Сравнение RKLX с ARMG
RKLX (Defiance Daily Target 2X Long RKLB ETF) and ARMG (Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, RKLX returned 583.06% vs 443.95% for ARMG. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. RKLX charges 1.29%/yr vs 0.75%/yr for ARMG.
Доходность
Сравнение доходности RKLX и ARMG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RKLX показывает доходность 73.91%, что значительно ниже, чем у ARMG с доходностью 841.05%.
RKLX
- 1 день
- 9.06%
- 1 месяц
- 92.44%
- С начала года
- 73.91%
- 6 месяцев
- 214.73%
- 1 год
- 583.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARMG
- 1 день
- -9.19%
- 1 месяц
- 211.14%
- С начала года
- 841.05%
- 6 месяцев
- 460.44%
- 1 год
- 443.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RKLX и ARMG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RKLX Defiance Daily Target 2X Long RKLB ETF | 73.91% | 654.37% |
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | 841.05% | -33.14% |
Correlation
The correlation between RKLX and ARMG is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 2025 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RKLX vs. ARMG — Ранг доходности на риск
RKLX
ARMG
Сравнение RKLX c ARMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long RKLB ETF (RKLX) и Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RKLX | ARMG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.43 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.20 | 6.57 | +1.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.98 | 11.59 | +4.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RKLX | ARMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.20 | 3.43 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.98 | 1.10 | +2.87 |
Просадки
Сравнение просадок RKLX и ARMG
Максимальная просадка RKLX за все время составила -71.71%, что меньше максимальной просадки ARMG в -80.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RKLX и ARMG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RKLX | ARMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.71% | -80.28% | +8.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.71% | -68.13% | -3.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.14% | -9.19% | -29.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.94% | -52.91% | +26.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.74% | 38.55% | -1.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности RKLX и ARMG
Defiance Daily Target 2X Long RKLB ETF (RKLX) имеет более высокую волатильность в 80.57% по сравнению с Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG) с волатильностью 66.47%. Это указывает на то, что RKLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RKLX | ARMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 80.57% | 66.47% | +14.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 142.29% | 104.49% | +37.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 183.73% | 130.67% | +53.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 181.72% | 138.36% | +43.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 181.72% | 138.36% | +43.36% |
Сравнение комиссий RKLX и ARMG
RKLX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии ARMG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RKLX и ARMG
Дивидендная доходность RKLX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.59%, что больше доходности ARMG в 0.52%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | 0.52% | 4.86% |
RKLX Defiance Daily Target 2X Long RKLB ETF | 8.59% | 14.94% |
Часто задаваемые вопросы
RKLX and ARMG have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RKLX has higher volatility (80.57%) compared to ARMG (66.47%). In terms of maximum drawdown, RKLX dropped -71.71% vs ARMG's -80.28%.
On 1-year performance, RKLX leads with 583.06% vs 443.95% for ARMG. On fees, ARMG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, ARMG has been the lower-risk option at 66.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RKLX has performed better with a 583.06% return vs 443.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ARMG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.29% for RKLX.
RKLX has the higher dividend yield at 8.59%, compared with 0.52% for ARMG.
They also come from different issuers: Defiance and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.29% for RKLX and 0.75% for ARMG.
ARMG currently has the higher Sharpe Ratio (3.43 vs 3.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RKLX и ARMG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор