Сравнение RIVSX с VSCIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о River Oak Discovery Fund (RIVSX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX).
RIVSX управляется Oak Associates. Фонд был запущен 30 июн. 2005 г.. VSCIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности RIVSX и VSCIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RIVSX и VSCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIVSX River Oak Discovery Fund | 4.25% | 9.11% | 4.42% | 8.18% | -14.53% | 24.78% | 29.00% | 30.36% | -13.72% | 11.33% |
VSCIX Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares | -1.21% | 8.85% | 12.96% | 19.52% | -17.60% | 17.74% | 19.07% | 27.40% | -9.33% | 16.25% |
Доходность по периодам
С начала года, RIVSX показывает доходность 4.25%, что значительно выше, чем у VSCIX с доходностью -1.21%. За последние 10 лет акции RIVSX уступали акциям VSCIX по среднегодовой доходности: 9.61% против 10.16% соответственно.
RIVSX
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- -7.33%
- С начала года
- 4.25%
- 6 месяцев
- 8.20%
- 1 год
- 24.27%
- 3 года*
- 7.47%
- 5 лет*
- 4.09%
- 10 лет*
- 9.61%
VSCIX
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- -8.09%
- С начала года
- -1.21%
- 6 месяцев
- 0.59%
- 1 год
- 16.09%
- 3 года*
- 11.86%
- 5 лет*
- 5.03%
- 10 лет*
- 10.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RIVSX и VSCIX
RIVSX берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии VSCIX в 0.04%.
Доходность на риск
RIVSX vs. VSCIX — Ранг доходности на риск
RIVSX
VSCIX
Сравнение RIVSX c VSCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для River Oak Discovery Fund (RIVSX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RIVSX | VSCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 0.75 | +0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 1.19 | +0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.16 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 0.97 | +0.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.62 | 4.21 | +2.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RIVSX | VSCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 0.75 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.24 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.47 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.38 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между RIVSX и VSCIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RIVSX и VSCIX
Дивидендная доходность RIVSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности VSCIX в 1.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIVSX River Oak Discovery Fund | 0.28% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.15% | 16.84% | 14.54% | 3.81% | 17.54% | 5.48% | 0.00% | 0.11% |
VSCIX Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares | 1.39% | 1.34% | 1.31% | 1.55% | 1.55% | 1.25% | 1.15% | 1.40% | 1.68% | 1.36% | 1.50% | 1.49% |
Просадки
Сравнение просадок RIVSX и VSCIX
Максимальная просадка RIVSX за все время составила -60.61%, примерно равная максимальной просадке VSCIX в -59.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIVSX и VSCIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RIVSX | VSCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.61% | -59.66% | -0.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.41% | -14.30% | +1.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.75% | -28.13% | +2.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.45% | -41.81% | +0.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.11% | -8.97% | -0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.57% | -10.18% | -0.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.24% | 3.29% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности RIVSX и VSCIX
Текущая волатильность для River Oak Discovery Fund (RIVSX) составляет 5.47%, в то время как у Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX) волатильность равна 5.90%. Это указывает на то, что RIVSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RIVSX | VSCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.47% | 5.90% | -0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.56% | 12.22% | +1.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.40% | 21.62% | +0.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.34% | 20.70% | -0.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.87% | 21.53% | +0.34% |