PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RIVSX с ROGSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RIVSX с ROGSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о River Oak Discovery Fund (RIVSX) и Red Oak Technology Select Fund (ROGSX).

RIVSX управляется Oak Associates. Фонд был запущен 30 июн. 2005 г.. ROGSX управляется Oak Associates. Фонд был запущен 30 дек. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности RIVSX и ROGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в River Oak Discovery Fund (RIVSX) и Red Oak Technology Select Fund (ROGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RIVSX и ROGSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RIVSX
River Oak Discovery Fund		7.17%9.11%4.42%8.18%-14.53%24.78%29.00%30.36%-13.72%11.33%
ROGSX
Red Oak Technology Select Fund		-7.72%23.37%24.87%47.75%-31.18%25.16%26.37%34.36%1.63%31.10%

Доходность по периодам

С начала года, RIVSX показывает доходность 7.17%, что значительно выше, чем у ROGSX с доходностью -7.72%. За последние 10 лет акции RIVSX уступали акциям ROGSX по среднегодовой доходности: 9.92% против 17.26% соответственно.

RIVSX

1 день
2.80%
1 месяц
-5.29%
С начала года
7.17%
6 месяцев
10.76%
1 год
26.82%
3 года*
8.46%
5 лет*
4.05%
10 лет*
9.92%

ROGSX

1 день
3.66%
1 месяц
-4.54%
С начала года
-7.72%
6 месяцев
-6.39%
1 год
24.77%
3 года*
22.19%
5 лет*
10.83%
10 лет*
17.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

River Oak Discovery Fund

Red Oak Technology Select Fund

Часто сравнивают с RIVSX:
RIVSX с QQQRIVSX с SPYRIVSX с CSMDXRIVSX с FSOPXRIVSX с RYRRXRIVSX с PSSMXRIVSX с RCKSX
Часто сравнивают с ROGSX:
ROGSX с VOOROGSX с FSPTXROGSX с QQQROGSX с XLKROGSX с FTECROGSX с VGTROGSX с WOGSX

Сравнение комиссий RIVSX и ROGSX

RIVSX берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии ROGSX в 0.92%.

RIVSX
River Oak Discovery Fund
ROGSX
Red Oak Technology Select Fund

Доходность на риск

RIVSX vs. ROGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RIVSX
Ранг доходности на риск RIVSX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIVSX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIVSX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIVSX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIVSX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIVSX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
ROGSX
Ранг доходности на риск ROGSX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROGSX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROGSX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROGSX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROGSX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROGSX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RIVSX c ROGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для River Oak Discovery Fund (RIVSX) и Red Oak Technology Select Fund (ROGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RIVSXROGSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

1.06

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.87

1.60

+0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.22

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.24

1.78

+0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.50

5.95

+2.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RIVSX vs. ROGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RIVSX на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ROGSX равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RIVSX и ROGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RIVSXROGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.06

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.48

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.77

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.26

+0.08

Корреляция

Корреляция между RIVSX и ROGSX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RIVSX и ROGSX

Дивидендная доходность RIVSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности ROGSX в 7.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RIVSX
River Oak Discovery Fund		0.27%0.29%0.00%0.00%0.15%16.84%14.54%3.81%17.54%5.48%0.00%0.11%
ROGSX
Red Oak Technology Select Fund		7.08%6.53%4.38%4.24%5.12%10.80%4.52%2.67%5.26%6.93%1.49%4.45%

Просадки

Сравнение просадок RIVSX и ROGSX

Максимальная просадка RIVSX за все время составила -60.61%, что меньше максимальной просадки ROGSX в -92.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIVSX и ROGSX.

Загрузка...

Показатели просадок

RIVSXROGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.61%

-92.96%

+32.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.41%

-14.51%

+2.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.75%

-36.03%

+10.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.45%

-36.03%

-5.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.56%

-11.38%

+4.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.57%

-51.93%

+41.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

4.34%

-1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности RIVSX и ROGSX

Текущая волатильность для River Oak Discovery Fund (RIVSX) составляет 6.25%, в то время как у Red Oak Technology Select Fund (ROGSX) волатильность равна 6.83%. Это указывает на то, что RIVSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RIVSXROGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.25%

6.83%

-0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.82%

14.61%

-0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.52%

24.51%

-1.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.37%

22.86%

-2.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.88%

22.38%

-0.50%