PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RKLX с MST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RKLX с MST

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RKLX (Defiance Daily Target 2X Long RKLB ETF) and MST (Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF) are both exchange-traded funds - RKLX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while MST is a Derivative Income fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. Over the past year, RKLX returned -35.96% vs -97.11% for MST. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. RKLX charges 1.29%/yr vs 1.31%/yr for MST.

Доходность

Сравнение доходности RKLX и MST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Daily Target 2X Long RKLB ETF (RKLX) и Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RKLX показывает доходность -53.66%, что значительно выше, чем у MST с доходностью -72.88%.

RKLX

1 день
-23.42%
1 месяц
-63.16%
6 месяцев
-71.76%
С начала года
-53.66%
1 год
-35.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MST

1 день
-5.37%
1 месяц
-44.37%
6 месяцев
-77.72%
С начала года
-72.88%
1 год
-97.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RKLX и MST

2026 (YTD)2025
RKLX
Defiance Daily Target 2X Long RKLB ETF		-53.66%445.36%
MST
Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF		-72.88%-87.60%

Correlation

The correlation between RKLX and MST is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2025 г.

0.38

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Daily Target 2X Long RKLB ETF

Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF

Часто сравнивают с RKLX:
RKLX с METE.TORKLX с XTJLRKLX с XDSQRKLX с 3SPY.LRKLX с ARMGRKLX с MSTXRKLX с XTAP
Часто сравнивают с MST:
MST с MSTUMST с IBITMST с MSTWMST с MSTRMST с MSTYMST с ULTYMST с BTC-USD

Доходность на риск

RKLX vs. MST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RKLX
Ранг доходности на риск RKLX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RKLX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RKLX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RKLX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RKLX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RKLX: 55
Ранг коэф-та Мартина
MST
Ранг доходности на риск MST: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MST: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MST: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MST: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MST: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MST: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RKLX c MST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long RKLB ETF (RKLX) и Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RKLXMSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.19
-0.72

+0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.05
-2.66

+3.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

0.72

+0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.43

-0.99

+0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.85

-1.23

+0.38

RKLX vs. MST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RKLX на текущий момент составляет -0.19, что выше коэффициента Шарпа MST равного -0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RKLX и MST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RKLX и MST

Максимальная просадка RKLX за все время составила -83.78%, что меньше максимальной просадки MST в -97.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RKLX и MST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RKLXMSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.78%

-97.68%

+13.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-83.78%

-97.64%

+13.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-83.78%

-97.11%

+13.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.06%

-65.28%

+36.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

42.51%

79.33%

-36.82%

Волатильность

Сравнение волатильности RKLX и MST

Defiance Daily Target 2X Long RKLB ETF (RKLX) имеет более высокую волатильность в 57.59% по сравнению с Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST) с волатильностью 47.52%. Это указывает на то, что RKLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RKLXMSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

57.59%

47.52%

+10.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

145.14%

109.77%

+35.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

189.64%

134.41%

+55.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

184.85%

127.52%

+57.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

184.85%

127.52%

+57.33%

Сравнение комиссий RKLX и MST

RKLX берет комиссию в 1.29%, что меньше комиссии MST в 1.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RKLX и MST

Дивидендная доходность RKLX за последние двенадцать месяцев составляет около 32.25%, что меньше доходности MST в 1,176.23%

ПозицияTTM2025
MST
Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF		1,176.23%381.22%
RKLX
Defiance Daily Target 2X Long RKLB ETF		32.25%14.94%

Часто задаваемые вопросы

RKLX and MST have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RKLX has higher volatility (57.59%) compared to MST (47.52%). In terms of maximum drawdown, RKLX dropped -83.78% vs MST's -97.68%.

On 1-year performance, RKLX leads with -35.96% vs -97.11% for MST. On fees, RKLX is cheaper at 1.29% per year. On volatility, MST has been the lower-risk option at 47.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RKLX has performed better with a -35.96% return vs -97.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RKLX is cheaper with a 1.29% expense ratio, compared with 1.31% for MST.

MST has the higher dividend yield at 1176.23%, compared with 32.25% for RKLX.

RKLX is categorized as Leveraged Equities, while MST is Derivative Income. Their fees differ too: 1.29% for RKLX and 1.31% for MST.

RKLX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.19 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RKLX и MST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор