of -0.46, they often move in opposite directions. RKLZ charges 1.29%/yr vs 0.35%/yr for XMAG.
Доходность
Сравнение доходности RKLZ и XMAG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RKLZ показывает доходность -94.09%, что значительно ниже, чем у XMAG с доходностью 12.54%.
RKLZ
- 1 день
- -8.99%
- 1 месяц
- -81.72%
- С начала года
- -94.09%
- 6 месяцев
- -97.83%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XMAG
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 5.41%
- С начала года
- 12.54%
- 6 месяцев
- 13.14%
- 1 год
- 24.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RKLZ и XMAG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RKLZ Defiance Daily Target 2X Short RKLB ETF | -94.09% | -74.92% |
XMAG Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF | 12.54% | 3.64% |
Correlation
The correlation between RKLZ and XMAG is -0.46, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | -0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RKLZ vs. XMAG — Ранг доходности на риск
RKLZ
XMAG
Сравнение RKLZ c XMAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short RKLB ETF (RKLZ) и Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RKLZ | XMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.20 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.48 | 1.10 | -1.59 |
Просадки
Сравнение просадок RKLZ и XMAG
Максимальная просадка RKLZ за все время составила -99.10%, что больше максимальной просадки XMAG в -16.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RKLZ и XMAG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RKLZ | XMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.10% | -16.17% | -82.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.70% | -0.17% | -98.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -80.38% | -2.12% | -78.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.63% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RKLZ и XMAG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RKLZ | XMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.80% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.64% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 207.07% | 11.10% | +195.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 207.07% | 15.10% | +191.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 207.07% | 15.10% | +191.97% |
Сравнение комиссий RKLZ и XMAG
RKLZ берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии XMAG в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RKLZ и XMAG
RKLZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XMAG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
RKLZ Defiance Daily Target 2X Short RKLB ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XMAG Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF | 0.46% | 0.51% | 0.24% |
Часто задаваемые вопросы
RKLZ and XMAG have a correlation of -0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XMAG is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XMAG is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.29% for RKLZ.
XMAG has the higher dividend yield at 0.46%, compared with 0.00% for RKLZ.
RKLZ is categorized as Inverse Equities, while XMAG is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 1.29% for RKLZ and 0.35% for XMAG.
Подберите оптимальное распределение для RKLZ и XMAG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор