Сравнение RKLX с QQQY
RKLX (Defiance Daily Target 2X Long RKLB ETF) and QQQY (Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF) are both exchange-traded funds - RKLX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while QQQY is a Nasdaq-100 fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. Over the past year, RKLX returned -35.96% vs 22.11% for QQQY. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. RKLX charges 1.29%/yr vs 0.99%/yr for QQQY.
Доходность
Сравнение доходности RKLX и QQQY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RKLX показывает доходность -53.66%, что значительно ниже, чем у QQQY с доходностью 12.95%.
RKLX
- 1 день
- -23.42%
- 1 месяц
- -63.16%
- 6 месяцев
- -71.76%
- С начала года
- -53.66%
- 1 год
- -35.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQY
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- -2.60%
- 6 месяцев
- 11.50%
- С начала года
- 12.95%
- 1 год
- 22.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RKLX и QQQY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RKLX Defiance Daily Target 2X Long RKLB ETF | -53.66% | 579.88% |
QQQY Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF | 12.95% | 20.32% |
Correlation
The correlation between RKLX and QQQY is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2025 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RKLX vs. QQQY — Ранг доходности на риск
RKLX
QQQY
Сравнение RKLX c QQQY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long RKLB ETF (RKLX) и Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RKLX | QQQY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.25 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 1.99 | -2.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.85 | 7.72 | -8.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RKLX и QQQY
Максимальная просадка RKLX за все время составила -83.78%, что больше максимальной просадки QQQY в -19.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RKLX и QQQY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RKLX | QQQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.78% | -19.05% | -64.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.78% | -11.14% | -72.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.78% | -5.49% | -78.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.06% | -2.92% | -26.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.51% | 2.87% | +39.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности RKLX и QQQY
Defiance Daily Target 2X Long RKLB ETF (RKLX) имеет более высокую волатильность в 57.59% по сравнению с Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) с волатильностью 7.13%. Это указывает на то, что RKLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RKLX | QQQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 57.59% | 7.13% | +50.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 145.14% | 14.66% | +130.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 189.64% | 16.72% | +172.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 184.85% | 15.58% | +169.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 184.85% | 15.58% | +169.27% |
Сравнение комиссий RKLX и QQQY
RKLX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии QQQY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RKLX и QQQY
Дивидендная доходность RKLX за последние двенадцать месяцев составляет около 32.25%, что меньше доходности QQQY в 37.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
QQQY Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF | 37.32% | 45.34% | 83.34% | 20.64% |
RKLX Defiance Daily Target 2X Long RKLB ETF | 32.25% | 14.94% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RKLX and QQQY have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RKLX has higher volatility (57.59%) compared to QQQY (7.13%). In terms of maximum drawdown, RKLX dropped -83.78% vs QQQY's -19.05%.
On 1-year performance, QQQY leads with 22.11% vs -35.96% for RKLX. On fees, QQQY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, QQQY has been the lower-risk option at 7.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQQY has performed better with a 22.11% return vs -35.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.29% for RKLX.
QQQY has the higher dividend yield at 37.32%, compared with 32.25% for RKLX.
RKLX is categorized as Leveraged Equities, while QQQY is Nasdaq-100. Their fees differ too: 1.29% for RKLX and 0.99% for QQQY.
QQQY currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RKLX и QQQY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор