Сравнение RKLZ с SPXU
RKLZ (Defiance Daily Target 2X Short RKLB ETF) and SPXU (ProShares UltraPro Short S&P500) are both exchange-traded funds - RKLZ is a Inverse Equities fund actively managed by Defiance, while SPXU is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index (-300%). RKLZ is actively managed, while SPXU is passively managed. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RKLZ charges 1.29%/yr vs 0.90%/yr for SPXU.
Доходность
Сравнение доходности RKLZ и SPXU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RKLZ показывает доходность -89.18%, что значительно ниже, чем у SPXU с доходностью -20.11%.
RKLZ
- 1 день
- 10.97%
- 1 месяц
- 137.97%
- С начала года
- -89.18%
- 6 месяцев
- -87.03%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPXU
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 6.06%
- С начала года
- -20.11%
- 6 месяцев
- -16.93%
- 1 год
- -41.94%
- 3 года*
- -41.09%
- 5 лет*
- -33.39%
- 10 лет*
- -42.30%
Сравнение доходности по годам RKLZ и SPXU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RKLZ Defiance Daily Target 2X Short RKLB ETF | -89.18% | -75.89% |
SPXU ProShares UltraPro Short S&P500 | -20.11% | -6.93% |
Correlation
The correlation between RKLZ and SPXU is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.51 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RKLZ vs. SPXU — Ранг доходности на риск
RKLZ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SPXU
Сравнение RKLZ c SPXU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short RKLB ETF (RKLZ) и ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RKLZ | SPXU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.81 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.92 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.62 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RKLZ и SPXU
Максимальная просадка RKLZ за все время составила -99.10%, примерно равная максимальной просадке SPXU в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RKLZ и SPXU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RKLZ | SPXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.10% | -99.99% | +0.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -45.75% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -84.36% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -90.23% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.63% | -99.99% | +2.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.58% | -93.34% | +11.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 27.46% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RKLZ и SPXU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RKLZ | SPXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 14.10% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 29.39% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 207.29% | 37.12% | +170.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 207.29% | 50.62% | +156.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 207.29% | 53.41% | +153.88% |
Сравнение комиссий RKLZ и SPXU
RKLZ берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии SPXU в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RKLZ и SPXU
RKLZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPXU за последние двенадцать месяцев составляет около 6.49%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RKLZ Defiance Daily Target 2X Short RKLB ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPXU ProShares UltraPro Short S&P500 | 6.49% | 7.02% | 9.53% | 7.06% | 0.39% | 0.00% | 0.70% | 2.14% | 1.41% | 0.10% |
Часто задаваемые вопросы
RKLZ and SPXU have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPXU is cheaper at 0.90% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPXU is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 1.29% for RKLZ.
SPXU has the higher dividend yield at 6.49%, compared with 0.00% for RKLZ.
RKLZ is categorized as Inverse Equities, while SPXU is S&P 500. They also come from different issuers: Defiance and ProShares. Their fees differ too: 1.29% for RKLZ and 0.90% for SPXU.
Подберите оптимальное распределение для RKLZ и SPXU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор