Сравнение RKLZ с MSTX
RKLZ (Defiance Daily Target 2X Short RKLB ETF) and MSTX (Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF) are both exchange-traded funds - RKLZ is a Inverse Equities fund actively managed by Defiance, while MSTX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. At a correlation of -0.48, they often move in opposite directions. Both charge a 1.29% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности RKLZ и MSTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RKLZ показывает доходность -89.18%, что значительно ниже, чем у MSTX с доходностью -80.96%.
RKLZ
- 1 день
- 10.97%
- 1 месяц
- 137.97%
- С начала года
- -89.18%
- 6 месяцев
- -87.03%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTX
- 1 день
- -18.65%
- 1 месяц
- -74.39%
- С начала года
- -80.96%
- 6 месяцев
- -82.67%
- 1 год
- -98.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RKLZ и MSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RKLZ Defiance Daily Target 2X Short RKLB ETF | -89.18% | -75.89% |
MSTX Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF | -80.96% | -45.00% |
Correlation
The correlation between RKLZ and MSTX is -0.48, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | -0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RKLZ vs. MSTX — Ранг доходности на риск
RKLZ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MSTX
Сравнение RKLZ c MSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short RKLB ETF (RKLZ) и Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RKLZ | MSTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.73 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -1.00 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.24 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RKLZ и MSTX
Максимальная просадка RKLZ за все время составила -99.10%, примерно равная максимальной просадке MSTX в -99.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RKLZ и MSTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RKLZ | MSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.10% | -99.41% | +0.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -98.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.63% | -99.41% | +1.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.58% | -70.73% | -10.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 78.88% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RKLZ и MSTX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RKLZ | MSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 49.58% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 117.90% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 207.29% | 145.63% | +61.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 207.29% | 167.82% | +39.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 207.29% | 167.82% | +39.47% |
Сравнение комиссий RKLZ и MSTX
И RKLZ, и MSTX имеют комиссию равную 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RKLZ и MSTX
Ни RKLZ, ни MSTX не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MSTX Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF | 0.00% | 0.00% | 41.01% |
RKLZ Defiance Daily Target 2X Short RKLB ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RKLZ and MSTX have a correlation of -0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 1.29% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RKLZ and MSTX have the same expense ratio: 1.29% per year.
RKLZ and MSTX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
RKLZ is categorized as Inverse Equities, while MSTX is Leveraged Equities.
Подберите оптимальное распределение для RKLZ и MSTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор