Сравнение RKLX с USOY
RKLX (Defiance Daily Target 2X Long RKLB ETF) and USOY (Defiance Oil Enhanced Options Income ETF) are both exchange-traded funds - RKLX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while USOY is a Derivative Income fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. Over the past year, RKLX returned -44.15% vs 37.78% for USOY. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. RKLX charges 1.29%/yr vs 1.22%/yr for USOY.
Доходность
Сравнение доходности RKLX и USOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RKLX показывает доходность -53.41%, что значительно ниже, чем у USOY с доходностью 47.19%.
RKLX
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -65.09%
- 6 месяцев
- -74.66%
- С начала года
- -53.41%
- 1 год
- -44.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USOY
- 1 день
- 3.19%
- 1 месяц
- 7.38%
- 6 месяцев
- 45.20%
- С начала года
- 47.19%
- 1 год
- 37.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RKLX и USOY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RKLX Defiance Daily Target 2X Long RKLB ETF | -53.41% | 579.88% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 47.19% | -5.57% |
Correlation
The correlation between RKLX and USOY is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2025 г. | -0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RKLX vs. USOY — Ранг доходности на риск
RKLX
USOY
Сравнение RKLX c USOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long RKLB ETF (RKLX) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RKLX | USOY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.22 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 1.49 | -2.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | 4.46 | -5.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RKLX и USOY
Максимальная просадка RKLX за все время составила -83.78%, что больше максимальной просадки USOY в -25.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RKLX и USOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RKLX | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.78% | -25.51% | -58.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.78% | -25.51% | -58.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.69% | -13.88% | -69.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.23% | -7.08% | -22.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.84% | 8.50% | +34.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности RKLX и USOY
Defiance Daily Target 2X Long RKLB ETF (RKLX) имеет более высокую волатильность в 57.72% по сравнению с Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) с волатильностью 11.20%. Это указывает на то, что RKLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RKLX | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 57.72% | 11.20% | +46.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 144.64% | 30.06% | +114.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 189.17% | 32.56% | +156.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 184.57% | 27.12% | +157.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 184.57% | 27.12% | +157.45% |
Сравнение комиссий RKLX и USOY
RKLX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии USOY в 1.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RKLX и USOY
Дивидендная доходность RKLX за последние двенадцать месяцев составляет около 32.07%, что меньше доходности USOY в 58.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
RKLX Defiance Daily Target 2X Long RKLB ETF | 32.07% | 14.94% | 0.00% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 58.44% | 104.32% | 48.60% |
Часто задаваемые вопросы
RKLX and USOY have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RKLX has higher volatility (57.72%) compared to USOY (11.20%). In terms of maximum drawdown, RKLX dropped -83.78% vs USOY's -25.51%.
On 1-year performance, USOY leads with 37.78% vs -44.15% for RKLX. On fees, USOY is cheaper at 1.22% per year. On volatility, USOY has been the lower-risk option at 11.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USOY has performed better with a 37.78% return vs -44.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USOY is cheaper with a 1.22% expense ratio, compared with 1.29% for RKLX.
USOY has the higher dividend yield at 58.44%, compared with 32.07% for RKLX.
RKLX is categorized as Leveraged Equities, while USOY is Derivative Income. Their fees differ too: 1.29% for RKLX and 1.22% for USOY.
USOY currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RKLX и USOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор