PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RIV с RFM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RIV с RFM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RIV (RiverNorth Opportunities Fund) and RFM (RiverNorth Flexible Municipal Income Fund) are both mutual funds - RIV is a Tactical Allocation fund managed by RiverNorth, while RFM is a High Yield Muni fund managed by RiverNorth. Over the past 5 years, RIV returned 5.45%/yr vs -1.66%/yr for RFM. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. RIV charges 2.07%/yr vs 5.15%/yr for RFM.

Доходность

Сравнение доходности RIV и RFM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RiverNorth Opportunities Fund (RIV) и RiverNorth Flexible Municipal Income Fund (RFM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RIV показывает доходность 4.32%, что значительно ниже, чем у RFM с доходностью 7.96%.

RIV

1 день
-1.03%
1 месяц
-0.08%
С начала года
4.32%
6 месяцев
5.82%
1 год
12.21%
3 года*
16.35%
5 лет*
5.45%
10 лет*
8.90%

RFM

1 день
0.27%
1 месяц
3.50%
С начала года
7.96%
6 месяцев
7.15%
1 год
12.36%
3 года*
6.84%
5 лет*
-1.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RIV и RFM

2026 (YTD)202520242023202220212020
RIV
RiverNorth Opportunities Fund		4.32%19.69%18.72%2.57%-11.30%12.94%49.08%
RFM
RiverNorth Flexible Municipal Income Fund		7.96%1.59%3.24%6.50%-22.85%10.85%15.33%

Correlation

The correlation between RIV and RFM is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2020 г.

0.26

The correlation between RIV and RFM shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.35 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RiverNorth Opportunities Fund

RiverNorth Flexible Municipal Income Fund

Часто сравнивают с RIV:
RIV с RSFRIV с RMIRIV с RFMZRIV с RMMZRIV с ABRYXRIV с ABRZXRIV с COTZX
Часто сравнивают с RFM:
RFM с RMIRFM с RFMZRFM с NMCORFM с TMNIXRFM с RSFRFM с RMMZRFM с AHYMX

Доходность на риск

RIV vs. RFM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RIV
Ранг доходности на риск RIV: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIV: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIV: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIV: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIV: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIV: 1717
Ранг коэф-та Мартина
RFM
Ранг доходности на риск RFM: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFM: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFM: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFM: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFM: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFM: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RIV c RFM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverNorth Opportunities Fund (RIV) и RiverNorth Flexible Municipal Income Fund (RFM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RIVRFMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.22
1.32

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.81
1.93

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.25

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.60

2.13

-0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.69

6.66

-1.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RIV vs. RFM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RIV на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RFM равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RIV и RFM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RIVRFMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

1.32

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

-0.13

+0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.22

+0.19

Просадки

Сравнение просадок RIV и RFM

Максимальная просадка RIV за все время составила -42.99%, что больше максимальной просадки RFM в -35.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIV и RFM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RIVRFMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.99%

-35.49%

-7.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.64%

-5.83%

-1.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.18%

-19.08%

+3.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.13%

-35.49%

+6.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.70%

-11.36%

+9.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.37%

-14.73%

+7.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

1.86%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности RIV и RFM

RiverNorth Opportunities Fund (RIV) и RiverNorth Flexible Municipal Income Fund (RFM) имеют волатильность 3.21% и 3.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RIVRFMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.21%

3.29%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.30%

7.42%

-0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.08%

9.40%

+0.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.74%

12.86%

+3.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.23%

12.71%

+7.52%

Сравнение комиссий RIV и RFM

RIV берет комиссию в 2.07%, что меньше комиссии RFM в 5.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RIV и RFM

Дивидендная доходность RIV за последние двенадцать месяцев составляет около 13.26%, что больше доходности RFM в 7.51%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
RFM
RiverNorth Flexible Municipal Income Fund		7.51%8.07%7.70%7.64%8.38%10.49%5.07%0.00%0.00%0.00%0.00%
RIV
RiverNorth Opportunities Fund		13.26%12.80%13.46%13.95%16.61%14.31%13.42%12.34%15.51%10.14%13.01%

Часто задаваемые вопросы

RIV and RFM have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RFM has higher volatility (3.29%) compared to RIV (3.21%). In terms of maximum drawdown, RIV dropped -42.99% vs RFM's -35.49%.

RFM currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RIV и RFM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор