PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RIV с RFM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RIV с RFM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RiverNorth Opportunities Fund (RIV) и RiverNorth Flexible Municipal Income Fund (RFM).

RIV управляется RiverNorth. RFM управляется RiverNorth.

Доходность

Сравнение доходности RIV и RFM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RiverNorth Opportunities Fund (RIV) и RiverNorth Flexible Municipal Income Fund (RFM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RIV и RFM

2026 (YTD)202520242023202220212020
RIV
RiverNorth Opportunities Fund		-0.65%19.69%18.72%2.57%-11.30%12.94%49.08%
RFM
RiverNorth Flexible Municipal Income Fund		2.36%1.59%3.24%6.50%-22.85%10.85%15.33%

Доходность по периодам

С начала года, RIV показывает доходность -0.65%, что значительно ниже, чем у RFM с доходностью 2.36%.

RIV

1 день
1.62%
1 месяц
-4.98%
С начала года
-0.65%
6 месяцев
0.93%
1 год
11.21%
3 года*
14.86%
5 лет*
5.28%
10 лет*
9.09%

RFM

1 день
0.07%
1 месяц
-2.91%
С начала года
2.36%
6 месяцев
0.72%
1 год
2.22%
3 года*
4.35%
5 лет*
-1.08%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RiverNorth Opportunities Fund

RiverNorth Flexible Municipal Income Fund

Часто сравнивают с RIV:
RIV с RMIRIV с RFMZRIV с RMMZRIV с RSFRIV с ABRYXRIV с ABRZXRIV с COTZX
Часто сравнивают с RFM:
RFM с RFMZRFM с RMIRFM с RMMZRFM с NMCORFM с RSFRFM с AHYMXRFM с EWHYX

Сравнение комиссий RIV и RFM

RIV берет комиссию в 2.07%, что меньше комиссии RFM в 5.15%.

RFM
RiverNorth Flexible Municipal Income Fund
RIV
RiverNorth Opportunities Fund

Доходность на риск

RIV vs. RFM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RIV
Ранг доходности на риск RIV: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIV: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIV: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIV: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIV: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIV: 2727
Ранг коэф-та Мартина
RFM
Ранг доходности на риск RFM: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFM: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFM: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFM: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFM: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFM: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RIV c RFM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverNorth Opportunities Fund (RIV) и RiverNorth Flexible Municipal Income Fund (RFM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RIVRFMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

0.21

+0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.12

0.34

+0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.05

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.97

0.31

+0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.83

0.80

+3.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RIV vs. RFM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RIV на текущий момент составляет 0.80, что выше коэффициента Шарпа RFM равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RIV и RFM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RIVRFMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

0.21

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

-0.08

+0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.16

+0.24

Корреляция

Корреляция между RIV и RFM составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RIV и RFM

Дивидендная доходность RIV за последние двенадцать месяцев составляет около 13.50%, что больше доходности RFM в 7.91%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
RIV
RiverNorth Opportunities Fund		13.50%12.80%13.46%13.95%16.61%14.31%13.42%12.34%15.51%10.14%13.01%
RFM
RiverNorth Flexible Municipal Income Fund		7.91%8.07%7.70%7.64%8.38%10.49%5.07%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RIV и RFM

Максимальная просадка RIV за все время составила -42.99%, что больше максимальной просадки RFM в -35.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIV и RFM.

Загрузка...

Показатели просадок

RIVRFMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.99%

-35.49%

-7.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.66%

-8.80%

-3.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.13%

-35.49%

+6.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.38%

-15.96%

+10.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.47%

-14.77%

+7.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

3.37%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности RIV и RFM

RiverNorth Opportunities Fund (RIV) и RiverNorth Flexible Municipal Income Fund (RFM) имеют волатильность 4.22% и 4.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RIVRFMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.22%

4.28%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.17%

6.89%

+0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.13%

10.58%

+3.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.81%

12.85%

+3.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.28%

12.74%

+7.54%