Сравнение RKLB с IBIT
RKLB (Rocket Lab USA, Inc.) is a stock, while IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) is Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Over the past year, RKLB returned 287.84% vs -40.63% for IBIT. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RKLB и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RKLB показывает доходность 46.77%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -27.41%.
RKLB
- 1 день
- -10.79%
- 1 месяц
- -17.53%
- С начала года
- 46.77%
- 6 месяцев
- 66.51%
- 1 год
- 287.84%
- 3 года*
- 158.32%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIT
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -20.12%
- С начала года
- -27.41%
- 6 месяцев
- -29.61%
- 1 год
- -40.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RKLB и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RKLB Rocket Lab USA, Inc. | 46.77% | 173.89% | 376.97% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -27.41% | -6.41% | 89.87% |
Correlation
The correlation between RKLB and IBIT is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RKLB vs. IBIT — Ранг доходности на риск
RKLB
IBIT
Сравнение RKLB c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rocket Lab USA, Inc. (RKLB) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RKLB | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 0.85 | +0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.74 | -0.78 | +7.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.44 | -1.37 | +16.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RKLB и IBIT
Максимальная просадка RKLB за все время составила -82.96%, что больше максимальной просадки IBIT в -52.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RKLB и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RKLB | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.96% | -52.11% | -30.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.01% | -52.11% | +9.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.84% | -49.45% | +17.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.29% | -16.53% | -34.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.75% | 29.64% | -10.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности RKLB и IBIT
Rocket Lab USA, Inc. (RKLB) имеет более высокую волатильность в 31.54% по сравнению с iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) с волатильностью 12.07%. Это указывает на то, что RKLB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RKLB | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.54% | 12.07% | +19.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 73.47% | 34.45% | +39.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 93.03% | 44.10% | +48.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.62% | 50.26% | +31.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 81.62% | 50.26% | +31.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RKLB и IBIT
Ни RKLB, ни IBIT не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
RKLB and IBIT have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RKLB has higher volatility (31.54%) compared to IBIT (12.07%). In terms of maximum drawdown, RKLB dropped -82.96% vs IBIT's -52.11%.
RKLB currently has the higher Sharpe Ratio (3.12 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RKLB и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор