PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RIV с GPIFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RIV с GPIFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RIV (RiverNorth Opportunities Fund) and GPIFX (GuidePath Flexible Income Allocation Fund) are both Tactical Allocation funds. Over the past 10 years, RIV returned 8.96%/yr vs 2.77%/yr for GPIFX. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. RIV charges 2.07%/yr vs 0.50%/yr for GPIFX.

Доходность

Сравнение доходности RIV и GPIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RiverNorth Opportunities Fund (RIV) и GuidePath Flexible Income Allocation Fund (GPIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RIV показывает доходность 4.56%, что значительно выше, чем у GPIFX с доходностью 2.09%. За последние 10 лет акции RIV превзошли акции GPIFX по среднегодовой доходности: 8.96% против 2.77% соответственно.

RIV

1 день
0.23%
1 месяц
-0.10%
С начала года
4.56%
6 месяцев
5.16%
1 год
13.22%
3 года*
16.89%
5 лет*
5.50%
10 лет*
8.96%

GPIFX

1 день
-0.11%
1 месяц
0.45%
С начала года
2.09%
6 месяцев
2.28%
1 год
6.38%
3 года*
4.77%
5 лет*
0.43%
10 лет*
2.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RIV и GPIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RIV
RiverNorth Opportunities Fund		4.56%19.69%18.72%2.57%-11.30%12.94%14.09%15.24%-7.67%17.17%
GPIFX
GuidePath Flexible Income Allocation Fund		2.09%3.69%4.22%7.13%-14.14%1.17%15.17%6.64%-2.48%6.83%

Correlation

The correlation between RIV and GPIFX is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2015 г.

0.22

The correlation between RIV and GPIFX shifts across timeframes, from 0.22 (5 years) to 0.34 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RiverNorth Opportunities Fund

GuidePath Flexible Income Allocation Fund

Часто сравнивают с RIV:
RIV с RSFRIV с RFMRIV с RMIRIV с RFMZRIV с RMMZRIV с ABRYXRIV с ABRZX
Часто сравнивают с GPIFX:
GPIFX с QEVOXGPIFX с GPICXGPIFX с SFHYXGPIFX с ABRZXGPIFX с CRTOXGPIFX с GUGGPIFX с FLMFX

Доходность на риск

RIV vs. GPIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RIV
Ранг доходности на риск RIV: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIV: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIV: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIV: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIV: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIV: 2020
Ранг коэф-та Мартина
GPIFX
Ранг доходности на риск GPIFX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIFX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIFX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIFX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIFX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIFX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RIV c GPIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverNorth Opportunities Fund (RIV) и GuidePath Flexible Income Allocation Fund (GPIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RIVGPIFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
2.76

-1.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
4.05

-2.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.61

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.74

3.93

-2.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.07

17.97

-12.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RIV vs. GPIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RIV на текущий момент составляет 1.32, что ниже коэффициента Шарпа GPIFX равного 2.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RIV и GPIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RIVGPIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

2.76

-1.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.09

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.52

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.47

-0.05

Просадки

Сравнение просадок RIV и GPIFX

Максимальная просадка RIV за все время составила -42.99%, что больше максимальной просадки GPIFX в -16.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIV и GPIFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RIVGPIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.99%

-16.72%

-26.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.64%

-1.69%

-5.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.18%

-4.14%

-11.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.13%

-16.72%

-12.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.99%

-16.72%

-26.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.47%

-0.31%

-1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.37%

-4.03%

-3.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

0.37%

+2.24%

Волатильность

Сравнение волатильности RIV и GPIFX

RiverNorth Opportunities Fund (RIV) имеет более высокую волатильность в 3.21% по сравнению с GuidePath Flexible Income Allocation Fund (GPIFX) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что RIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RIVGPIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.21%

0.77%

+2.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.24%

1.96%

+5.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.08%

2.41%

+7.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.73%

4.79%

+11.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.22%

5.32%

+14.90%

Сравнение комиссий RIV и GPIFX

RIV берет комиссию в 2.07%, что несколько больше комиссии GPIFX в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RIV и GPIFX

Дивидендная доходность RIV за последние двенадцать месяцев составляет около 13.23%, что больше доходности GPIFX в 4.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GPIFX
GuidePath Flexible Income Allocation Fund		4.57%5.15%5.18%4.86%1.96%3.10%2.62%3.73%3.46%3.90%1.97%1.24%
RIV
RiverNorth Opportunities Fund		13.23%12.80%13.46%13.95%16.61%14.31%13.42%12.34%15.51%10.14%13.01%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RIV and GPIFX have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RIV has higher volatility (3.21%) compared to GPIFX (0.77%). In terms of maximum drawdown, RIV dropped -42.99% vs GPIFX's -16.72%.

GPIFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RIV и GPIFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор