Сравнение RKLZ с MST
RKLZ (Defiance Daily Target 2X Short RKLB ETF) and MST (Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF) are both exchange-traded funds - RKLZ is a Inverse Equities fund actively managed by Defiance, while MST is a Derivative Income fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. At a correlation of -0.45, they often move in opposite directions. RKLZ charges 1.29%/yr vs 1.31%/yr for MST.
Доходность
Сравнение доходности RKLZ и MST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RKLZ показывает доходность -87.74%, что значительно ниже, чем у MST с доходностью -72.24%.
RKLZ
- 1 день
- -1.37%
- 1 месяц
- 90.19%
- 6 месяцев
- -74.18%
- С начала года
- -87.74%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MST
- 1 день
- 2.36%
- 1 месяц
- -36.96%
- 6 месяцев
- -77.71%
- С начала года
- -72.24%
- 1 год
- -97.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RKLZ и MST
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RKLZ Defiance Daily Target 2X Short RKLB ETF | -87.74% | -75.89% |
MST Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF | -72.24% | -37.89% |
Correlation
The correlation between RKLZ and MST is -0.45, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | -0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RKLZ vs. MST — Ранг доходности на риск
RKLZ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MST
Сравнение RKLZ c MST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short RKLB ETF (RKLZ) и Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RKLZ | MST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.73 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -1.00 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.25 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RKLZ и MST
Максимальная просадка RKLZ за все время составила -99.10%, примерно равная максимальной просадке MST в -97.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RKLZ и MST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RKLZ | MST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.10% | -97.68% | -1.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -97.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.31% | -97.04% | -0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.08% | -65.38% | -17.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 79.33% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RKLZ и MST
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RKLZ | MST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 47.17% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 109.59% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 207.75% | 134.31% | +73.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 207.75% | 127.34% | +80.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 207.75% | 127.34% | +80.41% |
Сравнение комиссий RKLZ и MST
RKLZ берет комиссию в 1.29%, что меньше комиссии MST в 1.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RKLZ и MST
RKLZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MST за последние двенадцать месяцев составляет около 1,149.10%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MST Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF | 1,149.10% | 381.22% |
RKLZ Defiance Daily Target 2X Short RKLB ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RKLZ and MST have a correlation of -0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RKLZ is cheaper at 1.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RKLZ is cheaper with a 1.29% expense ratio, compared with 1.31% for MST.
MST has the higher dividend yield at 1149.10%, compared with 0.00% for RKLZ.
RKLZ is categorized as Inverse Equities, while MST is Derivative Income. Their fees differ too: 1.29% for RKLZ and 1.31% for MST.
Подберите оптимальное распределение для RKLZ и MST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор