PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RKLB с VIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RKLB с VIG

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

RKLB (Rocket Lab USA, Inc.) is a stock, while VIG (Vanguard Dividend Appreciation ETF) is Dividend fund tracking the S&P U.S. Dividend Growers Index. Over the past 3 years, RKLB returned 158.32%/yr vs 15.98%/yr for VIG. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RKLB и VIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rocket Lab USA, Inc. (RKLB) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RKLB показывает доходность 46.77%, что значительно выше, чем у VIG с доходностью 7.68%.

RKLB

1 день
-10.79%
1 месяц
-17.53%
С начала года
46.77%
6 месяцев
66.51%
1 год
287.84%
3 года*
158.32%
5 лет*
—
10 лет*
—

VIG

1 день
0.53%
1 месяц
3.08%
С начала года
7.68%
6 месяцев
6.99%
1 год
18.23%
3 года*
15.98%
5 лет*
10.74%
10 лет*
13.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RKLB и VIG

2026 (YTD)20252024202320222021
RKLB
Rocket Lab USA, Inc.		46.77%173.89%360.58%46.68%-69.30%8.67%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		7.68%14.17%16.99%14.51%-9.80%6.75%

Correlation

The correlation between RKLB and VIG is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2021 г.

0.41

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rocket Lab USA, Inc.

Vanguard Dividend Appreciation ETF

Часто сравнивают с RKLB:
RKLB с RDWRKLB с PLRKLB с LUNRRKLB с JOBYRKLB с LMTRKLB с SPIRRKLB с BBAI
Часто сравнивают с VIG:
VIG с SCHDVIG с VYMVIG с VOOVIG с DGROVIG с VDIGXVIG с VTIVIG с VTV

Доходность на риск

RKLB vs. VIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RKLB
Ранг доходности на риск RKLB: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RKLB: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RKLB: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RKLB: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RKLB: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RKLB: 9494
Ранг коэф-та Мартина
VIG
Ранг доходности на риск VIG: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIG: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIG: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIG: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIG: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RKLB c VIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rocket Lab USA, Inc. (RKLB) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RKLBVIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.12
1.80

+1.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.13
2.61

+0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.32

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.74

2.32

+4.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.44

9.34

+6.09

RKLB vs. VIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RKLB на текущий момент составляет 3.12, что выше коэффициента Шарпа VIG равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RKLB и VIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RKLB и VIG

Максимальная просадка RKLB за все время составила -82.96%, что больше максимальной просадки VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RKLB и VIG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RKLBVIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.96%

-46.81%

-36.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.01%

-7.91%

-35.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-55.49%

-14.95%

-40.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.39%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.84%

-0.33%

-31.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.29%

-5.51%

-45.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.75%

1.96%

+16.79%

Волатильность

Сравнение волатильности RKLB и VIG

Rocket Lab USA, Inc. (RKLB) имеет более высокую волатильность в 31.54% по сравнению с Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) с волатильностью 2.93%. Это указывает на то, что RKLB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RKLBVIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

31.54%

2.93%

+28.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

73.47%

7.78%

+65.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

93.03%

10.19%

+82.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

81.62%

14.25%

+67.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

81.62%

16.06%

+65.56%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RKLB и VIG

RKLB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RKLB
Rocket Lab USA, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		1.47%1.62%1.73%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%

Часто задаваемые вопросы

RKLB and VIG have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RKLB has higher volatility (31.54%) compared to VIG (2.93%). In terms of maximum drawdown, RKLB dropped -82.96% vs VIG's -46.81%.

RKLB currently has the higher Sharpe Ratio (3.12 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RKLB и VIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор