PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RKLX с XMAG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RKLX с XMAG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RKLX (Defiance Daily Target 2X Long RKLB ETF) and XMAG (Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF) are both exchange-traded funds - RKLX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while XMAG is a Large Cap Blend Equities fund tracking the BITA US 500 ex Magnificent 7 Index. RKLX is actively managed, while XMAG is passively managed. Over the past year, RKLX returned 583.06% vs 24.36% for XMAG. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. RKLX charges 1.29%/yr vs 0.35%/yr for XMAG.

Доходность

Сравнение доходности RKLX и XMAG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Daily Target 2X Long RKLB ETF (RKLX) и Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RKLX показывает доходность 73.91%, что значительно выше, чем у XMAG с доходностью 12.54%.

RKLX

1 день
9.06%
1 месяц
92.44%
С начала года
73.91%
6 месяцев
214.73%
1 год
583.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XMAG

1 день
-0.17%
1 месяц
5.41%
С начала года
12.54%
6 месяцев
13.14%
1 год
24.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RKLX и XMAG

2026 (YTD)2025
RKLX
Defiance Daily Target 2X Long RKLB ETF		73.91%654.37%
XMAG
Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF		12.54%18.34%

Correlation

The correlation between RKLX and XMAG is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 2025 г.

0.42

Сравнение распределения секторов RKLX и XMAG

Секторы
RKLX
XMAG

Промышленность

100.0%
12.6%

Сырьевые материалы

-

2.5%

Коммуникационные услуги

-

3.9%

Потребительский циклический сектор

-

6.2%

Потребительский защитный сектор

-

7.3%

Энергетика

-

5.5%

Финансовые услуги

-

17.3%

Здравоохранение

-

13.0%

Недвижимость

-

2.9%

Технологии

-

25.3%

Коммунальные услуги

-

3.4%

Промышленность

RKLX
100.0%
XMAG
12.6%

Сырьевые материалы

RKLX

-

XMAG
2.5%

Коммуникационные услуги

RKLX

-

XMAG
3.9%

Потребительский циклический сектор

RKLX

-

XMAG
6.2%

Потребительский защитный сектор

RKLX

-

XMAG
7.3%

Энергетика

RKLX

-

XMAG
5.5%

Финансовые услуги

RKLX

-

XMAG
17.3%

Здравоохранение

RKLX

-

XMAG
13.0%

Недвижимость

RKLX

-

XMAG
2.9%

Технологии

RKLX

-

XMAG
25.3%

Коммунальные услуги

RKLX

-

XMAG
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Daily Target 2X Long RKLB ETF

Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF

Часто сравнивают с RKLX:
RKLX с METE.TORKLX с ARMGRKLX с XDSQRKLX с XTJLRKLX с 3SPY.LRKLX с GLDYRKLX с IFED
Часто сравнивают с XMAG:
XMAG с SPYXMAG с MAGSXMAG с VOOXMAG с RSPXMAG с SPXTXMAG с ^GSPCXMAG с VTV

Доходность на риск

RKLX vs. XMAG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RKLX
Ранг доходности на риск RKLX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RKLX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RKLX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RKLX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RKLX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RKLX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
XMAG
Ранг доходности на риск XMAG: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMAG: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMAG: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMAG: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMAG: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMAG: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RKLX c XMAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long RKLB ETF (RKLX) и Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RKLXXMAGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.20
2.20

+1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.18
3.18

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.39

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.20

3.35

+4.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.98

14.99

+0.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RKLX vs. XMAG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RKLX на текущий момент составляет 3.20, что выше коэффициента Шарпа XMAG равного 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RKLX и XMAG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RKLXXMAGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.20

2.20

+1.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.98

1.10

+2.88

Просадки

Сравнение просадок RKLX и XMAG

Максимальная просадка RKLX за все время составила -71.71%, что больше максимальной просадки XMAG в -16.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RKLX и XMAG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RKLXXMAGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.71%

-16.17%

-55.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-71.71%

-7.29%

-64.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.14%

-0.17%

-38.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.94%

-2.12%

-23.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

36.74%

1.63%

+35.11%

Волатильность

Сравнение волатильности RKLX и XMAG

Defiance Daily Target 2X Long RKLB ETF (RKLX) имеет более высокую волатильность в 80.57% по сравнению с Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG) с волатильностью 2.80%. Это указывает на то, что RKLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RKLXXMAGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

80.57%

2.80%

+77.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

142.29%

8.64%

+133.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

183.73%

11.10%

+172.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

181.72%

15.10%

+166.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

181.72%

15.10%

+166.62%

Сравнение комиссий RKLX и XMAG

RKLX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии XMAG в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RKLX и XMAG

Дивидендная доходность RKLX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.59%, что больше доходности XMAG в 0.46%

ПозицияTTM20252024
RKLX
Defiance Daily Target 2X Long RKLB ETF		8.59%14.94%0.00%
XMAG
Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF		0.46%0.51%0.24%

Часто задаваемые вопросы

RKLX and XMAG have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RKLX has higher volatility (80.57%) compared to XMAG (2.80%). In terms of maximum drawdown, RKLX dropped -71.71% vs XMAG's -16.17%.

On 1-year performance, RKLX leads with 583.06% vs 24.36% for XMAG. On fees, XMAG is cheaper at 0.35% per year. On volatility, XMAG has been the lower-risk option at 2.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RKLX has performed better with a 583.06% return vs 24.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XMAG is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.29% for RKLX.

RKLX has the higher dividend yield at 8.59%, compared with 0.46% for XMAG.

RKLX is categorized as Leveraged Equities, while XMAG is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 1.29% for RKLX and 0.35% for XMAG.

RKLX currently has the higher Sharpe Ratio (3.20 vs 2.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RKLX и XMAG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор