Сравнение RIVSX с WOGSX

С начала года, RIVSX показывает доходность 7.17%, что значительно выше, чем у WOGSX с доходностью -5.11%. За последние 10 лет акции RIVSX уступали акциям WOGSX по среднегодовой доходности: 9.92% против 13.06% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RIVSX берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии WOGSX в 0.89%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для River Oak Discovery Fund (RIVSX) и White Oak Select Growth Fund (WOGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RIVSX на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WOGSX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RIVSX и WOGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между RIVSX и WOGSX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность RIVSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности WOGSX в 8.58%

Максимальная просадка RIVSX за все время составила -60.61%, что меньше максимальной просадки WOGSX в -79.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIVSX и WOGSX.

River Oak Discovery Fund (RIVSX) имеет более высокую волатильность в 6.25% по сравнению с White Oak Select Growth Fund (WOGSX) с волатильностью 5.46%. Это указывает на то, что RIVSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WOGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.